теория вероятностей

Самый влиятельный спонсор Дональда Трампа и Республиканской партии
По данным Forbes, его состояние в 2024 году оценивается в $27 млрд. Bloomberg называет цифру выше — $47 млрд. 
«Если вы не являетесь экспертом по теории вероятностей, очень трудно быть экспертом в принятии решений», — пояснил свою позицию  Джефф Ясс

Автор книги попытался донести до читателя о различных статистических величинах в необычном ракурсе — используя котиков. Вследствие этого на сложные для обычного человека термины можно взглянуть под необычным углом. Для меня как математика прочтение книги получилось как повторение университетского курса. Может быть книга сможет помочь людям, которые хотят погрузиться в мир статистических величин и разбираться в этом.

наша вера, что именно вы поймаете удачу за хвост рассмотрев на картинках теханализа
ожидаемое движение.
на деле же оказывается, что миром правит случайность а нам предоставляется только попробовать угадать.







( Читать дальше )

Звучит очень страшно, правда? Но в реальности всё намного интересней. И да, искренне обещаю — многим из вас я покажу фондовый рынок с абсолютно другой стороны, не как было раньше. Хотя в начале напомню вам, что за опыт проводил один известнейший физик.

Итак, для этого Шрёдингер взял кота и поместил его в ящик. И пока вы сами не открыли ничего — животное находится в суперпозиции. Но потом, в зависимости от распада ядра, кот может отравиться и сдохнуть либо выжить. Не буду сейчас подробно рассказывать, как именно всё это происходит, но давайте представим рост как жизнь, а падение — смерть.

• И что же у нас из этого выходит? 🤔

Каждый год фондовый рынок может одновременно и показывать хорошую прибыль, и приводить к убыткам. Но если в эксперименте с нашим котом вероятность была не в пользу живого, то акции — это «нечестное существо». Потому что бизнес создаёт добавочную стоимость, а не просто стоит на месте.

Следовательно, давайте чуть изменим правила игры — теперь, чтоб наш котик сдох, потребуется распад хотя бы 70% ядер. То есть, вероятность выпадения мёртвого питомца составляет 30%, а живого — 70%, как и рост на фондовом рынке происходит чаще просадок.

( Читать дальше )

Пару недель назад публиковал пост smart-lab.ru/mobile/topic/931383/, где просил помочь с задачкой:
Дано:
А) Если в предыдущий день было жарко и душно, то сегодня с вероятностью 0,55 будет дождь Б) Если в соседнем городе ночью был дождь, то с вероятностью 0,6 у нас тоже будет дождь Вопрос: С какой вероятностью у нас будет дождь, если вчера было жарко и душно, а ночью был дождь в соседнем городе? и какое из правил применяется в данной задаче?

В комментариях были ответы, которые показались мне логичными, но я решил задать тот же вопрос чату ГПТ
Пример ответа из комментариев:

Рассмотрим противоположное событие: B — дождь не пойдет. Его вероятность равна P(B) = (1-0.55)*(1-0.6)=0.18. Тогда вероятность, что дождь пойдет P(A)=1-0.18=0.82.

или

0,6. так как оба события равновероятны, берём то, которое имеет большую вероятность. могу ошибаться, но скорее всего прав.

Ответ чата ГПТ 4:

Используем формулу условной вероятности: P(дождь сегодня|жарко и душно вчера и дождь в соседн

( Читать дальше )

1. Аксиома
Цены случайны (в философском смысле)

Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме:

В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно.

Третьего не дано.
За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят.
Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы.

2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно.

Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь  между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности.

3. (необязательное). Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги.

( Читать дальше )

Теория вероятностей является важным инструментом в мире алгоритмической торговли. Он обеспечивает математическую основу для понимания риска и управления им, что является важнейшим аспектом любой торговой стратегии. В этой статье мы обсудим, как теория вероятностей используется в алгоритмической торговле и как она может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.

Алгоритмическая торговля предполагает использование компьютерных алгоритмов для совершения сделок на финансовых рынках. Эти алгоритмы предназначены для совершения сделок на основе заранее определенных правил и критериев, которые основаны на различных рыночных данных и других входных данных. Чтобы быть успешными, алгоритмические трейдеры должны понимать риск и управлять им, то есть вероятностью того, что сделка приведет к убытку.

Теория вероятностей предоставляет способ количественной оценки риска в алгоритмической торговле. Это позволяет трейдерам присваивать вероятности различным исходам и принимать решения, основанные на этих вероятностях. Например, трейдер может использовать теорию вероятностей для расчета вероятности того, что данная акция вырастет или упадет в цене за определенный период времени. Затем эта информация может быть использована для принятия обоснованных торговых решений, таких как покупка или продажа конкретной акции.

( Читать дальше )

Данные по двум играм, где пользователям предлагалось угадывать будущую цену, глядя на график.

В эксперименте участвуют 120 игроков из 5000. Первые 20 выбраны случайным образом, следующие 90 — это лучшие игроки за всю историю игр, последние 22 — случайная выборка из худших игроков за всю историю.

В эксперименте две игры:
быстрый анализ (минутный график) — синий цвет и спокойный анализ (часовой график) — оранжевый цвет.

По каждому игроку были записаны: 

• полученные баллы за успешные прогнозы
• потерянные баллы за неверные прогнозы

На основе этих данных построена диаграмма, где по каждому игроку мы видим его заработанные и потерянные баллы за игры.

Из диаграммы видно, что 95% игроков похожи между собой: разница в количестве сыгранных игр.
Мой вывод: Технический Анализ для прогнозирования будущего использовать не выгодно.

( Читать дальше )

Что самое сложное и простое в торговле? Оставляя в стороне всякие форсмажоры, после входа в позицию цена может пойти либо вверх, либо вниз, обеспечив инвестору, как долгожданную прибыль, так и набившую оскомину просадку. Новичку, да и не только ему обманчиво кажется, что в случае двух вариантов развития ситуации ошибиться будет не так уж легко. Это ведь не какое-нибудь самолетостроение и т. д. Но здесь и кроется главное различие, заключающееся в качестве обратной связи между действием и результатом. В том же проектировании самолетов расчеты, которые сами по себе сложны, в случае ошибочности приведут к понятному исходу– ничего не взлетит. А в инвестировании?

 В большинстве случаев в течение какого-то времени после сделки, инвестор в терминале сможет увидеть по очереди как зеленые, так и красные цифры, пока он не закроет позицию. Торговец может делать абсолютно хаотичные действия, что зачастую и происходит, получая подобие положительной в плане результата обратной связи. Например, открыл позицию для отыгрыша новости, а закрыл в плюс через две недели, пересиживая просадку. Это ли плюс, к которому надо стремиться?

Как вы думаете, легко будет научить вашего ребенка правилам этикета за ужином, если периодически ни с того ни с сего вы будете разрешать ему бить кулаками по столу или ставить туда ноги? Сначала даже все может идти хорошо, ты только начал заниматься новым делом — и вот уже первые положительные результаты, но вскоре они сменяются разочарованием и фрустрацией потому, что торговец мечется от одной понравившейся ложной идеи к другой пока не теряет свои сбережения, зачастую по-прежнему оставаясь в плену иллюзии легкости быстрого обогащения на фондовом рынке. В конечном счете простота оказывается обманчивой.

( Читать дальше )

Как много написано статей о Теории Вероятностей! И куча очень умных людей, со знанием дела доказывают, что каждая сделка абсолютно независима от других с математической точки зрения, а значит это истина в последней инстанции ))

Проблема в том, что эти умные люди плохо знают реалии нашей Вселенной, где законы совсем не такие, как учат в школе (яркий пример Небесная Механика — оказалось, что планеты не висят на гравитации как на ниточке, на своих орбитах, а сама гравитация нечто очень малопонятное и вроде планеты катаются по пространственной впадине как на блюдце, но это не точно :) )

И вот с точки зрения современной науки РАДУГА невозможна! Потому что, каким то совершенно непонятным для этой самой науки, образом, частицы воды и волны света действуют в ней взаимосвязанно… и вот что их связывает умные ученые понять не могут (Эфира же не существует по их понятиям, а он тут ох как бы пригодился :) )

Получается, есть некий Тренд, связующий отдельные объекты в единую систему и это очень похоже на то, что мы наблюдаем совершая сделки! Большинство новичков это сразу ощущают, но вот умные дяди, которые одно не знают, а другое забыли (то, что математика не есть реальность, а просто выдумка человеческая, попытка описать формулами и цифрами окружающий мир, но при этом не факт, что верно) с пеной у рта всем объясняют, что такого нет и быть не может, ведь они очень умные))

( Читать дальше )