рынОК

У последователей случайного блуждания есть такая забава: имитируется случайный процесс с вероятностью выпадения -1 или +1 равной 50%. Раньше это делали подбрасыванием монетки (см. например книгу «Случайное блуждание по Уолл-Стрит»), сейчас – на компьютере. Когда для генерации случайного числа использовали монетку, то обычно ограничивались несколькими сотнями реализаций. Но компьютер позволяет легко сделать сколько угодно реализаций и это меняет восприятие.

По идее график должен колебаться около нуля, но порой получаемые картины эквити поражают воображение (см. ниже диаграмму, число реализаций 10000). Как тут не поверить, что за этими диаграммами стоит нечто «реальное», толкающее графики вверх или вниз. Глядя на эти графики, одна часть мозга говорит, что это абсолютно случайный процесс, а другая часть мозга «видит» совершенно осмысленное движение, на котором можно заработать (это я уже о рынке).