торговая система

 Что лучше, торговая система, приносящая 20 п стабильно каждый день или трендовая ТС которая ловит по 100 п и выше, но не регулярно и тем более не каждый день?

С сегодняшнего дня я начинаю долгий, трудный, но, надеюсь, успешный путь обратно за своими деньгами, которые у меня забрали мои жадность и самонадеянность. Шаг влево, шаг вправо от торговой системы будут жестоко караться (правда, я еще не знаю как). И я возобновлю публикацию своих торговых сигналов и результатов по ним. (С запозданием пишу, что сегодня был сигнал Лонг Газпром 189.20). 

ТС проще помтроить на минутке или на более крупных фреймах, кто как считает?

Положа руку на сердце, подумайте и ответьте - есть ли у Вас РЕАЛЬНО система торговли - надежная, проверенная настоящими деньгами и следуете ли вы ей? Подумали? Можете выбрать вариант в опросе. Так же, желательно, если вы прокомментируете ниже свой ответ. :)

На днях кто-то давал ссылку на эту книгу. Скачал, прочитал. Читается легко за 3 часа 140страниц. Жаль, что она мне не попалась года два-три назад, на данный момент вообщем-то для себя ни чего нового не открыл, но немного закрепил.  В книге по мимо метода черепах, описаны трендовые стратегии на боллингерах, средних и т.д. Немного об рисках и оптимизации.

Кому лень читать: Вся суть книги в последней бонусной главе.

Кому и ее лень читать, можете прочитать мои выписки:

Управляемые позиции разбивались на небольшие доли — юниты.
Размер каждого юнита определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах 1 ATR было бы равно 1 проценту торгового счета.
Для счета в 1 миллион долларов это составляло 10 000. Зная сумму, составляющую 1 ATR движения цены
для данного рынка, разделив 10 000 долларов на эту величину, получали количество контрактов,
которые могли покупать или продавать на каждый миллион долларов.

( Читать дальше )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Краткий анонс

Часто встречаю людей, которые хотят иметь стратегию торгующую всего одним лотом. Кто-то так хочет, что готов даже заплатить! 

Вдруг кому интересна торговая система вместимость которой до 10-15 лотов, что соизмеримо с торговым капиталом до 1 500 000 рублей. 

Проста до неприличия!

Расчетный интервал выделен серыми вертикальными линиями. Значение среднеквадратичной цены (фуксия), остальные сверху и снизу — линии сигм. Обычно цена не выходит за значение 3 сигм. Если выходит — признак пробоя



Для отслеживания флета надо реализовать алгоритм поиск первой свечи начала флета (можно использовать алгоритм экстремумов в приращении разницы текущей цены от некой длинной скользящей средней). Далее начиная с этой свечи вычислять среднеквадратичное значение и сравнивать со значением 3*sigma. Если цена лежит в этом диапазоне — считать что мы в зоне флета (алгоритм экспромтом высказываю, могу ошибаться, но направление вроде верное задал :) )

Вообще конечно можно было бы просто реализовать «поглощающую свечу» (я у себя это сделал) когда свеча формируется не через равные интервалы времени а поглощает дочерние свечи в нужном вам количестве  (до определенного условия) и проверяется условие обновления новых хаев или лоев. Задается дельта максимального отклонения от последних экстремумов и это является сигналом к началу тренда :)

( Читать дальше )

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )