Алготрейдинг: Проскальзывание

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание?
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

алготрейдинг роботорговля wtf

inferno

Москва

226

с 10 августа 2011

12 Комментариев

inferno
31 мая 2012, 03:54
знающие люди говорят, что плаза рулит. это так?
0
RIH2
31 мая 2012, 08:02
Если большое проскальзывание и цена убегает «в самые вкусные моменты», значит по твоему алгоритму уже давно кто-то работает (или по его аналогу).
+1
ves2010
31 мая 2012, 08:40
зря ты не думаешь, что если покупать по маркету, то брокер специально ставит худшую цену — у брокера ведь тоже свои боты есть…
0
Давыденко Игорь
31 мая 2012, 08:50
«Открытие» недавно рассказывало про доступы к прямым котировкам. Но там цены были от 10000 руб вроде, обещали скорость исполнения 0,15 секунды.
0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда

Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала (проходящую через точки 1 и 2), а также уровень...

Tickmill

17:05

Акция МГКЛ: дарим 100 акций

Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в Пульсе с тикером $MGKL — подписаться на профиль...

МГКЛ

12:30

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

06:40

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...