прогнозирование

Не смотря на такое заумное название статьи, данная система довольно простая. Одним из основоположников данного метода является Владимир Александрович Лефевр, российский и американский психолог и математик. Лефевр предложил для предсказания человеческого поведения простые уравнения, параметрами которых выступают воздействие мира на субъекта, субъективный образ этого воздействия и интенция субъекта; результатом — число, выражающее вероятность того, что субъект выполнит определенное действие.
В качестве примера рефлексивной игры я хотел бы привести игру под названием «электронная гадалка Шеннона». Эту придумал создатель теории информации К. Шеннон. Работает она следующим образом. Человек пишет на бумаге число 0 или 1. Машина этого числа не знает, но печатает 0, 1 или 2. Двойка означает, что машина не берется угадать написанное число, а 0 или 1 — ее предположение о написанном числе. После этого человеку сообщают предположение машины, а в машину вводят число, написанное человеком.

Вначале машина играет неважно, но после двух-трех десятков проб начинает угадывать в 90% случаев, сколько бы человек ни пытался ее запутать. Это производит впечатление.


( Читать дальше )

Допустим у нас есть хорошая система которая в реальной торговле показала такую эквити:

За 100 дней прирост 20% к депо.

Первое впечатление: Отличная система! Под такую систему не только ДУ можно привлекать, но даже и кредит взять! И уж точно нужно поспешить заказать ламборджини.

Теперь посмотрим, оправдано ли первое впечаление и на какие результаты можно реально рассчитывать, за следующие 100 дней торговли.


( Читать дальше )

Поступает много жалоб на золото, что якобы оно прилетело 12 апреля черным лебедем. На самом деле все информация о его намерениях есть в рынке. Надо учиться  уметь ее извлекать и строить на ее основе собственные индикаторы. Это поможет правильно  ощипать этого лебедя, т.е.  понять, куда    будет     двигаться актив. Извлечение информации выполняется  с помощью системы пассивной локации рынка на основе

( Читать дальше )

Хотим узнать, в каком диапазоне и с какой вероятностью будет цена актива через N дней.
Прогноз строим по модели лог-нормального движения, предыдущая запись по этой теме здесь swantrade.livejournal.com/36487.html





Что у нас есть для прогнозирования:
1) текущая цена, берём из терминала
2) текущая волатильность, берётся с опционной доски или, например, из
калькулятора на option.ru
3) Горизонт прогноза, количество дней
4) Вероятность диапазона — эту величину задаём, но обычно можно установить 99% и больше не менять.


На картинке приведён пример для fRTS:
начальная цена 136000, волатильность 15%, горизонт прогноза 20 рабочих дней (1 календарный месяц), вероятность диапазона 99%.

Получаем, что в заданой вероятностью (99%) по истечению 20 дней цена будет находится в диапазоне от 121921 до 151705.

Проверим это по калькулятору из предыдущей задачи swantrade.livejournal.com/36487.html


( Читать дальше )

Продолжение поста – начало темы здесь.
 
Почему же в математическом аппарате уже заложена погрешность?
В 1900 году в Париже прошла Всемирная конференция математиков, на которой Давид Гильберт (David Hilbert, 1862–1943) изложил в виде тезисов сформулированные им 23 наиважнейшие, по его мнению, задачи, которые предстояло решить ученым-теоретикам наступающего ХХ века. Под вторым номером в его списке значилась одна из тех простых задач, ответ на которые кажется очевидным, пока не копнешь немножечко глубже. Говоря современным языком, это был вопрос: самодостаточна ли математика? Вторая задача Гильберта сводилась к необходимости строго доказать, что система аксиом — базовых утверждений, принимаемых в математике за основу без доказательств, — совершенна и полна, то есть позволяет математически описать всё сущее. Надо было доказать, что можно задать такую систему аксиом, что они будут, во-первых, взаимно непротиворечивы, а во-вторых, из них можно вывести заключение относительно истинности или ложности любого утверждения.
 


( Читать дальше )

Думаю, что многие из тех, кто пытался делать экономические прогнозы или аналитические расчеты относительно будущего значения цены рыночного актива сталкивались с такой ситуацией, что иногда экстремум цены был предсказан очень точно (± минимальное значение) и казалось, что вот он ГРААЛЬ найден! А иногда та же самая методика, те же самые расчеты, применяемые к тому же самому активу, ну уж никак нельзя было назвать точными, даже с большой натяжкой и методику сразу же хотелось выкинуть в мусорку. К слову сказать, вот как раз на этом втором варианте и построен «грааль» разбивания в пух и прах любой методики прогнозирования и вообще любой рыночной философии.
 
Казалось бы, почему такая замечательная, обоснованная со всех сторон методика или система расчетов начинает давать сбои? Почему в одном случае одни и те же расчеты абсолютно верны, а в другом беспринципно обманчивы? В данном топике попытаемся приблизиться к ответу на данный вопрос.
 
Вот здесь должны появиться громогласные лозунги «всезнающих специалистов», которые утверждают: «Это все происходит потому, что рынок предсказать невозможно! И точка!». И с этого момента мы имеем второй вариант развития событий (см. выше) наша методика и расчеты разбиты в пух и прах.
 


( Читать дальше )

Андрей Фурсов в предаче это актуально.

Идем на LME и смотрим график www.lme.com/steel/steel_price_graphs.asp
или еще лучше скачиваем данные по торгам за прошедший период.

С учетом исторической корреляции цен на сталь и средней цены продаж  прогнозируем финансовый результат классических металлургов: Северстали, ММК, НЛМК, отчасти Мечела.

Не пытайся угадать где на рынке скопление стопов — это невозможно. Для начала ты должен понять главное — стопов не существует.
(Аллюзия на тему Матрицы)

Постоянно вижу записи типа «кукл свозил на стопы», «вынос вверх и шортокрыл», «пролив со снятием стопов», «высадка лонгистов/шортистов» и т.д. В общем, люди считают, что где-то выставлены стопы и кто-то («кукл», например) манипулирует рынком с целью снятия этих стопов. Я не думаю, что это правильная точка зрения.

Рынком управляют скорее крупные игроки, чем толпа мелких. А крупные ребята стопов не ставят, они управляют риском совсем другими способами — размер позиции, хеджи на коррелированных инструментах, да хоть путы купят.

Конечно, внутри дня могут образоваться какие-то скопления стопов и даже их могут посшибать, но всё это думаю не более, чем случайность. Более того, глядя на график невозможно не только узнать где в данный момент скопление стопов, но и постфактум определить, было ли движение вызвано срабатыванием стопов или другими причинами.

Итого. Поиски скопления стопов сродни разоблачениям мифического кукла, всё так же непредсказуемо и недоказуемо, поэтому эти вещи смысла не имеют.