рм


5 причин банкротства трейдеров

На самом деле многие трейдеры, опытные и начинающие, наступают на одни и те же грабли. Причин, которые приводят к потере депозита немного. И все их можно предотвратить.

Но человеческое Эго переполнено гордыней и самоуверенностью, упрямством и непринятием реальности. Мы привыкли ломать, перестраивать под себя. А еще эта популярная мысль в западной литературе, что сила мысли способна творить чудеса. Значит, если мы достаточно долго будем этой мыслью давить, то продавим реальность, продавим все Духовные Законы, сдвинем Землю с ее орбиты и понесемся в открытый космос навстречу Богу, чтобы превзойти его, как в истории с Вавилонской башней.

Не выйдет.

Пора оставить ощущение, что Вселенная вертится вокруг нашего позвоночного столба. Пора перестать думать, что если некоторые наши мечты и желания исполнились, то это исключительно наша заслуга. При правильном отношении к миру, без потребительства, не возникнет разочарования.

Я описал ниже 5 причин, которые приводят к банкротству многих трейдеров. При этом не беру форс-мажорные причины типа скама и банкротства брокеров. Только психология и действия самого трейдера.



( Читать дальше )

ПРОДАЖА PM

ПРОДАЖА PM

ПРОДАЖА PM Шорт акций РМ принесла 1 доллар чистого движения.
ПРОДАЖА PM

( Читать дальше )

Феерия про "-2%" ... сомтреть всем!

У Василия О. выслушал «феерический звездец».
Хоть и красивое видео бухого В, против тупого Т.

Задело про то, что если стопами 20 дней подряд в -2% уходить, то потеряешь 40%. (и более).

ЖЕСТЬ!
Феерия про "-2%" ... сомтреть всем!


Доливки к позициям или все таки частичное закрытие позиций?

     Читаю книгу Линды Рашке «Биржевые секреты», и возник некий когнитивный диссонанс, связанный с этим:
1. Открывайте всю позицию сразу! Это означает: если вы торгуете несколькими
контрактами, открывайте всю позицию в одно и то же время. Не добавляйте к
выигрывающим позициям.

(КАК ТАК?! Практически везде пишут диаметрально противоположное! Нужно открывать маленький объем, чтобы «пощупать» рынок и выйти с небольшой потерей в случае ошибки.)

2. Размещайте первоначальный защитный стоп для всей позиции на один-два тика ниже
самого последнего максимума или минимума. (Рынок не должен возвращаться к этому
определенному уровню поддержки/сопротивления, или «точке риска»!). Конкретный
выбор времени для выхода из сделки — вопрос субъективный. А вот первоначальный
защитный стоп— вопрос не субъективный.

(Этот пункт вообще убил. Ниже минимума/максимума? Да их на многих инструментах сносит как осеннюю листву!)

3. Немедленно начинайте пошаговый выход из сделки, когда рынок начинает двигаться в
вашем направлении. Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
Если вы торгуете одним контрактом, как вам и следует поступать, если вы новичок,
перемещайте плавающий стоп, чтобы защитить прибыль.



( Читать дальше )

Решение Проблемы. Метод Фиксированного Отношения (Fixed Ratio). (продолжение копипаста, посвященного Риск-менеджменту)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).

Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.

 S&P Daytrading System…

 Результаты торговли одним контрактом:

# Trades 123

# Winners 67

# Losers 56

%Profitable 54%

Total net Profit $25,830

Avg. Trade $210

Largest DD 19%



( Читать дальше )

копипаст про Управление Капиталом. Мани-менеджмент, Риск-менеджмент

люблю я одну коротенькую брошурку перечитывать иногда.

поделюсь здесь некоторыми частями. чтобы уже в файл не лазать. а если что в ленту свою зайти да попочитывать.



( Читать дальше )

А как с РМ обстоят дела?

Когда уже есть наработки торговой системы, встаёт вопрос о плане реальной торговли, обычно на этом этапе трейдер начинает разбирать по косточкам не тс, а все остальное — создаётся грамотный РМ.Все трейдеры понимают, что риск должен быть понижен на столько, на сколько это возможно. Построение РМ зависит от условий, в которых вы торгуете и не только. Когда я хочу открыть реальный торговый счёт, я присматриваюсь к таким данным как: кредитное плечо, уровень стоп-аута. Кредитное плечо может влиять на способность тс давать прибыль, это выражается в количестве залога, который требуется от трейдера для поддержания позиций — чем меньше плечо, тем больше трейдер получает риск не иметь достаточной маржи для открытия всех позиций. Риск такого вида имеет критический характер, когда в тс очень короткие цели и сигналов немного (не хватит маржи для одновременного открытия нескольких сделок из-за их большого обьема); в итоге объём приходится уменьшать и в сделке зарабатывается очень мало, ведь и количество заработанных пунктов мало. Так же у нас есть такой пункт как стоп-аут. Он так же ограничивает трейдера от чрезмерной загрузки депо, пОчти всем известно, что в случае стоп-аута сделки на счёте закрываются, поэтому в случае большой загрузки депозита небольшое движение цены может привести к закрытию сделок с убытком. Загрузка депозита. Факт в том, что сама величина загрузки непостоянна, зависит от курсов валют(касаемо форекса, да и фр), и влечёт риск невозможности её быстрого расчета, это ощутимо при краткосрочных стратегиях, где времени для принятия решения мало. Например если сейчас курс GBP/USD 1,5500, а валюта счёта USD, то если мы купим эту котировку, маржа на 1 лот при плече 1/100 будет составлять 1550 USD; но если курс GBP/USD станет скажем 1,8000, то маржа на 1 лот увеличится и станет не 1550, а 1800$. Поэтому при определении вашей максимальной нагрузки на счёт данный фактор оказывает большое влияние, и как мы рассмотрели выше может грозить риском не открытия позиций из-за недостатка маржи, стоп-аутом при тс, в которой решения должны приниматься быстро и нет времени для расчёта. Если установить «коридор курсов», то можно не до получить прибыль, ведь нам понадобится часть депо для «запаса», а как говорилось выше при коротких целях  нам нужно зарабатывать в каждой сделке максимум прибыли, что и ограничивает меньшая загрузка на сделку. Проскальзывания. Каждый трейдер должен минимизировать риск проскальзывания. Для этого, не буду выдаваться в подробности, нужно знать какие ордера и приказы вашему дц «скользят», а какие нет и по возможности использовать вторые. Проскальзывания влияют не только на размер убытка в отдельной сделке, но и на размер «требуемой» вами максимальной просадки. Опять же если цель и стоп малы в пунктах, большое проскальзывание может способствовать превышению ожидаемого значение макс просадки даже в несколько раз. Ах да, просадка влияет на вышеперечисленные риски: стоп-аут, расчёт максимальной нагрузки на счёт. Чем больше вероятная просадка, тем меньше мы загрузим в сделку, ведь мы не хотим получить стоп-аут, а значит и не хотим чтобы убыток «достал» до него. Расширения спреда. Тут влияние практически такое же, как и у проскальзываний. Чтобы не получить огромный спред, нужно отказаться от торговли во время выхода новостей, во время недостаточной ликвидности — ночное время, праздничные дни и т. д… Хотел бы ещё подробно рассмотреть вид ММ, такой как % риска на сделку. В этом виде мм присутствует риск не точного расчёта лота по сделке, а значит значение % риска в зависимости от условий может колебаться в неприемлемом диапазоне. Здесь важными условиями являются: размер депозита, минимальный возможный лот для открытия сделки на вашем счёте, стоимость пункта валютной пары которую(ые) вы торгуете, величина самого значения % риска, проскальзывания, изменения спреда, размер стопа в пунктах, и может ещё что-то:) Как вы уже наверно поняли все эти факторы взаимосвязаны. И снова хаос!:) А) Минимальный размер лота. Если мы откроем позицию в 0,01л при депо 100$ по евро/баксу, со стопом 10п, то как уже понятно убыток будет небольшим. Если мы увеличим позицию на мин шаг 0,01, то и в этом случае убыток сильно не измениться в процентном соотношении. Другое дело, если мин шаг 0,1л, при таком изменении позиции % риска увеличивается или уменьшается значительно при изменении объёма на 1 шаг, а значит при подсчете этого процента при большом шаге его значение будет сильно колебаться, что добавляет колебаний как положительных, так и отрицательных по счёту; т. к. депо ограниченная величина — «размах» сказывается негативно.  В общем если я буду продолжать, то до следующего утра не закончу; так как здесь все взаимосвязано, нужно учитывать много факторов. Кто что думает по поводу…

История одного лудомана

«В 2006 году однокурсник (МЭСИ) пригласил в американский проп (Бэкер — учредитель). Проторговали там пару недель, пропик закрылся из-за разногласий с местным партнером. Параллельно я открыл счет на российской бирже и торговал акциям РАО ЕЭС. Потихоньку счет увеличили довнесением до 600 тыс. рублей, из которых я слил на покупках и усреднениях половину за первые же две недели. Дальше стоял на месте следующие несколько месяцев. Потом вывел все деньги, и временно перестал торговать на РФР. Таков был мой первый опыт с биржей.

 

Ближе к концу года мы организовали с двумя партнерами субброкерскую фирму cygroup.ru. Открыли счета и на себя тоже, стали торговать. Были и успехи и сильные падения… Одна из многочисленных моих историй — это рост с 700 долларов до 25 тысяч за 3 недели, торговля эплом, гуглом и т.д. Известно, что в пропах плечи до 20-30 раз. Мы также следили за риск-менеджментом клиентов, я видел кто как торгует. Сейчас я смотрю на это, и понимаю, что такая торговля больше похоже на казино. Сливали почти все. Процентов 99 точно. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Не сливали только те, кто не использовал большое плечо. Много разных историй, всего не расскажешь. В бизнесе же, что мы только не делали, мы развивали весь рынок, писали и переводили статьи, обучались сами, и обучали других. Мы искали новых партнеров в США, находили группы трейдеров в России и СНГ, мы не стояли на месте.  Среди клиентов самыми стабильными были робототорговцы. Наш же трейдинг был нестабилен, то плюс, то минус. В итоге мы больше теряли, чем брали. Бизнес приносил доходы, трейдинг почти всё забирал. Мы считали это платой за обучение. Наивные же мы были...



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW