Алготрейдинг: Проскальзывание

31 мая 2012, 02:57
|
inferno

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание?
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

12 комментариев

знающие люди говорят, что плаза рулит. это так?

inferno

31 мая 2012, 03:54
Ответить

inferno, 5 тысок рублей в месяц :) думаю ради эксперимента можно попробовать ;)

Дмитрий Интрадей

31 мая 2012, 03:58
Ответить

Дмитрий Интрадей, еслиб 5 тысок, еще и нервотрепки куча…

inferno

31 мая 2012, 04:00
Ответить

inferno, проблему не решил. Ищю другой алгоритм.

EAGor

31 мая 2012, 07:39
Ответить

inferno, С плазой проскальзывания будут реально меньше, но тут еще зависит от вашего ПО, интернета и.т.д. И сначала пробуйте подключаться через пром.сервер брокера, там задержка для домашнего инета не критичная, а по цене в 2 раза дешевле.

Maksim Chertkov

31 мая 2012, 07:54
Ответить

inferno На плазе средняя задержка для приказов на выставление заявок около 50-70 мс… проскальзывание на обычном домашнем инете около 15 п от расчетной цены… вопрос только где ты берешь расчетную цену… ее ни в коем случае нельзя брать из истории сделок, правильное проскальзывание можно высчитать только если брать цены спреда стакана и от них считать после задержки. + если надо просчитать на объем больший чем один надо брать уже несколько строчек на глубину стакана и считать среднее значение.

Макс

31 мая 2012, 09:11
Ответить

Karaya1, согласен, для большого объема надо считать по стакану, но для теста на 1 контракт история сделок точнее, т.к. идет сплошным непрерывным потоком, в то время как срезы состояния стакана приезжают всего несколько раз в секунду. Бывает так, что уже пришла котировка далеко за пределами спреда, а стакан еще не обновился. А на плазе состояние стакана и истории сделок полностью синхронизированы?

inferno

31 мая 2012, 12:49
Ответить

Если большое проскальзывание и цена убегает «в самые вкусные моменты», значит по твоему алгоритму уже давно кто-то работает (или по его аналогу).

RIH2

31 мая 2012, 08:02
Ответить

зря ты не думаешь, что если покупать по маркету, то брокер специально ставит худшую цену — у брокера ведь тоже свои боты есть…

ves2010

31 мая 2012, 08:40
Ответить

«Открытие» недавно рассказывало про доступы к прямым котировкам. Но там цены были от 10000 руб вроде, обещали скорость исполнения 0,15 секунды.

Давыденко Игорь

31 мая 2012, 08:50
Ответить

Да у всех маркетмейкеров боты настроены на убирание своих заявок из-под заявок клиентов. Просто задача маркетмейкера держать спред с наименьшим количеством сделок и потому естественно, что маркетмейкерский бот брокера всегда настроен на «непопадание» под заявки клиентов. «Лечится» только прямым подключением к бирже, но там ценники от 15-25 тыс. руб. в месяц.