торговая система

Сегодня стартовал сериал «Полигон для новичка». Уже шестой раз за последние почти 2 года разные авторы присылают мне свои торговые системы, а я в течение 2-3 недель тестирую их и делаю об этом видео. В чем интерес зрителей смотреть такие видео? Ну,… Если эти торговые системы покажут хороший результат, то это будет стимулом для зрителей повторить его. А если покажут плохой результат, то это будет своеобразный «бальзам на рану», не у одного меня все так плохо. Это — шутка. Предновогодняя. Я уверен, что многие зрители внимательно следят за поведением торговых систем по время «Полигона» и, таким образом, «раскусывают» торговые идеи авторов.
«Полигон. Шестой сезон» будет проходить до 5 января, а участвуют в нем 10 ТС. Большинство из них торгует фьючерс на доллар-рубль, одна ТС торгует фьючерс на индекс РТС, а другая – фьючерс на акции Сбербанка. Все ТС тестируются в режиме Агента. Более подробно см. прилагаемое видео.
Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Тут на другом ресурсе трейдер Андрей Андреевич просит за деньги рассказать ему секреты — как большие инвестиционные компании заходят в рынок, как и когда выходят, как понимать и видеть те моменты, когда умные деньги появляются в рынке.

Ему и другим, кто этого не понимает, скажу  — АБСОЛЮТНАЯ ЧУШЬ. 

Ждать манны с небес — гораздо глупее поиска грааля в трейдинге.
Настоящий инсайд никто не скажет или вы не успеете им воспользоваться.
Узнать куда пойдет глобально инструмент ЗАРАНЕЕ нельзя. А когда поймете — будет поздно.
Потому эти постоянные статьи «Куда сегодня пойдет сбербанк» — смешны. Доказывать это я не буду. Никакие личные примеры не убедят.

Лучше расскажу другой надежный способ.

Кидайте монету (главное одну и ту же каждый раз) и ишите входы в указанном монеткой направлении с минимальными стопами.

Далее половину закрывать в безубыток (=2 стопам)  на ближайшем сопротивлении и надеяться, что вторая половина доживет до хорошей прибыли.

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за ноябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/430154.php). Месяц выдался для модели хорошим — +2.3%, модель обогнала один из своих бенчмарков (EQW), однако S&P показал ретурн на 0.5% лучше — +2.8%. Это ожидаемо в периоды бурного роста индекса, когда «защитные» активы (золото и трежерис) перформят ожидаемо плохо (а модель почти всегда держит их с положительным весом), и не должно смущать долгосрочного инвестора — ведь основные преимущества модель проявляет, когда S&P не растет, а даже наоборот.
Веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.086 5.83
XLP 0.111 5.50
XLE 0.091 0.91
XLF 0.097 2.34
XLV 0.078 3.13
XLI 0.093 3.63
XLB 0.026 1.19
XLK 0.059 1.35
XLU 0.101 2.89
IYZ 0.000 3.72
VNQ 0.039 1.31
SHY 0.000 -0.23
TLT 0.117 -0.14
GLD 0.101 -0.07

Предыдущие веса были опубликованы 2-го ноября, соответственно доходности приведены за период с 3-го по 30-е ноября.
Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.192. Вследствие этого модель обогнала свой основной бенчмарк — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров): +2.3% LQI vs. +2.2% EQW, однако другой бенчмарк — SPY — показал за месяц результат на 0.5% лучше. Однако в терминах риска (максимальной просадки) модель значительно обогнала оба бенчмарка — 0.55% LQI vs. 0.75% EQW vs. 1.05% SPY

Фьючерс на доллар-рубль сегодня продолжил движение вниз. Вполне возможно, что Si «гонят» вниз, чтобы вновь расти с более низких цен. Фьючерс на акции Сбербанка, который торгует База, сегодня вяло двигался в боковике. 
В последний день сериала ТС «ТСН3» открыла короткую позицию, которую я был вынужден закрыть по завершению дневной сессии, чтобы подвести итоги. Подробности см. в прилагаемом видео.