Индикатор будет рисовать горизонтальные линии на графике соответственно открытию, закрытию, high, low дня, в зависимости от того, что вы выберете.
Импортируем индикатор с помощью меню <Edit Studies>. Заходим в «Studies – User Defined», щелкаем по нужному индикатору и добавляем — «Add Study».
Основная настройка — период времени, в течение которого будут отображаться линии. Вы можете выбрать день, неделю или месяц.
Обычно я использую «day» в качестве основного параметра.
В разделе «Imputs» выбираются настройки по линиям: high, low, close, open. Вы можете включить или выключить линию. Если вы выберете «No», то линия рисоваться не будет.
Также, для удобства вы можете выбрать цвет для каждой линии.
#thinkscript indicator: OCHLO_levels
#It draws yesterday High, Low, Open, Close support and resistance line
#by thetrader.pro
input sPeroid = {default DAY, WEEK, MONTH};
input iHigh = {default “yes”, “no”};
Работающие стратегии обсуждать неинтересно. Работает себе и работает, и говорить не о чем. С неработающими дело обстоит гораздо лучше. Каждый может сказать свое мнение о том, почему не работает, как нужно и не нужно было делать, и вообще, с таким подходом, изначально ясно, что это работать никак не может.
Но, давайте о самой стратегии.
Пусть текущее состояние инструмента в каждый момент времени описывается вектором X(t)={x1(t),x2(t),...,xi(t),...,xn(t)}, где x(t) — могут быть значениями индикаторов, какими либо значениями, вычисляемыми по неким формулам, значениями, типа, да/нет, фазами Луны, если вы считаете, что Луна как-то связана с поведением инструмента. В общем, значениями чего угодно, что по вашему как-то характеризует состояние инструмента в текущий момент, и может как-то быть связанным с его поведением в будущем. На отрезке истории вектор X(t) будет принимать большое количество различных значений и образует множество состояний или пространство состояний инструмента.
Чтобы как-то получить с инструмента прибыль мы должны предположить, что в пространстве состояний имеются некоторые устойчивые области, при нахождении в которых вектора X(t) мы сравнительно безопасно можем войти в сделку, и даже получить некоторую прибыль. Наша задача в том, чтобы попытаться обнаружить такие области в пространстве состояний. Задача, в общем, не тривиальная, но решаемая методами мат. статистики. Если такие области не будут обнаружены, то, либо они отсутствуют, либо выбранные вами компоненты вектора X(t) не описывают состояний инструмента, и вам следует попробовать другой набор параметров x(t) в векторе X(t).
Если же вам удалось найти такие области, то можно попробовать сократить размерность вектора X(t), выбросив из него малозначимые параметры x(t). После этого нам надо проверить нашу модель на других отрезках истории, и если модель продолжает оставаться работоспособной, то можно переносить ее в торговую систему и готовить к работе на рынке. Если мы не занимаемся пипсовкой, то истории на ТФ 1 мин для таких прогонов вполне хватает.
Именно такой стратегией для фьючерсов Сбербанка я занимался прошлым летом, и получил вот такой результат.
Пока из всех моих идей золото кажется мне наиболее надежной. Я рассчитываю, что золото обновит исторический максимум. Как прежде писалось, пока не видно причин, чтобы золото падало в принципе.
С учетом того, что ликвидности много и она пока продолжает идти на российский рынок (в ноябре-декабре два месяца подряд рекордные притоки в ПИФы, 20+30 млрд руб), акции могут дорожать даже если они кажутся вам дорогими.
Особенно я бы посмотрел на низколиквидные акции, отставшие от рынка. Они могут показывать самую впечатляющую динамику, например Мечел, который за пару дней вырос на 60%. К сожалению, признаюсь сразу, я не смогу заработать на таких вещах в силу их скоротечности и непредсказуемости (кроме, конечно, средств технического анализа).
📉А можно ли будет что-то пошортить?
В этом году обязательно будут сотрясения на фондовых рынках. Это было бы шарлатанством, eсли бы я пытался предсказать точные дни или месяцы года, когда мы можем увидеть максимумы. Повторюсь (10#19):
Шортить индекс мы не рекомендуем, потому что исторически это самое опасное мероприятие, а точный тайминг падения как всегда определить невозможно
Я не рекомендую никому шортить ничего. Но давайте пофантазируем если бы стояла такая теоретическая задача.
Что касается американского рынка, то тут надо будет следить за балансом ФРС, и моментом окончания операций РЕПО, поскольку рынок в основном теперь зависит только от действий ЦБ США. В настоящий момент операции РЕПО ФРС запланированы до марта.
Надо отдать должное, что такие головные боли, как торговая война с Китаем имеют слишком ограниченное краткосрочное влияние на фондовый рынок, когда ФРС ежедневно заливает ликвидное лекарство в самую артерию финансовой системы. Теперь посмотрим на российские истории. Я открываю список ликвидных российских акций, и сортирую их по коэффициенту EV/EBITDA.
Российский рынок акций по итогам 2019 года вошёл в тройку развивающихся рынков и вырос на 29,1% — до 3045,87 пунктов. В долларовом выражении российский рынок стал лучшим, продемонстрировав рост более чем на 50%. Основной вклад пришёлся на «голубые фишки», таких тяжеловесов как, Газпром (+67%), Норильский никель (+46,1%), Сбербанк (+36,6%), МТС (+35%), Полюс (+31,7%), Лукойл (+23,5%) и другие.
Ключевые драйверы роста 2019 года:
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ. В течение года Российский банк снизил ключевую ставку 5 раз с 7,75% до 6,25% годовых;
Рост дивидендной доходности за счёт положительной динамики финансовых показателей и увеличения payout ratio по дивидендам крупных компаний;
Прирост розничных инвесторов, количество превысило более чем 3,5 млн людей. По данным МосБиржи, всего за 11 месяцев 2019 года физические лица купили российских акций на 54,7 млрд руб., что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года;