стакан

Начало здесь.

Индикаторы стабильности книги лимитных ордеров

Традиционно стабильность, или эластичность рынка, представляется термином ликвидность, которая является возможностью трансформации одного вида актива в другой за короткий временной период без потерь. Легкость такой трансформации, в смысле требующегося времени и воздействия на цену, видится как мера здорового состояния рынка. К сожалению, ликвидность — это многомерное явление, делающее трудным сведение его к единому значению. Можно определить ликвидность в 4-х измерениях:

Время между сделками. Определяет возможность исполнить транзакцию немедленно по текущей цене. Время ожидания между сделками характеризует данную меру.

Плотность. Возможность купить или продать актив около одной цены и одно и тоже время, обычно трактуется как спред между лучшими бидом и аском.

Начало здесь.

Агентская модель очереди лимитных заявок

Переход к электронной книге заявок и автоматической торговле стал толчком к более тщательному изучению микроструктуры рынка. Симуляция рыночных заявок является экспериментальной средой для исследования особенностей и характеристик рынка учеными и регуляторами путем контролируемого создания репрезентативной маркет даты, используемой для анализа. Из-за малой доступности уровней 4,5 и 6 очереди заявок исследователям, симуляция служит необходимым инструментом.

Агентское моделирование заявок позволяет воспроизвести функционирование биржи и процесс торговли, а также гетерогенность участников рынка, и является мощным методом анализа финансовых рынков. Агентские модели (АВМ) упрощают сложные системы путем включения набора отдельных агентов, топологии и среды.

Обзор от пользователя.

В программе  QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.

В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены  на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50,  предоставляют некоторые брокеры.

Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.

На примере RI, исходя из волатильности,  делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для

МЫСЛИ ВСЛУХ.
Всем доброго времени суток!
Размышляя о значении и роли уровней Фибоначчи, о вопросах концентрации объёмной ликвидности на «прайсскейлах», рядом или опирающихся на эти природные линии, поддержек и сопротивлений. Безусловно, многое проистекает от стреловидной структуры локального космоса, начиная от возникновения точки Великого взрыва, теории неполноты Курта Гёделя, вплоть до гипотезы Роджера Пенроуза о квантовой природе сознания.
Многое ещё не разгадано. Пока, я не могу собрать и унифицировать воедино всю природу и связь волшебных свойств чисел Фи, фрактальность профессора Мандельброта, влияние экспоненциальных скользящих средних, психологию средневзвешенного свойства распределения объёмов (VWAP), природу Волновых импульсов, корпускулярно-волновой дуализм фотонов (ранее 1803 г. Опыт Юнга с водой), тайну евклидовой геометрии в контексте теханализа и сакральность астротехники массона Ганна. Но я знаю твёрдо, что всё вышеперечисленное чётко взаимосвязано с Высшим порядком нашей Вселенной!
И вот совсем недавно, по вопросам касающихся чисел Фи, вспомнила о высказываниях великого французского астронома, физика, математика и философа Жюля Анри Пуанкаре (1854-1912), который писал в своём труде «Основы Науки», о том как определить гипотезу или факты, которые следует исследовать в будущем, при условии!!! Внимание! При условии, если допустимо неограниченное количество других ситуаций!? На что он, дал знаменитый ответ: — «Математические решения, выбираются подсознанием на основе критерия Математической красоты». И это 18-19 века!? Настойчиво утверждаю, что этой фразой, Пуанкаре опередил своё время на лет сто, однозначно!
И здесь же он добавляет: — «Это истинное эстетическое чувство, которое известно всем математикам и учёным других профилей, однако профанам оно настолько неведомо, что остаётся только улыбаться!» 
Вдумываясь в эту истину и смотря на волновые флуктуации рынков, мы также часто становимся свидетелями, огромной роли чисел Фибоначчи, вблизи или на уровнях которых, рынок ведёт себя закономерно и порой предсказуемо. Поэтому, делаю резюме для непосвящённых, что числа Фи это не просто набор бессмысленных цифр, напротив это только верхушка айсберга — Высшего порядка и ключ к разгадкам тайн, «Математической красоты» и Мироздания нашей Вселенной! 
В будущем тема будет раскрыта в более широком масштабе, но полагаю, что данный очерк также будет полезен всем Трейдерам для умозаключений в отношении загадок Вселенной и её влиянием на общество и человека. 

Сегодня гуд! + $173 $AAPL.
В первой половине торговой сессии пытался торговать по стакану, вроде получилось, но во второй половине перестал понимать, что происходит, сложилось впечатление, что крупняк затащил цену распродался и пошел погулять.
Очень тяжело торговать в конце дня, на ошибку имеешь право, а застрять не охота, профи наверное только там и торгуют.

Правда есть почти без проигрышный вариант, если во второй половине явно шортили то за пол часа или минут за 15 (в зависимости от ситуации) до конца сессии, надо купить, за 10-5 минут до конца, цена идет вверх, шортисты закрываются, им может минус а нам профит!!!