срочный рынок

Пятница 13!!! Долго я ждал прорыва вверх 4 дня в засаде, вчера закупился по32790-10к, 32812-30к и сегодня закрылся 32872.Работу по этому фьючу заканчиваю, перехожу к SIH4.

https://www.facebook.com/andrey.dronin

Андрей Дронин:

Заканчивается конференция. Понравилось: участники! Место проведения! Половина тем! Не понравилось: ужастный переводчик! Но удивило меня вот что: почему никто не спросил про 135 путы?? Или надо дождаться пролива фьюча ниже 135 страйка, и мы увидим мясо?

Антон Медведев:

У меня вопрос такой: ОИ на путах 886 900 — рекорд! ОИ на индексе 860 814 — ничем не примечателен. Верно ли думать, что дельта не хеджена? Хорошо, что экспирация в один день… а то представляете… кто-то получил бы 800 000 фьючей в позу) А если дельта не хеджена (пусть поза — это хедж допустим лонга по акциям)… но контрагент то должен ее захеджить?! Или я что-то не понимаю в подсчете ОИ?

Дронин:

( Читать дальше )

Трейдинг, инвестиции, торговые алгоритмы, бизнес — главные темы программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», в которой управляющий партнер XELIUS GROUP приглашает на завтрак не только публичных, широко известных трейдеров и бизнесменов, но и тех, кто добившись выдающихся результатов, предпочитает оставаться в тени финансового мира.
На первый бизнес-завтрак пришел Павел Игоревич Пахомов, уникальный трейдер, стоявший у истоков формирования фондового рынка России. Один из самых опытных специалистов в опционной торговле, имеющий 2 почетных диплома РТС:
«За личный вклад в развитие рынка опционов FORTS (2008г)»
«За личный вклад в развитие срочного рынка FORTS (2010г)»
В программе Павел Игоревич расскажет не только о своем пути становления трейдера, но и поделится интересными фактами о Санкт-Петербургской бирже, использовании торговых роботов и роли трейдинга в его жизни.

Сам работаю с разными брокерами «Открытие» и «БКС»
Рынок акций очень глубокий, на этом всё!!!
Приведу аргументы которых достаточно что бы на продолжать: Позиционщиков там много, что мешает понимать бумагу и рынок(кто та просто скупает, или сливает, ему не важно, а ты не поймёшь что происходит) На фьюче нет почти таких, слишком большие потери сидеть и чего та ждать. Основное. Второе, комиссия не для людей. Акции для тех у кого миллионы. 

1. Что хотелось бы сказать о продуктах по типу роботов что предлагают все эти мега дома, и о хедж фондах. О вас там не думают. 
Вам не продадут робота который выгодно с большим перевесом в плюс отжимает фьючь РТС. Почему? Если всем давать, что та паламается. Объёмы толкать не получиться  которые у них на управлении, такие игрушки у них для себя, не для вас. 

2 Вам предложили управление? Это ещё глупее если у вас не миллионы, ведь у вас их нет, но будут, только не у вас. У тех, кто собрал всех вас в один счёт и заряжает в АКЦИИ под ожидаемый процент который для вас погоды не сделает, но фонду хватит... 

( Читать дальше )

Сегодня событие для меня, зарегестрировался на этом сайте, всё ни как было.
Буду говорить о торговле в нутри дня. Срочный рынок, разгон депозита. Тренд или Контр тренд, нужен ли фундаментал,  и о многом многом. 

Сегодня у меня не густо 620 пунктов, и выключили свет. Туапсе — СОЧИ свет рубят каджые пять минут...

Фьючерс РТС хочу укратить, закончил тест высокочастотника на текущем рынке… За 87 дней 16 000 пунктов на одном лоте… По тесту, с понедельника запускаюна деньгах...

( Читать дальше )

-предусмотрена возможность приема 100% обеспечения в валюте (доллар США). Это плюс для иностранцев.
-профессиональным участникам рынка станет доступна услуга переноса позиций, с помощью которой в случае неисполнения обязательств (дефолта) отдельной расчетной фирмы позиции ее добросовестных клиентов могут быть переведены к другому участнику клиринга, что позволит защитить их от рисков расчетной фирмы (услуга «Сегрегированные счета»).
-Начнется расчёт индексы волатильности по вменяемой методике, о которой так просили участники рынка. А в следующем году введут фьючерс на него. Только непонятно сегодняшний индекс волатильности и фьючерс на него они оставят что ли?
-  за месяц до экспирации фьюча на РТС будут вводиться промежуточные страйки. Шаг на страйках станет, не 5000 пунктов, а 2500 пунктов
— не сообщается когда, но введут недельные опционы на фьючерсы с ближайшей экспирацией. Вот мы и узнаем, будут ли они популярны, ведь был спор между профучастниками и физиками. Физики считали, что инструмент нужный. Профучастники считают, что нет, т.к.  частично размоет ликвидность и для хеджеров не интересен, что сделает их неликвидными.
 -изменится биржевой сбор на опционы, который будет зависеть от расчётной цены на вечернем клиринге. Т.о., дешевые опционы буду обходиться дешевле. Новые тарифы будут действовать 20 ноября на вечернем клиринге.
 
Источник

В конференеции также принимали участие:
 
Андрей Дронин – начальник управления структурных продуктов ИФ ОЛМА,
Станислав Бржозовский – директор по инновационному развитию ИК ЭЛТРА,
Сергей Седов – аналитик по срочному рынку РИА Константин, ведущий конференции.
 
В пресс-конференции обсуждались вопросы, посвящённые срочному рынку Московской Биржи (успех «Битвы Титанов», короткие опционы, фьючерс на волатильность, фьючерс на акции Московской Биржи, фьючерс на гривну/доллар, анонс аудита управляющих Московской Биржи и их рейтинга).

Биржа собирается в 2014 г. объединить торговлю на срочном и валютном рынках. Игроки смогут работать на них с единым гарантийным обеспечением — вдвое меньшим, чем сейчас
Как выяснили «Ведомости», в первой половине 2014 г. Московская биржа собирается отказаться от гарантийного обеспечения по сделкам на валютном рынке для тех игроков, которые торгуют и на нем, и на срочном рынке (торгуются фьючерсы и опционы, в том числе на валюту). Это решение обсуждалось на заседании рабочей группы биржи 25 сентября, рассказал руководитель дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, участвовавший в совещании, и подтвердил управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич.
Объем сделок на валютном рынке в сентябре составил 14,6 трлн руб., на срочном рынке — 4 трлн руб. Сейчас биржа требует от игроков обеспечивать сделки на валютном рынке 5% от их суммы, а на срочном — 4% (возвращаемый страховой взнос, взимаемый биржей как с продавца, так и с покупателя при открытии позиции по инструменту). Так, купив $10 млн на валютном рынке, нужно зарезервировать $0,5 млн, а затем, продав фьючерсов на эту же сумму, отправить на обеспечение еще $0,4 млн, приводит пример Романчук. То есть при сделке на $20 млн нужно быть готовым отправить на резервы $0,9 млн, объясняет он, по новым же правилам — только $0,4 млн. «Риски по такой совокупной позиции значительно меньше, чем по каждой в отдельности, и центральный контрагент, которым и на срочном, и на валютном рынке выступает Национальный клиринговый центр, может требовать с участника меньшее гарантийное обеспечение», — объясняет решение Марич.


( Читать дальше )

Репост из фейсбука fenix-fx:

Sergey Romanchuk Roman Sulzhyk Ну вот вы спрашивали факты, доведите пожалуйста до логического финала работу с данным клиентом. Я тоже не верю в заговоры, но я считаю, человек проделал работу. Он и в прошлый раз проделал большую работу, но корректных ответов биржи, кроме эмоций увидеть не удалось. Из его аргументации прямо следует о приоритетной раздаче данных для своих. Вы говорили, что это невозможно потому что невозможно. Почему не разобраться, если все для этого есть (логи, анализ).
 
Считаю, что точки над «и» способствуют росту доверия к бирже, как к серьезному партнеру.
 
Ну и бонусом от меня старый ролик, который также был замылен. Причем, вопросы задавал не только я, а и более серьезные и уважаемые люди. (включите HD)
 


(На видео видно, как человек бьет в лимитную заявку, и кто-то успевает ее перехватить и отменить!)

тема в продолжение поста билликида:
http://smart-lab.ru/blog/142653.php 

Суть темы тут:
http://forum.moex.com//viewtopic.asp?t=26729