ртс

Судя по поведению индекса русский кукл вполне может затащить его к ближайшей экспирации (15.03.11) на 2000+ пунктов. Можно поучаствовать в народной лотерее — купи колл 200 страйка на бабло, которое не жалко потерять и получи приз, если чо.

Я, к сожалению, а быть может и к счастью не отношусь к огромному лагерю оптимистов со смарт-лаба, и поэтому вот что я вижу на завтра.
Уйдя в шорте я все-таки имею некое давление над своей оббъективностю, но все же — попробую.

Неоспоримый факт, что, если Никкею завтра дадут открыться — он все-таки откроется снижением, возможно даже не большим по итогам дня, но все-таки красным ( небольшое снижение я имею в виду не более 3 %)

Сессия пройдет под знаком распродаж — думаю фактора такого, как  здравые надежды на скорое восстановление и рост потребления всего не возымеют действие над паникой и попыткой уберечь хоть что-то.
Так как все в мире у нас более-менее закореллированно, особенно стакой сильной экономикой, то думаю и другие рынки начнут день с продаж — просто так на всякий случай, уж лучше не заработать, чем потерять — подумают многие.
Нефтяной рынок бомбардирует связка новостей японии и Ливии, но и там я жду снижения в пределах 1-2 % — просто на фоне фиксажа и страхов.

( Читать дальше )

От нечего делать решил проанализировать динамику ртс по месяцам
Получилось что март и апрель чаще росли чем падали

Ну что сказать? Мнение адекватного чела..

Последние два дня дамы в финансовых компаниях пользуются повышенным вниманием своих коллег — им поют серенады мексиканцы в сомбреро, наливают шампанское, дарят цветы, пены для ванны и прочие приятности. Читать дальше

!@#

1) Я неплохо отдохнул на природе.
Фоток выкладывать не буду — просто фотика не брал с собой, но я вам скажу — красотищи в наших местах волжских — очень много! Отдыхал под Тольятти на Жигулёвских горах — прекрасный хвойный лес, вид сногсшибательный — в общем не зря эти места называют “Волжская Швейцария” — очень хорошо отдохнул — лыжи, коньки, санки, — короче в дом почти не заходили — надышался до отвала )
2) Удалось заработать на неработающем рынке.
Странная ситуация, но я действительно заработал около 5000 рублей во время праздников. Дело в том, что перед праздниками оставлял на рынке короткие опционные позиции и прогноз оказался верным — цена открылась примерно там же — гэпа не было. За счёт временного распада мне и удалось заработать — в течении всех этих неторговых дней моя позиция ежедневно приносила по чуть чуть прибыли. Не угадал с волатильностью правда — она выросла. Если бы упала — прибыль была бы гораздо больше.


( Читать дальше )

Возможно, кому-то будет интересно узнать, что 12, 13, 14 марта в офисе РТС пройдет 2-й блок семинара А.Резвякова, нацеленный на трейдеров с опытом.
Эта часть семинара посвящена торговле фьючерсом на индекс РТС.
(1-й блок – «общеобразовательный», новичковый, и прошел он на Арбате 5 и 6 марта.) 
Этот курс знаменит тем, что по окончании все участники получают первое из 3-х заданий от Александра и стратегию, по которой его (задание) нужно выполнить.
Также выдается электронный журнал сделок (Exel) и настроенная конфигурация торгового терминала.  
 Потом все желающие выполняют первое задание и результаты проверяет лично Резвяков. При успешном выполнении выдается следующее задание и стратегия несколько видоизменяется… и т.д.
 Для заинтересованных подробности вот тут: rezvyakov.com/moscow/05.03.11-15.03.11

Джим Роджерс в интервью Bloomberg заявил, что чрезвычайно по бычьи настроен в отношении коммодитиз (ценные металлы, нефть, сельхозпродукция). Заявил что Саудовская Аравия завышает свои нефтяные резервы?! В качестве хеджа предлагает шортит емеджены  кроме RTSI. Подробно тут http://seekingalpha.com/article/256641-jim-rogers-is-insanely-bullish-about-these-stocks?source=email_watchlist

1 марта открывал короткий стренгл. Вчера на росте меня немного потрепало эмоционально — пришлось покрутится с хеджем, но за счёт активного управления позицией удалось всё благополучно завершить. Все опционные позиции закрыты с профитом, а на хедже не только удалось не потерять, но и даже заработать. Хеджировал частью только по дельте — использовал в работе волфикс.

Вот все сделки в марте:



Ссылка на журнал сделок 

Причина ликвидации позиции — экстремальное падение волатильности

http://content.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/8f3bd9bd-db4c-4e5a-979c-abf7685b53aa/2011-03-04_1625.png