Информация
Блог им. Tasce
Управление рисками от Школоты # 34
- 27 марта 2015, 19:55
- |
Начало описания торговой системы находится ТУТ.
После моих вчерашних приключений с Анной Маркидоновой сегодня был риск, что я потеряю всякую осторожность, решив, что я – крутой трейдер, а не рыночное мясо. Поэтому я действовал предельно осторожно.
Sr. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 60 пунктов: 6340-6400. Диапазон ± ATR 60 мин составляет 6280 — 6460. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 6175 — 6605. Для сделок в диапазоне стоп 6505.
Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать восьмью контрактами: Вход*2к + Увеличение позиции*6к.
Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 544 руб.
- Вход в шорт по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе нисходящего тренда на графике 5 мин.
- Цена вышла за границу тренда. Сделка переведена в сетапы #1 и #2.
- Увеличение позиции на уровне +1*ATR.
- Сокращение позиции (-4к) через 1*ATR.
- Закрытие позиции (-2 к) на ТФ 5мин еще на 1*ATR ниже.
- Закрытие позиции (-2 к) на ТФ 60 мин еще на 1*ATR ниже.
Gz. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 130 пунктов: 13630-13760. Диапазон ± ATR 60 мин составляет 13500-13990. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 13345 – 14095. Для сделок в диапазоне стоп 13990.
Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать четырьмя контрактами: Вход*1к + Увеличение позиции*3к.
Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 575 руб.
- Вход в шорт от верхней границы рабочей проторговки.
- Увеличение позиции на уровне +1*ATR от границы рабочей проторговки.
- Сокращение позиции (-2к) на верхней границе рабочей протрговки.
- Выход по времени (-2 к)
После сокращения позиции в Sr высвободилось ГО из фонда риска. Появилась возможность войти в сделку в третьем инструменте:
Si. Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Доступны только сделки одним контрактом по тренду или в диапазоне без увеличения позиции.
- Вход в лонг по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе рабочей проторговки.
- Выход по времени.
Итоги дня: головокружение от успехов не началось. Я не слился. Я в плюсе.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
И отчет сделаю, и воскресный трзш сделаю. И загуляю, как без этого )) Хоть и без Анны Маркидоновой
Брось пустышку на saamix@mail.ru, есть подарок тебе.
«Разгон» вреден для депозита.
вообще похоже что твоя стратегия — ультраконсервативная.
вчерашний джекпот, мб — просто случайность?
сколько дней на рынке в среднем правит тренд, и сколько — проторговка?
Задача — выжить и быть в небольшом плюсе, чтобы не чувствовать себя «сливальщиком». Задача — не допустить КРУПНОГО УБЫТКА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. А если повезет (как вчера), то взять КРУПНУЮ ПРИБЫЛЬ. Главное — не слиться до того, как она придет )))
Трендовые дни редки. Чаще рынок стоит на месте :)
Спасибо, сейчас исправлю :)