роботорговля

Доходность могла бы быть положительной, если бы не два фейла:
1) 2-го июня не хватило свободной маржи на проливе фьючерса ртс (робот был в лонге). Пришел дядя Коля. После этого я уменьшил загрузку депозита.
2) 16-го июня произвелась поставка фьючерсного контракта на акции сбербанка, лол. После этого, поговорив с брокером, я сменил категорию риска в ФР секции на "100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)", вроде теперь автоматической поставки быть не должно.



Прикрутил к счету мониторинг — www.myfxbook.com/members/funky_dennis/forts-max/937730

Здравствуйте, на фортс пришел в апреле, закинул тридцатку в открытие, до мая рукоблудствовал:


Потом плюнул на это дело, запилил на майских праздниках трендового робота на mql5, благо mql4 уже хорошо знал к тому моменту, поэтому в изучении mql5 особых проблем не испытал. Посадил робота на RTS, Si и SBRF, распределил среди них всю котлету, работа без плечей, итог за май +44%:


( Читать дальше )

Кто-то ноет, что из-за тильта слил внушительную сумму на вечерке. Кто-то сумел заработать вчера) Мой робот тоже сумел поймать движняк по СИ)
Как хорошо, что я перешел на роботорговлю))) Я спокоен… отсутствует психологоческий фактор, отстутствует боязнь пропустить сделку… тильт, как таковой отстутствует. Единственное, нужно продолжать следить за рынком и корректировать роботов раз в месяц. Зато свободного времени прибавилось, что позволяет развиваться дальше и мастерить еще роботов на подмогу уже существующим двум)) 

Всем пис)

 

Всем привет!

Некоторое время назад я активно занимался HFT, но по ряду причин был вынужден сменить класс активно развиваемых стратегий. Всвязи с этим решил формализовать и опубликовать подход, на основе которого я разрабатывал стратегии, неплохо работавшие на российских рынках.

Предлагаемая к обсуждению статья расчитана, как минимум, на опытных трейдеров с хорошим знанием математики: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/impact-limits.pdf

upd: Пример кода, осуществляющего оптимальную расстановку ордеров в стакане: dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/proto-opt-place.cpp

p.s. Это мой первый пост на Smart-Lab'е

хороший пост не грех и перепостить из уютнейшей 
http://kazai-trader.livejournal.com/148815.html


Я всегда недооценивал порядок, в любых его проявлениях.

Мне почему-то всегда было комфортно, когда все вокруг находится в состоянии срача. Видимо, что б всегда можно было быстро вернуться к делу, включиться и сделать hot-fiх.

На компьютере — вселенский срач, который простирается на рабочий стол в комнате, а дальше и на всю комнату 5 дней в неделю. В телефоне — срач, в почте — срач, в коде срач, в конспекты в университете можно было даже не заглядывать.

Я и сам всегда стараюсь придерживаться состояния хаоса. Не особенно что-то люблю планировать. Люблю приступать к чему-то случайным образом. Когда проснулся, тогда и утро. Когда появилось настроение, тогда и сделал. Кстати, это и на отдых распространяется: пришло настроение — проснулся\выпил\покурил\искупался в море\уснул.

( Читать дальше )

Друзья, у кого используются роботы. Как вы делаете резервный канал связи? У меня один удаленный сервер упал в офисе с роботом. Перезагрузить некому. У кого как организован резервный канал? Серв за NAT + 1 канал связи.связь через teamviwer. Как приделать технически удаленный ребут через  USB свисток или резервный канал связи через него?

В общем есть два инструмента, скажем Газпром и Лукойл.
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.

Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).

Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.

Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».

Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание? 
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

автор: Самунджян Артём
Для создания простого привода нам понадобится:
1) Quik;
2) Библиотека S#;
3) Visual Studio Express;
4) Немного навыков программирования.



( Читать дальше )

Трейдеры, торующие руками, редко задумываются над тем, что происходит с заявкой после нажатия кнопки бай/селл. В нормальных условиях это приводит к выводу ее на биржу во мгновение ока, что визуально подтверждается в торговом терминале. Но иногда заявки теряются. Возможно каждый замечал, что клик по кнопке, бывает не срабатывает. Что это? Возможно кривые руки, а возможно заявка где то застряла. При этом совсем неочевидо, к каким финансовым последствиям это может привести.
При разработке торговых роботов эта проблема стоит наиболее остро.
Итак, торговый робот имеет сигнал и готов подать заявку (трейдер — нажать бай/селл). Что дальше?

1. Робот отправляет ее в брокерский софт на локальной машине (трейдер — в терминал)
2. Софт брокера пытается заслать заяку на сервер брокера.
3. Если с интернетом порядок, заявка покидает локальный компьютер
4. Гуляет по хостам в интернете
5. Если сервер брокера доступен, добирается до него
6. Если софт на сервере в порядке, регистрируется в БД брокера, и пытается уйти набиржу
7. Если канал с биржей стабилен, добирается туда.
8. Софт на бирже фиксирует получение заявки
9. Выводит ее на рынок, и фиксирует этот факт
10. и отправляет результат брокеру

( Читать дальше )