SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Tasce
Управление рисками от Школоты # 30
- 23 марта 2015, 18:23
- |
Я продолжаю тестировать торговую систему, основанную на управлении рисками. Начало её описания находится ТУТ.
Сегодня получилось лишь две сделки.
1. Получил стоп в Сбере:
2. Получил прибыль в Си:
Итоговый результат, как обычно, скромный:
Но главное:
1. Я торгую каждый день, когда есть сигналы на вход;
2. Сегодня я весь день торговал не заочно, по уровням, а непосредственно перед терминалом;
3. Я не слился;
4. Я в плюсе.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
Мы как-то определились, что двумя основными рисками, на профилактике которых следовало бы сосредоточить свою торговую систему, являются:
Разговор о тильте у нас состоялся. И в этом разговоре, в комментариях, промелькнула интересная мысль: «Всё важное мы много раз слышали и читали. Но, к сожалению, требуется много времени, чтобы уяснить эти простые истины.»
У меня — всё именно так. На каком-то этапе я начинаю удивляться: «Блин, каким я был идиотом! Это же так логично и просто!»
В качестве предположения: Может, надо варьировать ФОРМУ ИЗЛОЖЕНИЯ? Глядишь — в каком-то виде эти простые истины смогут проникнуть в сознание быстрее. Вот, например, тезис, с которого начиналось мое описание торговой системы:
Я не умею прогнозировать рынок, поэтому я вообще не буду это делать. Зачем? Разговор пойдет о втором основном риске. Буду называть его «упертость» )))
Попробую изложить ответ в ДРУГОЙ ФОРМЕ. Сегодня это будет форма комиксов ))) Все-таки у Школоты каникулы ;-)
Там на рисунках фигурирует мой стоп. Так вот: его нет, на него не смотреть ))))
К чему приведет дальнейшая упертость — все знают. Впрочем, есть альтернатива упертости:
Улыбнитесь: мол, школота, что с нее взять! )))
Если аналитики постфактум могут сказать, что прогноз не оправдался, т.к. всё уже было в цене; что движение в противоположном направлении было фиксацией по факту; что вместо отбоя произошел пробой; вместо пробоя произошел отбой; уровень не устоял; движению помешал кукл с плитой… то как на основании таких вероятностных прогнозов можно строить свой трейдинг?
Нет, конечно, если я вхожу, например, в лонг, я рассчитываю на движение вверх, а не вниз. Но это — не прогноз. Т.к. у моего решения есть два основных свойства:
1. Я скорее всего окажусь не прав;
2. Если я окажусь не прав, то я знаю, что я буду делать!
Вот теперь точно сегодняшний топик закончился: Всем удачи в жизни и в трейдинге.
Сегодня получилось лишь две сделки.
1. Получил стоп в Сбере:
2. Получил прибыль в Си:
Итоговый результат, как обычно, скромный:
Но главное:
1. Я торгую каждый день, когда есть сигналы на вход;
2. Сегодня я весь день торговал не заочно, по уровням, а непосредственно перед терминалом;
3. Я не слился;
4. Я в плюсе.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: Разговор про «упертость»
Мы как-то определились, что двумя основными рисками, на профилактике которых следовало бы сосредоточить свою торговую систему, являются:
- риск впасть в состояние тильта;
- риск упереться рогом и начать высиживать убыточную позицию.
Разговор о тильте у нас состоялся. И в этом разговоре, в комментариях, промелькнула интересная мысль: «Всё важное мы много раз слышали и читали. Но, к сожалению, требуется много времени, чтобы уяснить эти простые истины.»
У меня — всё именно так. На каком-то этапе я начинаю удивляться: «Блин, каким я был идиотом! Это же так логично и просто!»
В качестве предположения: Может, надо варьировать ФОРМУ ИЗЛОЖЕНИЯ? Глядишь — в каком-то виде эти простые истины смогут проникнуть в сознание быстрее. Вот, например, тезис, с которого начиналось мое описание торговой системы:
Я не умею прогнозировать рынок, поэтому я вообще не буду это делать. Зачем? Разговор пойдет о втором основном риске. Буду называть его «упертость» )))
Попробую изложить ответ в ДРУГОЙ ФОРМЕ. Сегодня это будет форма комиксов ))) Все-таки у Школоты каникулы ;-)
Там на рисунках фигурирует мой стоп. Так вот: его нет, на него не смотреть ))))
К чему приведет дальнейшая упертость — все знают. Впрочем, есть альтернатива упертости:
Улыбнитесь: мол, школота, что с нее взять! )))
Если аналитики постфактум могут сказать, что прогноз не оправдался, т.к. всё уже было в цене; что движение в противоположном направлении было фиксацией по факту; что вместо отбоя произошел пробой; вместо пробоя произошел отбой; уровень не устоял; движению помешал кукл с плитой… то как на основании таких вероятностных прогнозов можно строить свой трейдинг?
Нет, конечно, если я вхожу, например, в лонг, я рассчитываю на движение вверх, а не вниз. Но это — не прогноз. Т.к. у моего решения есть два основных свойства:
1. Я скорее всего окажусь не прав;
2. Если я окажусь не прав, то я знаю, что я буду делать!
Вот теперь точно сегодняшний топик закончился: Всем удачи в жизни и в трейдинге.
312 |
Читайте на SMART-LAB:
Бесшовная интеграция сервисов трейдера: программный комплекс без технического долга
Трейдеры не могут работать с биржей напрямую, для торговли нужны посредники — программные комплексы для проведения финансовых операций....
11:03
Можно ли без прогнозов опередить рынок? Взгляд Morning Star
Почему успешному инвестору не нужны прогнозы? Последние годы прекрасно показали, что рынки никогда не стоят на месте. Геополитика менялась в...
10:47
:)
У тебя блог покруче чем у Майтрейда в его молодые годы:))
А по содержанию — три или даже четыре его видео следует определить в особый раздел. «Трейдинг от А до Я»; «Финансовый словарь», а потом «Видосы от Майтрейда». Я серьёзно.
Стало получаться. Судя по написанному и настроение тоже гуд !
Удачи в трейдинге и по жизни.
никаких знаний. никакой уверенности. поэтому слепо следуешь системе. всё хорошо.
у тебя копится положительная статистика. счёт растёт. лучше если долго растёт и совсем нет неудач.
потом возможны варианты. или ты устал. или рынок сильно меняется. или тебе скучно и ты пробуешь что-то совсем новое, например раньше торговал только лонг, а пробуешь шорт. или только акции, а пробуешь фьючи или опционы — где ещё не построил систему. или тебе надо срочно наколбасить много денег, чтобы купить машину-квартиру-дачу.
ты уверен в себе. но тут убыток. причём если убыток маленький, нет проблем пофиксить. потом ещё один. фиксим. снова в позу.
но допустим у тебя есть психологический рубеж. допустим 10%. потому что никогда в жизни ты не получал убыток > 3 %
а тут сразу 10%. и цена продолжает идти против тебя.
но у тебя уже были в твоей богатой истории случаи когда ты пересиживал убыток даже в 15%. и ты сидишь.
трудно признать что ты не успешный, знающий рынок, влиятельный трейдер, а просто — как все. может быть даже хуже всех. ты решаешь игнорировать проблему.
и ты закрываешь монитор и едешь в отпуск.
а там, например, шорт Роснефти (… был такой пост) или еще что-нибудь.
может быть ты молишься. может быть ты доливаешь денег. может замыкаешься в себе. но потом цена достигает твоего психологического рубежа №2. допустим 50%
и ты закрываешься не глядя.
катарсис.
Зачем вам вареная лягушка? ;-)
Один — тильтовик-теоретик.
Другой — живодер-теоретик )))
Но ваш пример и впрямь многое может объяснить в нашем поведении.
Как ты там говоришь? «Пиши еще, твое мнение важно для меня» ))))))))))
Спать иду в хорошем настроении )))
Спокойной ночи
Прибыли это вознаграждение за правильное поведение
Дело в том, что правильное это поведение или нет — будет ясно лишь спустя значительное время.