Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...
В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.
Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.
Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание?
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.
inferno, С плазой проскальзывания будут реально меньше, но тут еще зависит от вашего ПО, интернета и.т.д. И сначала пробуйте подключаться через пром.сервер брокера, там задержка для домашнего инета не критичная, а по цене в 2 раза дешевле.
inferno На плазе средняя задержка для приказов на выставление заявок около 50-70 мс… проскальзывание на обычном домашнем инете около 15 п от расчетной цены… вопрос только где ты берешь расчетную цену… ее ни в коем случае нельзя брать из истории сделок, правильное проскальзывание можно высчитать только если брать цены спреда стакана и от них считать после задержки. + если надо просчитать на объем больший чем один надо брать уже несколько строчек на глубину стакана и считать среднее значение.
Karaya1, согласен, для большого объема надо считать по стакану, но для теста на 1 контракт история сделок точнее, т.к. идет сплошным непрерывным потоком, в то время как срезы состояния стакана приезжают всего несколько раз в секунду. Бывает так, что уже пришла котировка далеко за пределами спреда, а стакан еще не обновился. А на плазе состояние стакана и истории сделок полностью синхронизированы?
Да у всех маркетмейкеров боты настроены на убирание своих заявок из-под заявок клиентов. Просто задача маркетмейкера держать спред с наименьшим количеством сделок и потому естественно, что маркетмейкерский бот брокера всегда настроен на «непопадание» под заявки клиентов. «Лечится» только прямым подключением к бирже, но там ценники от 15-25 тыс. руб. в месяц.
ИИ, Ни в каком… только с шашлыков приехал, праздник все же… ну и пока смотрю нет хорошего сигнала для входа… а так и до 2302 вроде как сегодня можем откатить, а там дальше куда и как будет видно...
РоманП., рад за тебя как обычно, интересно когда новости подвезут по пакету акций, так то должны в течении квартала после того как юридически сделку провели.
Макс Пчелкин, ну это понятно что всегда есть покупатель и продавец
кто то покупает в надежде на отскок, кто то хочет купить, но рассчитвает по нижней цене. Мало кто ожидает ближнего роста
суть ...
В Париже уже запрещают электросамокаты. И это то немногое, что в Европе делают правильно. Рано или поздно и в Москве к этому придут. Несчастные пешеходы (я тоже в их числе) уже вынуждены на тротуаре п...