На что способна наша биржа в ноябре

Если оценить волатильность индекса ММВБ по месяцам за всего годы существования этого индекса, то можно заметить, что ноябрь исторически является одним из самых волатильных месяцев в году. Если точнее, то он занимает третье место в рейтинге самых активных месяцев, после сентября и октября.
 
Но в текущем году происходит аномальное отклонение осенней активности на биржах и сентябрь с октябрем уже не являются лидерами по этому показателю. Волатильность ноября за первую декаду месяца уже превысила всю октябрьскую. Но пока еще далека от своей исторической нормы.




Средняя волатильность ноября за 12 лет составляет 19,6%. Но с учетом того, что общая активность в этом году получается почти вдвое ниже (8,9% против 17,3%) аналогичных периодов прошлых лет, то в этом году от ноября можно ожидать волатильности на уровне 9,2%. Что в текущих условиях равняется 130 пунктам по индексу ММВБ.
 
Если предположить, что максимум месяца уже обозначен, то минимум ожидается в районе 1453-130=1323 пункта.