тестинг стратегии

Всем привет!

После 5 лет мучения изучения торговли все таки сделал свою первую работоспособную ТС. За это время сливал, забрасывал, снова начинал, снова сливал, снова забрасывал, но в итоге потрепанный вернулся в торговлю, понял что надо изучить и в итоге сделал ТС. До этого торговал без какой-либо системы, поэтому естественно были сливы. Жаль, что весь путь от первой наобумной сделки до системного подхода занял 5 долгих лет. Но это опыт.

Поэтому уважаемые знатоки, интересно ваше мнение:
1) какая степень расхождения теста ТС с реальной торговлей?
2) Является ли эта ТС адекватной?

Результаты теста:



Пара: EUR/USD
Тестируемый интервал: 2014-2017
Сделок: 1056
Макс. отношение приб/убыт: 2/1
Риск на сделку: 5%
Спред: 15
Стартовый капитал: 10 000$
Прибыльные сделки: 53,41%
Максимальная просадка: 15,73%
Убыт/Приб месяца: 7/29
Результат: 304,43%

Тестирую стратегии (измененной) программой. Описание первой версии по ссылке http://smart-lab.ru/blog/114221.php
Публичные рассуждения о продаже опционов начал тут http://smart-lab.ru/blog/114233.php
Еще немного о программе для тестирования тут http://smart-lab.ru/blog/114286.php
Еще немного мыслей о продаже опционов здесь http://smart-lab.ru/blog/124465.php
Описание идеи арбитражной торговли опционами по ссылке http://smart-lab.ru/blog/124999.php
Контракт RTS-3.13
Центральный страйк 160000
Опцион Пут для продажи 150000 100шт
Опцион Кол для продажи 170000 100шт
Хеджирование портфеля опционов по рыночной дельте
Максимальное количество проданных контрактов (хедж) 54
Сделок с фьючерсом 183
Оборот фьючерса в контрактах 376
 
Стоимость хеджирования фьючерсом + 59150
Затраты на комиссию и проскальзывание – 37600 (100 пунктов на каждую сделку)
Прибыль по опционам 77615


( Читать дальше )

Вчера выкладывал график грааля. сейчас буду проверять потиково каждую сделку за 2011 год, чтобы понять, какой процент из сделок верен, и какой результат может быть получен при использовании этой стратегии.

Пожелайте чтобы мне хватило сил завершить проверку всех 1611 сделок :))




я рассчитываю получить на выходе около 35-40тыс долларов и до 3к просадки. длительность просадки до 45 дней.

посмотрим, окажутся ли мои ожидания верными.

до этого я тестил несколько месяцев только ручками.