торговая система

День начался с рывка вверх фьючерса на доллар-рубль. За первые 15 минут пар был выпущен, и затем до 17:00 этот фьючерс двигался вниз. Примечательно, что фьючерс на индекс РТС сегодня не коррелировал с Si. Практически всю дневную сессию фьючерс на индекс РТС снижался.
ТС, принимающие участие в «Полигоне для новичка», постепенно расторговываются. Сегодня во второй день работы «Полигона» было заключено 8 сделок. Подробности см. в прилагаемом видео.

Сегодня первый день работы «Полигона для новичка. Третий сезон». В нем участвуют 10 ТС, среди которых 9 трендовых и 1 контртрендовая. Торгуют в основном фьючерс на доллар-рубль (7), на втором месте – фьючерс на акции Газпрома (2) и только одна ТС остановила свой выбор на фьючерсе на индекс РТС.
Рынок сегодня был достаточно вялым. Si, как мне кажется, с середины февраля находится в боковике, а вот Ri все же больше настроен идти вниз. Последнее время часто стали попадаться дни, когда с открытия Ri пытается расти, но по ходу торгов энтузиазм теряется. Так произошло и сегодня. Но и на таком рынке сегодня три ТС, принимающие участие в «Полигоне», решились открыть позиции. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Всем привет!

Решил поделиться сигналами своей количественной модели ротации секторов американского рынка, золота и трежерей. А почему бы и нет — сигналы, которые я здесь выкладываю — для самых ликвидных ETF'ов, с емкостью миллиарды долларов, самому мне столько точно не надо. Торгует модель раз в месяц — я делаю это в начале каждого нового месяца.

Модель может использоваться как неплохая альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу в валюте. При условии, если вы умеете соблюдать дисциплину и не лезть в модель грязными лапами, чтобы улучшить ее «своим видением рынка» =) Если надоело сливать депозиты и хочется уже куда-то вложить валюту под неплохой процент и с умеренными рисками — велкам!

Модель торгует ETF'ы на секторы американского рынка (XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU, IYZ, VNQ), долгосрочные трежеря (TLT), золото (GLD), в качестве безрискового актива, в который модель иногда выходит, используется SHY. На первом шаге производится фильтрация торгуемых тикеров по моментум-логике, на втором — их смешивание с учетом статистических взаимосвязей между ними. Более подробно логику описывать не стану, поскольку, в отличие от других квантов на этом ресурсе, я не считаю, что количественные модели работают вечно. Они умирают — более того, в последнее время они умирают косяками.