статистика

По данным министерства торговли, дефицит торгового баланса США вырос в августе, в связи с замедлением мировой экономики, что, по мнению аналитиков, вызвало снижение спроса на американский экспорт. Дефицит вырос на 4,1%, до 44,2 млрд. долл. США в августе против 42,5 млрд долл. США в июле. Экспорт снизился до самого низкого уровня с февраля.
Проблемы в ЕС, Китае и замедление роста на развивающихся рынках снизили спрос на американскую продукцию. Таким образом, по мнению аналитиков, в США впервые ощутили негативное влияние замедления мировой экономики.

Согласно данным, опубликованным в четверг Бюро трудовой статистики, цены на импорт в США в сентябре выросли на 1,1%. Последние 2 месяца рост связан с увеличением цен на топливо. Индекс цен на американский экспорт вырос на 0,8% в сентябре после 1,0% в августе.
Цены на импорт составили 1,1% в сентябре против 1,1% месяцем ранее, рост был отмечен впервые с марта.
Индекс цен на импорт топлива в сентябре составил 4,4% после роста на 5,7% в августе. Рост цен на топливо в сентябре возглавляет 4,6% увеличение цены на нефть. При этом, цены на природный газ упали на 0,3%. За год цены на импорт топлива снизились на 1,3%.
Индекс цен на импорт без цен на топливо вырос на 0,2% в сентябре, впервые с апреля, так как высокие продовольствия и готовой продукции цены более чем компенсировало снижение цен на промышленных товары и материалы. Индекс цен на на импорт без цен на топливо сократился на 0,5% за год, закончившийся в сентябре.

Добрый утро.

К вопросу о росте мирового  ВВП и стабилизации в Китае и Европе, супер стате из США,  советую посмотреть свежий отчет по грузоперевозкам морем...

Особое внимание уделите Северной Америке и Азии… За последние 2 месяца экспорт из Азии упал на 13% по сравнению с тем же периодом 2011 года, импорт упал на 14%...

В Северной Америке дела чуть лучше...

Экспорт упал на 15%, импорт всего на 1,5%..


Общий мировой  грузооборот упал на 10% 

http://www.containerstatistics.com/files/pdf/ctstradenews_october_2012_email.pdf


Выводы каждый делает сам, но  как бы статистические органы не рисовали  стату, реальность немного другая, помните об этом...


P.S. Данную статистику хорошо смотреть с перевозками другими видами транспорта… Почему? Читайте здесь...

( Читать дальше )

Уровень тенденций в области занятости снизился в сентябре, что стало третьим снижение за четыре месяца. Согласно ежемесячному докладу по состоянию рынка труда, рост занятости может стать слабее в 4 квартале.
Нью-йоркская частная исследовательская группа заявила, что согласно полученным данным, индекс тенденции занятости, который предназначен для прогнозирования поворотных точек в сфере занятости, снизился на 0,34% в сентябре. По мнению аналитиков,«экономика США вступила весной в период замедления экономического роста, и, как результат, рост занятости был слабым, и, вероятно, сохранится в первой половине 2013 года».
Индекс тенденции занятости основан на показателях 8 рынков труда, 5 из которых в сентябре указали на негативные тенденции. В сентября индекс тенденции занятости снизился до 107,86 в сентябре с пересмотренных 108,23 в августе. По предварительным данным индекс в августе составлял 108,59.
Сентябрьский индекс вырос на 5,4%в текущем году по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Показатель достиг 107,86 в сентябре, по сравнению с 100 в 1996 году.

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.

Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.

Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?

На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию

"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.

Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)

— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".

Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.

В таблице представлены данные о начале и окончании аптрендов. Даты, кол-во пройденных пунктов. Range в %.
 
Таблица основана на субъективном восприятии графика РТС, а точнее аптрендов на этом графике.

Почерпнуть из нее можно многое. Например, периоды когда зарождаются большие аптренды, для сторонников сезонности, например. Когда заканчиваются. Видны всплески диапазонов в периоды высокой волатильности, но потом все снова возвращается к среднему (слово «распределение» не произношу, т.к. надо строить соотв. график).



upd. кстати распределение было бы интересно увидеть на графике.

uupd. надо будет дать себе пинка посчитать не только пунктовый диапазон, но и временной) 

  Все заметили что не только Вася гений????   А то некоторые припухли

    а то не справедливо а то предсказатель пропал хаа-  http://smart-lab.ru/blog/78453.php

Взял статистику участников комона из более, чем 230 тыс пользователей, доходность на РЕАЛЬНЫХ счетах за последний год выше 100% имеют 60 человек, доходность свыше 500%- 10 человек, из них 5-уже давно не были на сайте и после всплеска счетов до 1000% активность на этих счетах пропала-видать фишка финама по завлекаловке новых наивных жертв, думающих разбогатеть на фондовом рынке! Путем нехитрых вычислений получаем стату, что на фондовом рынке зарабатывают, т е удваивают депозиты за год 0,02% спекулянтов! Вдумайтесь только- 2 сотых! И то эти 2 сотых, т е пресловутые 60 пользователей имеют такую доходность на форексных счетах, и лишь 20 на фьючерсных!
Для сравнения посмотрим лотерею из 230 тыс ставок в лотерее 5 из 36 выигрышных номеров, угадавших 4 номера из 5 -108 человек, и 5 номеров из 36 -1 человек!
Получается равновероятно выиграть в лотерею 5 из 36 или заработать 1000% к депозиту из года в год!
Где то читал, что на рынке только 5% успешных трейдеров, думаю, данная цифра явно завышена раз в 200, не 5, а 0,02%!
Прочитав эту статистику, я удивился, оказывается я везунчик -получил более 300% к депо за эти 2 мес! И вчера вывел остатки, оставив 1000 баксов на счете -так, для фана поиграться! Остальное положу на банковский депозит, т к в конечном итоге -долларовый банковский депозит-намного выгоднее, чем рыночные спекуляции, если смотреть в перспективе нескольких лет!

( Читать дальше )

перепост из ЖЖ Марселя: http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html

Решил поделится некоторым мини иследованием.

Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:

Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.

Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:

1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.

В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.

Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.

Что это дает?

Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы