рекомендации

Прошлая неделя началась нейтрально, первые два дня мы не совершали никаких сделок, т.к. рекомендации не исполнялись, но уже со среды ситуация изменилась. Все три оставшиеся торговых дня мы открывали новые позиции, однако все они были убыточны, в результате чего мы словили подряд 4 «лося». Началось все с заседания ФРС, когда в моменте на скачке волатильности рынок распилил 2 наших позиции по Ри и золоту, хотя расчет на последующее движение был верен. Отличная возможность была в пятницу исправить ситуацию, поскольку рекомендация по Си отработалась идеально, однако излишняя осторожность, вызванная тремя подряд убыточными сделками, заставила нас закрыть позицию заранее, при первых признаках локального разворота.
 
В результате, как уже отмечалось, всего мы совершили 4 сделки, и все 4 были закрыты по стопу. Это принесло нам в общей сложности убыток порядка 3,8% от депозита, что является достаточно серьезной просадкой. В результате наша общая доходность с начата текущего года вернулась к уровню сентября и составляет 31,2% (при ежемесячной капитализации процентов и использовании порядка 20% депозита на каждую позицию). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Всем добрый день! Рекомендую всем сайт с «халявными» книгами без регистраций и смс, все очень просто и удобно! Идея создания раздела книг на сайте смарт-лаба многим понравилась, но пока раздел не сделан приходиться выкручиваться ...  http://www.biznesbooks.com/

Э. Лефевр — Истории Уолл-стрит
Кеннет Л. Грант — Управление рисками в трейдинге. Как повысить прибыльность с помощью контроля над рисками
Ларс Твид — Психология финансов

Горбунов С.В. — США в международной валютно-финансовой системе
Шелобаев С.И. — Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе
Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов.
Ричард Томас — Количественные методы анализа хозяйственной деятельности

Не смотря на то, что особых движений на прошлой неделе мы так и не увидели (за исключением нефти и золота), неделя все же прошла более интересно, в плане количества совершенных сделок, да и их результата. Самая глупая сделка была совершена во вторник, когда фьючерс на ММВБ после основной торговой сессии беспричинно и очень резко скакнул вниз, зацепив наш уровень открытия позиции, после чего вернулся обратно и продолжил размеренное движение. Случается это не часто (всего второй или третий раз) и обусловлено низкой ликвидностью инструмента. В этот же день была совершена и самая прибыльная сделка, а именно лонг золота. На следующий день нам удалось очень качественно отыграть нисходящее движение по RI, после чего индексы уже не давали нам заработать, возобновив боковик с заскоками в обе стороны.
 
Всего за неделю мы совершили 5 сделок, из которых 2 оказались прибыльными и 3 убыточными. Общий итог по этим операциям, при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию, составил примерно +1,3%, в результате чего общая доходность с начала года вернулась к уровню 36,4% (при ежемесячной капитализации процентов). Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Еще одна неделя прошла практически бесперспективно, большинство инструментов пилили боковик, и только валюта и золото позволяли зарабатывать (это мы видим постфактум), но в моменте нужных уровней для торговли по ним не было. В результате ситуация практически повторилась с прошлой неделей, совершено было лишь три сделки из которых одна прибыльна и две убыточны. Причем прибыльная сделка нам досталась «в наследство» с недели предыдущей, открыта позиция была еще в пятницу, в понедельник была частично зафиксирована, после чего исполнилась по тэйк-профит. В целом можно сказать, что сохраняется довольно дерганое движение по большинству инструментов, уровни отрабатываются плохо, много ложных сработок, вызванных волатильными скачками.
 
Итак, всего в результате трех сделок мы зафиксировали за неделю убыток порядка 1,2% от депозита (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию), а наша общая доходность с начала года составляет сейчас +34,6%

( Читать дальше )

Итак, тут была голосовалка — куда пойдет фунт:
smart-lab.ru/blog/145808.php

19 проголосвало за «вверх»
23 — «вниз».

Я выложил этот график и устроил голосование, потому что эта модель одна из моих любимых. 
Хорошо, что большинство проголосовало за «вниз». Это совпадает с моим вью. Однако, не ожидал, что за «вверх» будет так много. 

 Итак, что мы видим на этом графике.

1. Ну, первое, что видно конкретно на этом временном промежутке — это нисходящий тренд. Падения резкие и быстрые. Периоды роста имеют меньший наклон, короче имеют коррекционный характер. Этого уже достаточно чтобы не торговать в лонг. 

2. С 10 числа идёт коррекция и, как видно на графике, в её рамках в последней свече нарисовался новый локальный максимум. По идее это неплохой уровень для шорта с минимальной целью — новый relow на уровне около 1.5900.

3. Видите последнюю свечу и эту длинную тень? Это срыв стопов. Свечи с длинными тенями — это индикатор срыва стопов. В этой свече тех, кого вынесло по стопам, поимели более информированные участники рынка (собственно те, кто эти стопы видел). За счет стопов они набрали свою позицию по выгодным ценам. 

( Читать дальше )

На прошедшей неделе нам удалось остановить развитие коррекции доходности по нашему портфелю, однако речь, к сожалению, не идет про возобновление роста доходности. По итогу недели мы фиксируем практически нулевой результат, символический плюс, основанный на трех сделках, совершенных за это время. Прибыльной из них была лишь одна, а именно лонг RI во вторник. По большому счету, относительно хорошие движения для работы по уровням демонстрировали только индексы и нефть, однако позитивно отыграть движения последней нам так и не удалось, хотя попытки были. Итак, повторюсь, за неделю мы совершили три «полных сделки», и одна (шорт нефти) перенеслась на сегодня, т.е. понедельник. В результате трех сделок (одна прибыльная и 2 убыточных) мы фиксируем +0,1% доходности к нашему портфелю (при использовании порядка 20% от депозита на каждую позицию). В результате наша общая доходность с начала текущего года составляет 36,2% при ежемесячной капитализации процентов. Для удобства представим итоги в таблице и графике:


( Читать дальше )

Продолжаем публикацию рекомендаций с задержкой



10.10, четверг, 10:30 Мск

Последние сделки:  держим лонг SI

Рекомендации на сегодня:
SI: держим лонг, цель 32880, стоп 32655                
MX:  шорт 151150, цель 150100, стоп 151700

Итоги прошлой недели здесь

Рекомендации без задержки получают подписчики сайта  TRADE-MARKET.BIZ

Reco #16:      long at 146500
Stop-loss:      145500 (1000 п.)
Take-profit:    164000 (17500п.)
Date: 09.10.13

Общий результат в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот 
с января 2013: +28200.

Думаю, ситуация с планкой государственного долга решится благополучно и мы увидим рост до конца года. Напомню, последний квартал года обычно сильный. 

Продолжаем публикацию рекомендаций с задержкой





08.10, вторник, 11:35 Мск

Последние сделки:  BR -1%

Рекомендации на сегодня:
SI: лонг 32735, цель 32880, стоп 32655                
RI: лонг 145550, цель 147000, стоп 144700


Итоги прошлой недели здесь

Рекомендации без задержки получают подписчики сайта  TRADE-MARKET.BIZ

Продолжаем публикацию рекомендаций с задержкой




07.10, понедельник, 11:05 Мск

Последние сделки:  в пятницу сделок не было

Рекомендации на сегодня:
BR: лонг 109,9, цель 110,9, стоп 109,35


Итоги прошлой недели здесь

Рекомендации без задержки получают подписчики сайта  TRADE-MARKET.BIZ