Постов с тегом "стратегия": 2190

стратегия


Сценарий на неделю: цель на 151000

фьючерс РТС

  • расклад такой… Недельный график очень суровый.
  • 151000 кажется очень вероятной целью.
  • Это снижение на 4,2%. Отскок по графикам кажется крайне маловероятным.
  • Я бы скорее сказал, что есть хорошие шансы провалится на 140,000.
  • вероятно, короткую позицию было бы разумно подержать вплоть до конца недели.
  • но из соображений своих собственных задач и целей, я бы снял профит на 151

Какие мне инструменты выбрать что бы построить оптимальную торговую стратегию на рынке Forex?

    • 10 сентября 2011, 10:32
    • |
    • Макс
  • Еще

Какие мне инструменты выбрать что бы построить оптимальную торговую стратегию на рынке Forex?

Уровни Фибоначчи,Линии Тренда,Каналы,Средние Скользящие...
Объемы
MACD
Не очень нужные индикаторы но все же RSI,Stohastic,Bollinger Bends
Японские Свечи
Классические фигуры технического анализа голова и плечи и так далее..
Всего проголосовало: 26
Жду голосования от профи

10 тезисов моей стратегии.

1. Плечо использую маленькое. Второе, максимум четвёртое.
2. Предпочитаю боковик. В быстром тренде теряюсь. Но это не страшно, т.к. боковики  на рынке занимают 2/3 времени.
3. Моя цель достаточно скромная — 10% в месяц. Этого будет достаточно, чтобы через три года я мог не работать по найму и жить там, где мне хочется. Больше 10% тоже неплохо.
4. Моё соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 8:2. Соотношение риск-прибыль я специально не выставляю, но обычно оно небольшое, не выше 3/1, стопы ставлю далеко. Стоп — это страховка от экстремальных потерь,1% от депо на сделку. Сработавший стоп — не норма, а сигнал о том, что вход в сделку был плохой. Хорошая сделка сразу же начинает приносить прибыль и колебания в неправильную сторону от входа не превышают половину ATR.
5. Позицию я по ходу не наращиваю, а сокращаю. Да, я видел много ушедших без меня поездов — это было печально. Но ничего страшного — может быть, экспресс «серебрянная мечта» курсирует раз в месяц, зато электрички ходят каждый день да и не по разу, хотя и не на такие расстояния. Ехать вполне себе можно, хоть по времени это дольше и не так волнительно.

( Читать дальше )

Торговля на спортивных рынках.

Знаю, что сейчас меня все будут гасить, ибо на таком уважаемом форуме, где собрались трейдеры, информация о том, что я зарабатываю на спорте не очень котируется. Ну да ладно, мне просто хочется куда-то выкладывать свою статистику, а тут все для этого сделано. Ставлю я только на футбол и почти всегда по ходу игры. Работа в основном идет на betfair, основные инструменты — тоталы. Прибыль стараюсь фиксировать, убытки — оставляю, как есть. Основная цель — в долгосрочной перспективе делать 1% в день. Исходя из этого, позволяю себе бОльший риск на суммах, превосходящих этот график.

Моя стратегия, мой взгляд на рынок

  • Я совершенно не знаю, что будет с рынком
  • Будет ли он на 180 или на 150? Понятия не имею.
  • Но, если рынок пойдет на 200, скорее всего я ничего не заработаю. Если пойдет на 140, заработаю очень хорошо.
  • Развивается растущий тренд. У оптимистов дела идут хорошо.
  • Но лично мой психологический настрой не позволяет мне сидеть в длинной позе, смотреть на этот дрочаще-растущий рынок и сохранять терпение в ожидании того, пока рынок вырастет до бесконечности. 
  • Я сильно сомневаюсь, что смогу словить хорошее стремительное движение в сторону роста, если буду открывать лонги. 

  • Хорошая прибыль августа вывела меня в позицию, когда я себе могу какое-то время позволить комфортно выжидать хороших возможностей. 

  • Ловлю себя на мысли что я никак не могу сосредоточиться на рынке и его изучении.
  • Решение миллиона организационных вопросов заставляет меня тратить массу времени.
  •  
  • Сейчас думаю о том, что надо дожить до конкурса ЛЧИ без сильных потерь.
  • Думаю о том, как показать на ЛЧИ достойный результат.

Еще пару слов о рынке
  • Общий тренд остается падающим.
  • Краткосрочный тренд — растущий. 

  • Пока текущий рынок стратегически я склонен считать более интересным для шортов, нежели лонгов. 


Слух: наш рынок агрессивно выкупался в августе крупным российским игроком

До меня дошли разговоры о том, что наш рынок выкупался крупным российским игроком в августе. Причем, от независимых друг от друга источников.
Некоторые участники заметили во время спада рынков большие заказы на наши голубые фишки: Роснефть, Газпром, Сбербанк, Норникель.

Называлась примерная сумма покупки — $1 млрд.

Слышал такие версии:
  • Покупал ВТБ-Капитал себе «на книжку»
  • Покупал известный всем российский олигарх
  • Возможно и то и то одновременно имело место.
Мое мнение: информация правдоподобна. Потому что данные EPFR неделю назад показали отток нерезидентов — максимальный за последние 5 лет. Хуже, чем было в 2008 году. Внутренней ликвидности на нашем рынке сейчас предостаточно. При этом в эту же неделю оттока наш рынок совсем не упал. То есть западные деньги заменили российской ликвидностью. Ликвидности у нас действительно предостаточно. Пока все говорит о том, что восстановление пойдет по сценарию января-апреля 2008.

А вы заметили присутствие крупного покупателя в августе?
Кто по-вашему мог тарить российские акции?

Реакция рынка на речь Бернанке

Наш рынок явно аутперформит.
Закрываю свой шорт и разворачиваю свой взгляд в сторону роста.
Судя по всему продавать уже по-просту нечего
Единственное, агрессивных целей по росту пока не вижу.
На 165 разве что сходить можем.




Мой взгляд на фьючерс РТС

Рынок некрасивый, вероятно таким какое-то время и останется.
  • Сегодня, казалось бы, пробили 6-дневные хаи. 
  • Краткосрочный растущий тренд начал набирать силу ( и пока с ней остается) 
  • 160.5 пробили, ушли вверх на 161.75
  • «Ложка» составила 1.25 — достаточно, чтобы поснимать все шортовые стопы у тех, кто ставит их выше уровня:)
  • Откатили на 159.5. Собрали стопы у тех, кто заходил утром в движение и ставил стопы в безубыток.
Еще с утра я думал: черт! Я не зашел в позу, а значит рынок именно сегодня улетит. А если бы я зашел в позу, то я бы поставил стоп в безубыток и опять бы его вероятно собрал, упустив плавающую прибыль в пару тыщ пунктов.

Краткосрочный тренд остается растущим. Усилился.
Более длинный тренд остается низходящим.
И именно длинный тренд мне говорит, что большое движение плюс-минус 20,000 пунктов может быть скорее вниз, чем вверх.

Идеальный логичный сценарий: к пятнице обновляем локальные хаи. А в пятницу оттуда начинаем заход на 140,000. Для мегапровала в 50,000 пунктов оснований пока не вижу. 
 
p.s. Забыл добавить: пока на рынке доминирует краткосрочный растущий тренд, вероятность собрать стоп по шортам очень высокая.

upd 14:31. Отскок создал новую точку — 158,500. Вот ее пробой и будет неким подтверждением шортовой ситуации.

Credit Suisse: Сценарии развития событий в мировой экономике

Главная проблема сейчас  - это избыточное кредитное плечо в развитых странах, к-е составляет $8 трлн. Это отчасти компенсируется недокредитованием развивающихся рынков (-$3,4трлн). 

Глобальное избыточное кредитное плечо составляет 6% мирового ВВП. Основной сценарий это то, что решением данной проблемы являются отрицательные процентные ставки, рост кредитов на развивающихся рынках и укрепление валют.

Сценарии Credit Suisse:

  • Базовый сценарий (вероятность 50%): 
  • продолжение слабого восстановления.  Рост ВВП США 1,5-2%, В Европе 0,5-1%, 8% в Китае, мировой ВВП 3% (ср знач за 20 лет =3,5%). Рецессии удастся избежать так как развивающиеся рынки сост 49% мирового ВВП, сверхмягкая монетарная политика в мире, большие запасы наличности в корпоративном секторе, недоинвестирование в корп секторе, сокращение дефицита бюджета США будет медленным, рост занятости в США 0,7%, уровень товарных запасов не избыточен, Европа выживет за счет покупок облигаций со стороны ЕЦБ. Мы верим, что ФРС запустит новую программую QE, то же будет в Великобритании, QE в Японии будет увеличена до конца года. Справедливое значение S&P500 в этом случае составляет 1350 пунктов. Лучше рынка будут: Index-linked bond proxies, defensives, quality growth, GEM consumer plays and software. Экономика континентальной  Европы будет отставать.
  • Рецессионный сценарий (вероятность 20%). 
  • Риск агрессивной бюджетной экономии в США, Франции, Италии, Великобритании, Японии, без QE в США и кредитный кризис в Европе. В этом случае прибыль на акцию (EPS) упадет на 25% и S&P500 снизится до 950.  Что брать? High FCF, defensives and index-linked bond proxies.
  • Разрыв еврозоны (вероятность 10%, которая вырастет до 20% если снизить кредитный рейтинг Франции):
  • ВВП Европы упадет на 5%, прибыль на акцию -40%, S&P500 упадет до 750. 
  • Сильный кризис приведет к бюджетной интеграции Европы (вероятность 15%) S&P500 упадет до 1000. Но мы вернемся к базовому сценарию, если произойдет вмешательство с целью поддержки экономики. Ждем волатильности в Европе.
  • Сценарий общего благоденствия и благополучия (вероятность 5%). Рост повсеместно возвращается. S&P500 растет до 1600. 


( Читать дальше )

Куда будет направлено следующее движение в 10%?

Пытаюсь понять, куда будет направлено следующее движение  тыщ на 20 пунктов фьючерса РТС. Пока для меня очевидный ответ — либо вниз, либо его вообще не будет. Рост тоже возможен, но маловероятен.

На индексе ММВБ (дневной график) быстрого 2-го отскока не получилось, а получилась плоская коррекция, которая говорит мне о том, что пойдем ниже.

 

Почему будет падеж или по меньшей мере не рост?
  • рыночная паника 1-11 августа найдет свое отражение в экономических индикаторах последующих 2-3 месяцев (индикаторы будут слабыми).
  • скорее всего Бернанке воздержится от обещания QE3 26 августа.
  • поэтому вероятной датой начала нового тренда может стать эта пятница. 
  • В этой связи было бы крайне желательно чтобы рынок к пятнице подрос на ожиданиях объявления QE3. 
p.s. думаю, не буду ничего делать до 18:00 пятницы. 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн