торговая система

Потихонечку начинаем выкладывать видеокурс о МетаТрейдер и языке MQL4.

Поставьте плюс за труды, пожалуйста.



( Читать дальше )

Многие говорят, что торговля без стопов это убийство счета  и непрофессионализм. А если еще и добавить плечи….

А вы сами пробовали так торговать? Убедились в этом? Я тоже пробовал. Годовой тест такой пипсовочной системы показал вполне неплохую доходность.

В чем суть? Все как у новичков – берем прибыли в несколько пунктов (но необязательно, когда как повезет). Убытки пересиживаем. Благо на FX, в отличие от фонды очень часты возвратно коррекционные движения. Резкие трендовые прорывы и переход на другой диапазон наоборот не частое явление (если не смотреть в 2008, но тут как бы просто добавить, что тренд твой....))). Короткие прибыли означают большой % прибыльных сделок, возврат неудачных сделок в б\у или к минимальному убытку означает минимум собственно реально неудачных сделок. Эти самые сделки, если вовремя не остановиться, закрытые  в итоге по стопу съедают большой % предыдущего профита. Здесь главное установить для себя планку – когда крыть. Ну да, ваш график доходности будет похож на грабли, плюс дискомфорт от висящих жирных минусов и конечной потери пары недель работы из целого месяца. Но вам ведь без стопов все же комфортнее?

( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июнь. В целом июнь был для модели не слишком удачным, из-за того, что падали (особенно под волатильный конец месяца) все ассет-классы, которыми она торгует — и стоки, и трежеря, и золото. Тем не менее, модели удалось остаться в плюсе и обогнать свои бенчмарки.

weight monthly.ret
XLY 0.087 -2.17
XLP 0.186 -2.29
XLE 0.000 -0.79
XLF 0.111 5.20
XLV 0.158 3.48
XLI 0.000 0.75
XLB 0.000 0.64
XLK 0.115 -2.96
XLU 0.000 -3.39
IYZ 0.000 -2.77
VNQ 0.057 1.70
SHY 0.000 -0.06
TLT 0.196 0.78
GLD 0.089 -2.23

Предыдущие веса не публиковались из-за багов с публикацией постов на смартлабчике (и если вы это читаете — значит, мне пришлось попотеть, чтобы их преодолеть), но рассчитаны по данным на 31.05, соответственно доходности приведены за период с закрытия 1-го июня до закрытия 30-го июня.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (20.9%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.16%), EQW — (-0.29%), LQI — 0.22%. В целом модель перформила в июне в рамках своего риск-ретурн профиля.

( Читать дальше )

Отчет за июнь.
.
Число завершенных сделок за месяц: 96   (в среднем 4-5 сделок в день)
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  -1
Доходность накопительная за месяц(в шагах): -99
.
Да… Вот так. Конечно, ТС в пятнице взяла движение вверх от 47,82, и если его учитывать, то ТС сработала в ноль...
Но надо быть честным, и это результат торговли строго по сигналам ТС за июнь.
Увеличение сделок в день как следствие снижение волатильности летом (хоть летний коэффициент вводи...)

Описание стратегии для QUIK.

Поставьте плюс за труды.

Посмотрите на торговый робот в открытом доступе. И поставьте плюс за труды, пожалуйста, и подпишитесь на смарте.

ТС в шорте со вчера в 23=30 мск  по 46,38 
.
Число завершенных сделок за месяц: 83
Число завершенных сделок в предыдущий торговый день: 5 сделок плюс 95 шагов...
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +2
Доходность накопительная с 01.06.2017 (в шагах):  +182
.
Предыдущий день
торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное: «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?!
FullCup, ты из дурки пишешь?»
.
Предупреждение: Публичная трансляция торговли и сигналов в режиме реального времени прекращена, продолжение через обсуждение через «личку» или тут в комментах маякните — напишу.

P.S. Выше представлены результаты при строгом следовании ТС. А вот ниже скрин краюшки вкладки торгового терминала по завершении вечерней  торговой сессии 27.06.17 с результатами при творческом руководствовании сигналами ТС:

ТС в лонге со вчера в 18=17 мск  по 45,37 и стоп на продажу уже в безубытке + 24 шага на 45,60
.
Число завершенных сделок за месяц: 78
Число завершенных сделок в предыдущий торговый день: 4 сделки плюс 38 шагов...
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +1
Доходность накопительная с 01.06.2017 (в шагах):  +87
.
Предыдущий день
торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное: «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?!
FullCup, ты из дурки пишешь?»
.
Предупреждение: Публичная трансляция торговли и сигналов в режиме реального времени прекращена, продолжение через обсуждение через «личку» или тут в комментах маякните — напишу.

P.S. Выше представлены результаты при строгом следовании ТС. А вот ниже скрин краюшки вкладки торгового терминала по завершении вечерней  торговой сессии 26.06.17 с результатами при творческом руководствовании сигналами ТС:

ТС в лонге с пятницы в 21=29 мск  по 45,57
.
Число завершенных сделок за месяц: 74
Число завершенных сделок в предыдущий торговый день: 5 сделок, минус 28 шагов...
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +0
Доходность накопительная с 01.06.2017 (в шагах):  +49
.
Предыдущий день
торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное: «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?!
FullCup, ты из дурки пишешь?»
.
Предупреждение: Публичная трансляция торговли и сигналов в режиме реального времени прекращена, продолжение через обсуждение через «личку» или тут в комментах маякните — напишу.

P.S. Выше представлены результаты при строгом следовании ТС. А вот ниже скрин краюшки вкладки торгового терминала по завершении вечерней  торговой сессии 23.06.17 с результатами при творческом руководствовании сигналами ТС: