психология

Вкратце о том, что в посте:

показательных результатов в создании робота нет. Только мысли.
инвесторы — млекопитающие и мысли по реализации робота. мысли тёмные.


P.S. ошибки и мотивация, к сожалению и к счастью, никуда не делись так что про них тоже зайдёт разговор.
/--------------------------------------------------------/ 

Время тикает, а я не продвинулся в разработке торговой системы почти что. Да я с горем пополам теперь ввёл кластера в игру, но никакого веса это не имеет, пока я сам не знаю, как сочетать кластера и уровни. Итак, сразу после своего предыдущего поста должна была начаться активная реализация торговой стратегии, ибо ключевой элемент — отображение предыдущих уровней был готов, но стоит ли мне говорить, что всё не пошло как планировалось?

Посвятил период между этим постом и предыдущим я размышлениям о том, что такое рынок, и как его понимать мне, трейдеру, условно говоря. Очевидно, что это некая система, в которой есть ряд «факторов», которые влияют на поведение рынка. Можно назвать целый ряд факторов, однако некоторые факторы будут посвящены разным рынкам. Например

( Читать дальше )

Транзакционная полезность — это про то чувство, когда ты продал «дорого», но цена ещё не ушла выше на 30% от твоей цены продажи.

или такое: ряд неудачных сделок выбивает из колеи и следующие сделки не просто «неудачные» — они идиотские. знакомо? надеюсь, что нет.:)

ТП = норм цена — цена сделки

если продали дороже, чем ваша «норма», то почувствуете радость «удачной сделки», если наоборот, то будет негатив. 
Причем, исследования показали, что(кратко опишу суть) если вы с $100 выиграли $10, то ваша радость будет меньше, чем негатив от проигрыша $10. От следующих $10 выигрыша позитива будет ещё меньше, а вот от потери следующих $10 (для того, у кого осталось $90), негатив будет усиливаться.

и ещё такое:
человек, проигравший $10 будет намного сильнее стремиться «выйти в ноль», чем заработать. 
что скажете?

и ещё обращаю ваше внимание на то, как позитив или негатив от сделки будет влиять на последующие решения. 

у меня есть отдельный раздел в оглавлении «Поведенческая экономика», но я очень рекомендую обратиться к первоисточникам — книгам и лекциям Тверски, Канемана, Талера и других. Чаще всего, они довольно доступны и вникнуть в концепции не сложно (с нашим-то опытом, ха-ха).

Сэр Исаак Ньютон сказал: «Я могу измерять движения тел, но я не могу измерить человеческое безумие».

Автор: Bob Stokes



Текстовая версия видео:

А вы знали, что сэр Исаак Ньютон «потерял деньги» в пузыре Южных морей 1720-х годов?

Этот великий ученый и математик потерял более миллиона долларов в 2021 году.

Ниже я приведу краткое описание инвестиционных действий Ньютона из знаменитой книги Роберта Пректера Социономическая теория экономики:

[Сэр Исаак Ньютон] начал инвестировать на ранней стадии тенденции, разумно получив небольшую прибыль. Видя, что тренд продолжается, он сделал крупную ставку надеясь на крупный выигрыш в долгосрочной перспективе. В конечном итоге он потерял всё.

Ньютон сказал:

«Я могу рассчитать движение тел, но не безумие толпы»

Неудачная история инвестирования Ньютона поучительна, потому что она резюмирует, почему потери на фондовом рынке были нормой среди инвесторов, когда завершился рыночный цикл.

( Читать дальше )

Если в предыдущем моем посте мы обсуждали возможные варианты действий с портфелем, то здесь предлагаю обсудить поведенческую, эмоциональную сторону инвестирования в принципе. На сколько на самом деле мы готовы к развитию тех событий, которых не может быть никогда!
То есть правильней сказать, не готовы совсем! Мы обсуждаем ситуацию, которой не должно было быть. И мы к ней не готовы.
Мы не обсуждаем, типа я вот для этого сделаю то-то и то-то. И мне не страшно, потому что я вот такой умный и предусмотрительный!

Чтобы было понятно, о чем речь, расскажу коротко давнюю историю из жизни.
Были у меня 2 знакомых, не то, чтобы очень хороших и близких, но пару раз меня выручали, еще в середине 90-х.
Шло время. Ребята хорошо поднялись. Построили фармацевтическую империю по тем временам. Империей было принято называть полную интеграцию по всей вертикали. Производство, опт, розница.
И наступил 2008г. Для фармбизнеса он оказался очень тяжелым. Особенно для розницы. Кассовый разрыв растет, а товарный кредит снижается. % по кредитам банкам выросли в 2 раза. Товар вымывается. Нет ассортимента — нет выручки. Поставщики останавливают отгрузки. Это крах!

( Читать дальше )

         Помимо прочего, биржа развивает у людей два сильно разных качества — особое бесстрашие-пофигизм и особую трусливость-осторожность. Там нет противоречия: оба качества нужные и отлично работают в паре.

         С одной стороны, каждый успешный трейдер или инвестор – самурай и стоик. «Делай, что должно, и будь, что будет». Будь это отдельный трейд или позиция в портфеле, мы не знаем, что это принесет. Это лишь вероятностная ставка в серии, потенциально имеющей преимущество как серия. А чем кончится конкретно эта игра – да черт ее знает.

         Только воспаленный новичок, завороженный инфоцыганскими баснями, считает, что можно набрать портфель сугубо из хороших акций, или каждый месяц (неделю, день) трейдить сугубо в плюс. Отдельная история – всегда может кончиться очень плохо. Но нам и неважно. С пониманием этого «неважно» приходит некая зрелость, стоический пофигизм. Не на уровне абстрактного понимания, а на уровне именно живых чувств. Ловил себя на том, например, что сто рублей, на которых меня обсчитали на кассе, вызывали больше эмоций, чем куча денег, потерянных в плохом трейде. Пока это не включится, трейдинг и даже ленивое инвестирование психологически будет трудным, еле выносимым занятием.  

( Читать дальше )

скучно, че бы не проехаться по пенсионерам в 35

Синдром отложенной жизни (СОЖ) – группа жизненных сценариев, заключающихся в том, что живущий в таком сценарии человек искренне и часто неосознанно считает, что пока он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней.

Пройдемся по симптомам мкб10 ) Для синдрома отложенной жизни выделяют следующие симптомы(курсивом):

1. Наличие поворотного момента, после которого жизнь превращается из подготовительной в реальную. Жизнь делится на «период ожидания», короткий период «достижения» и «период вознаграждения» — «настоящая» жизнь.
Ну тут все понятно жизнь начнется после 18млн или 75 ) Настоящая жизнь, пусть она начнется в 70 и можно не дожить, но это ж не главное )

2. Данная точка отсчета становится для человека сверхценностью.
Тут без комментариев, как всякие наркоман несущий сбережения дилеру, пенсионер в 35 несет все брокеру

( Читать дальше )

Обратил внимание:
при только даже упоминании о рисках и о том, что рынки дороговаты
(на фоне ожиданий о сворачивании QE),
сразу убегают подписчики и даже пишут в личку, что я их расстраиваю.

Гипер инфляционного сценария не будет:
инфляция, достигнув пика, при уменьшении QE и, после этого, при подъёме ставок ФРС, будет уменьшаться.

Оказывается, на рынках появились страусы (прячут голову в песок),
которым хочется, чтобы был вечный рост.
И мозг этих рыночных «страусов» блокирует любую информацию о том, что на рынке бывают и потери.
Чтобы не расстраиваться, лучше не смотреть ни котировки, ни графики, лучше смотреть КВН, путешествия и т.п., т.е. то, что радует ???
С этими людьми говорить бесполезно.
Рынок рассудит: возможно, часть страусов что — то начнёт понимать, когда получат сильные удары и лосей с рынка.

С уважением,
Олег.

Привет смартлабовцы. 
Итак я микропланктон, который покупает 1 или 2 акции. И 10 000, но только если это втб (смайл).
И первый открытый счет у меня в мае 2021 года в сбере. и второй по акции где… правильно в тинькове.

Активность моя началась примерно с июля. И все перло как не в себя. И я был велик, или велик это не точно. 
Сбербанк, да. Газпром, да. Металурги, да. 
строители, привет ЛСР. 

И тут вдруг металургам, атата. и я такой пока металурги. Все же верно фигли с ними в боковиках толкаться. 
а они тут раз и договорились, и уже без меня. 
И тут вдруг опа и у Русала случается Гвинея, пока русал по 68. А он раз и 72. 
И тут какой-то умник говорит, что ЛСР не торт пока ЛСР
И тут у Новатека… пока Новатек

Что то с прибылью, что то с убытком незначительным. Но блин, это не дело. И если многие говорят про демонов с толстыми волосатыми лапами — то они себе льстят. Типа даже демоны у них мощные. На самом деле страшно, и глупый пингвин робко прячет....

Простите мне сей поток сознания. Но самое плохое что есть в рынке это дилема, вот есть у тебя бумажная тысяча, ты можешь ее получить и все. Свободен. Дальше без тебя. И либо ты утром сажаешь картофель и вечером выкапываешь ибо шибко кушать хочется. Либо ты ждешь пока созреют твои груши и сливы. А растет падла, канадский клен.   И если торговать под градусом нельзя, то писать в блог никто из великих не запрещал. 

вот. 

Кругом одни загадки. Где маяки, где болотные огни, кого слушать. 

эхх...

Эффект владения (обладания) (англ. endowment effect) — психологический феномен, заключающийся в том, что человек больше ценит то, чем уже владеет, а не то, чем может овладеть. Был впервые отмечен Ричардом Талером в 1970-х и описан вместе с Даниэлем Канеманом (тем самым, который написал книжку «Думай медленно… Решай быстро»). 

Наиболее ярко действие данного феномена проявилось во время эксперимента, проведенного в 1990 году Талером совместно с тремя коллегами:

Исследование проводилось при участии студентов факультета прикладной экономики Корнелльского университета. Студентов разделили пополам — одной половине подарили по одной кофейной кружке с логотипом университета стоимостью $6 и попросили продать эти кружки второй половине. Владельцы бесплатных кружек выставили их на продажу и начались торги.

( Читать дальше )

Автор: Джеффри Кеннеди

Что нужно, чтобы быть постоянно успешным трейдером? Для этого требуется чётко определённый метод торговли и дисциплины. Но этого недостаточно. Постоянно успешному трейдеру, также требуется достаточный капитал, навыки управления капиталом и эмоциональный самоконтроль, эти лишь несколько особенностей.

Из всех этих характеристик, которые я упомянул, какая является самой важной для постоянного успешного трейдинга? Я считаю, что это терпение: терпение следовать сделкам только с наивысшей вероятностью получения прибыли.

Давайте посмотрим, как подсчёт волн и их разметка могут научить важности терпения. Мы все знаем, что волновой принцип классифицирует трехволновые движения как коррекции и как таковые они движутся против тренда. Мы также знаем, что корректирующие движения демонстрируют сильную тенденцию оставаться между параллельными линиями, и что в коррекциях A-B-C наиболее распространённое отношение между волнами C и A — это их равенство. Кроме того, мы знаем, что восстановление .618 волны один является наиболее распространённым откатом для вторых волн, а восстановление .382 волны 3 является наиболее распространённым восстановлением для четвёртых волн.

( Читать дальше )