торговая система

Есть пара паттернов для СМЕ. Достаточно простые, можно торговать руками. 
Поскольку искать стратегии для СМЕ сильно сложнее, чем для русского рынка, то есть такое предложение

Я готов поменяться стратегию на стратегию. (на деньги тоже готов, но деньги я бестолково потрачу, так что стратегия для меня ценнее)

Что есть:

Для нефти лайт, интрадей, без переноса через клиринг.  с 2007 по конец 2013. это фильтрованная версия. нефильтрованная в два раза больше дает (в теории)
 


Для сп500. теоретически должно работать и на доу, насдак, руссел2000.
Тоже интрадей.

( Читать дальше )

С пропущеной сделкой, которая завершилась убытком, все ясно — радуемся что пропустили и включаем алгоритм работать дальше. А что делать, если вы пропустили (умышленно или нет — не важно) сделку, которая была очень прибыльна? В моем случае пропущена сделка, превышающая среднюю историческую прибыль системы за трейд в 3 раза.

Дождаться убыточного трейда и войти ?
Или дождаться рабочей просадки системы и включить алгоритм ?
Или есть другие, более правильные и отработанные методы ?
 
Добавлено: Эквити системы за этот год:



UPD: После вставки картинки понял, что все не так страшно как я себе представлял.

Наткнулся на форуме на просьбу указать где продается MetaStock и вспомнил про свои уже, увы, заброщенные продукты серии TrendMedium.com
Это не граали и судить об их полезности для вас я судить не берусь.
Так оно лежит и кушать не просит сайт не удаляю (он мне дорог как память о былом) ;)
Ну а что добру пропадать, если работаете с американскими акциями (или скажем хотите смотреть на прогнозы системы на SPY) качайте обычный TrendMedium с моей самописной оболочкой с trendmedium.com/
А если хотите решение для MetaStock качайте www.trendmedium.com/indexms.shtml :) Этот плагин был в свое время официальным плагином, который продавала фирма Reuters. 
 

Наверное не ошибусь, если скажу что почти в каждом моём топике, в меня кидают камнями с запиской «торговая система»...
возникает вопрос — а как её выстроить, если не набить шишек и не торговать?! такое реально вообще? кто-то так делал?

кто-то может скинуть «Пример торговой системы»?

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?

TSLab конечно супер-бизнес! Прям круто что они сделали это. 
Сидишь в этой программе и думаешь — вот это чуваки реально дело сделали!
Еще бы им пожелать проникнуть на международный рынок с этим софтом, ибо штука-то вообще отличная и уникальная!

По поводу моих тестов, расскажу пару впечатлений.

• Это не ново, но снова почувствовал: самую простую вещь, кажущуюся нереально простой в ручном трейдинге может быть вообще невозможно жестко запрограммить.
• Пока сидишь ботаешь — время летит быстрее чем во время компьютерных игр=)))
• Пока тестируешь самую тупую идею, в голову приходит множество других идей.
• В авто-режиме поражает легкость того, как можно просмотреть эффективность любого параметра через оптимизатор. С феноменом переоптимизации все понятно, я не об том, а о легкости и скорости, с которой можно проверить — работает или нет.
• Результаты тестирования быстро дают понять — есть ли под идеей вообще какое-то стат. преимущество. Потому что если результат неочевиден, то добавить к сделкам комиссию и проскальзывания — и система моментально уходит в минуса. 
• Очень прикольно наблюдать за сделками системы, смотреть на прогон на графике и удалять ошибки, добавляя фильтр за фильтром. 
• Прикольно смотреть работоспособность одних и тех же вещей на разных инструментах — быстрее понимаешь их свойства и особенности
• Да и в целом — такая деятельность заставляет тебя думать и что-то исследовать. Потому что когда я просто смотрю на график и пытаюсь на нем что-то найти, мне быстро становится скучно, потому что все и так кажется очевидным.  

p.s. позавчера был на крокодиловой ферме в Хомстеде))
 

С начала 2014 года  на sMart-lab.ru начинаю публиковать сигналы  одной из своих торговых систем. По этой системе будет происходить торговля на нескольких реальных счетах.  Даю описание системы и её  результаты за 2013 год. Заинтересовавшихся инвесторов прошу писать в личку.
 
Рынок: ФОРТС
Используемые инструменты: Фьючерсы на индекс РТС (пара доллар-рубль, евро-доллар,  золото, серебро,  нефть,  газпром,  сбербанк,  роснефть и т.д.) 
Размер стоп-лосcа:  0,4-0,6% движения цены (в зависимости от волатильности), по валютам около 0,2 %.
Использование заёмных средств: входы в рынок  производятся на 200-350 % капитала (2,0-3,5 плечо), в зависимости от волатильности на рынке.
Сигнал на вход и выход с рынка: Возможно многие будут удивлены, но сигнал на вход достаточно прост. Выход цены из 4-5 дневной консолидации (с небольшой волатильностью)  будет достаточно для входа в рынок, особенно если эта консолидация образовалась в районе уровня сопротивления недельного графика. Как образуется сигнал на выход, пока не раскрываю. Сообщать цену выхода буду регулярно  и заранее в разделе  «Торговые сигналы».


( Читать дальше )

         Описание системы: Система построена на паттерне(наборе правил позволяющих в моменте идентифицировать высокую вероятность развития событий на рынке). Работает на всплеске активности на рынке(взрывах волатильности). Торговый инструмент – фьючерс на индекс РТС(Ri).
          Автоматизированная торговая система(АТМ) – робот: Написана на языке C#. Полная автоматизация для Quik(другие терминалы возможны, обсуждается индивидуально).Код системы написан максимально доступно для новичка. Владея базовыми навыками программирования(переменная, функция) код понятен, если нет навыков пару часов видео уроков и Вы в мире алготрейдинга.  Весь код закомментирован.
         Параметры системы:  

( Читать дальше )

Коллеги, подскажите пож, как лучше автоматизировать свою торговую систему. С чего начинать, какому языку учиться, может нанять стороннего специалиста? Есть ли риск, что сторонний человек напишет программу, а потом начнет ею торговать самостоятельно. Если самостоятельно, то на каком языке, может быть есть готоыве программы, в которые можно только добавить значения и их корректировать. Я торгую в квике, как совместить написанную программу с квиком или она работает отдельно через порты брокера.
Заранее всем спасибо за помощь и советы.