роботы

( Читать дальше )

Кто-то ноет, что из-за тильта слил внушительную сумму на вечерке. Кто-то сумел заработать вчера) Мой робот тоже сумел поймать движняк по СИ)
Как хорошо, что я перешел на роботорговлю))) Я спокоен… отсутствует психологоческий фактор, отстутствует боязнь пропустить сделку… тильт, как таковой отстутствует. Единственное, нужно продолжать следить за рынком и корректировать роботов раз в месяц. Зато свободного времени прибавилось, что позволяет развиваться дальше и мастерить еще роботов на подмогу уже существующим двум)) 

Всем пис)

 

При отсутсвии важных событий, торгов в Европе и Америке и гэпа в начале дня рынок топчется на месте. Наверно так и закроемся. Хорошо, что роботы не реагируют на этот боковик.
Хорошо доверять все роботу написанному под свою систему. И я не понимаю большинство авторов Смартлаба, которые пишут об убытках при ручном скальпинге, про эмоции во время торговли. Прибыли и убытки можно ограничить. Все можно алгоритмизировать. Простые роботы в Квике на Qpile  и Lua. В метатрейдере тоже все просто. 

Мне очень надоело, что многие пишут что роботы и алготрейдинг это провал и ничего не даст. А потому я решил все таки выложить свои результаты. Данные роботы работают и спокойно себе приносят деньги. Единственное проверять иногда надо вылеты и прочее.
















( Читать дальше )

Доброго времени Друзья.

Мой посты пока носят вопросительный характер, и этот пост не исключение. А что делать? Хочется развиваться, появляются вопросы. Конечно в нектором роде я прежде чем писать уже о многом начитан, интернет полон информации, но смартлаб тем и хорош, что тут как нигде в другом месте сосредоточено большое количество практиков трейдеров и потенциально возможная ценность информации выше чем может дать простой гугл поиск.

Пока моя алготорговля напоминает -«а что если так...?»
Придумал сигнал простестил, придумал фильтр протестил, эквити гуд, запускаем. Т.е. все очень бонально и просто. Это конечно не всегда плохо, а может быть и в большинстве своем хорошо, пока сложно мне судить, но думаю не всегда сложные подходы оправданы, тем не менее расти надо и понимать все глубже и глубже рынок тоже надо, без развития будет только деградация, как в реке течением обратно унесет.

Читая посты наших гуру алготрейдеров или смотря их видео ионгда понимаешь, что далек от того, что делают они… Распределение Фурье, Монте Карло, сигмы и т.д… все эти слова немного заставляют чесать репу)))) 

Так вот и вопрос. Друзья товарищи напишите с чего начать? Чего почитать? Есть ли, что то типа «мат статистика для трейдеров-чайников»? )) Хочется уже скорее выйти на новый уровень ))

Не  буду зарекаться, но надеюсь на следующей неделе выложить пост по адаптивным выходам и в мое копилке постов появится первый пост-исследование. Идеи уже переросли в программы, план исследований уже сформирован, даже писать уже начал… Осталось произвести необходимые тесты на истории за разные года и выразить все это в тексте.

Честное слово уже неудобно только задавать вопросы, не давая никаких ответов.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Давно уже строю систему для торговли на малых ТФ, и никак не получается построить что-то адекватное. Поэтому вопрос к успешным роботорговцам, в какую сторону нужно копать? Как сместить баланс так, чтобы процент прибыльных сделок был выше? Матан, физика, или обычный ТА?
Дайте подсказку куда копать и на что стоить обратить внимание. 

Плюсаните плиз, чтобы гуру увидели пост. 

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.


( Читать дальше )

В очередном выпусе программы «Бизнес-завтрак с Денисом Стукалиным», мы встретились с Александром Герчиком. Известный трейдер как всегда был неподражаем, говорил очень ярко, жестко и в точку. Мы получили истинное удовольствие от разговора, предлагаем и вам посмотреть данный выпуск.