портфель инвестора

Для любого инвестора, который хочет понять, насколько хорошо его средства работают на рынке важно оценивать эффективность своего инвестиционного портфеля. Один из самых популярных инструментов для такой оценки — это коэффициент Шарпа (Sharpe ratio). Этот показатель позволяет измерить соотношение доходности портфеля и риска, который инвестор принимает. Проще говоря, он показывает, сколько дополнительной доходности приносит каждая единица риска, взятого на себя. Чем выше коэффициент Шарпа, тем эффективнее портфель с точки зрения вознаграждения за риск. 

Коэффициент Шарпа был разработан лауреатом Нобелевской премии по экономике Уильямом Шарпом в 1966 году. Его цель заключалась в том, чтобы дать инвесторам простой и наглядный способ сравнивать разные портфели и стратегии. Формула коэффициента Шарпа учитывает среднюю доходность портфеля, безрисковую ставку и стандартное отклонение доходности (волатильность). Идея состоит в том, что инвесторы должны получать премию за риск: если два портфеля имеют одинаковую доходность, но один более волатилен, его коэффициент Шарпа будет ниже, показывая меньшую эффективность. 

( Читать дальше )

По состоянию на 11.10.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 234 044 р. (-0,03% за неделю).

По итогам 242 дней проекта, портфель показывает доходность 35,3% годовых.

Очень напряженная неделя выдалась на фондовом рынке, можно сказать с корабля на бал приехал из отпуска. Коррекция и на рынке акций, и в ОФЗ, и в корпоративных облигациях, несколько технических дефолтов, уход С-Принт и Мосрегионлифт в закат (планируют проводить ОСВО), уход Мегатакт-НН в банкротство.

( Читать дальше )

На удивление сентябрь оказался теплым и солнечным, но на календаре уже октябрь, а это значит время подводить инвестиционные итоги. Посмотрим, какие активы были сделаны в сентябре, сколько пассивного дохода было получено, какие цифры доходности/убытка показывают портфели. Не забудем вспомнить и криптовалюту (думаю за октябрь выпущу отдельный пост). Цель инвестирования- выход на раннюю пенсию и не надеяться на государственную пенсию. Несмотря на непонятную ситуацию на рынках, по-прежнему покупаю активы.

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

 

Смотрите также:

• ТОП-10 дивидендных акций от аналитиков БКС инвестиций!

• ТОП-5 акций которые нужно обходить стороной

• ТОП-7 ОФЗ под разные сценарии на фондовом рынке.

• ТОП-5 облигаций с доходностью до 23% и кредитным рейтингом не ниже BBB+ на срок не более 9 месяцев.

( Читать дальше )

Я взял для информации доходность разных активов в России за 2004-2023


Далее я сделал расчет портфеля акций и  облигации офз в соотношение 50% на 50%, без учета дивидендов и купонов.
Я взял исторические котировки акций и офз за это время, собрал в одном файле Excel. 
Мне было интересно, как будет просадка портфеля. Смогу ли я выдержать это психологически.
Т.к. в разное время были разные лидеры по объемам и отчетам, то состав иногда менялся. Я думаю, в целом портфель рос также, как и росла экономика РФ.

В 2000 состав акций: лукойл, мосэнерго, сбер, газпромнефть, ростелеком ао
В 2025 состав: лукойл, сбер, тант, роснефть, новатэк

Ребалансировка раз в год 28 декабря. Начальная сумма 100 т.р. руб в 2000г. Больше взносов не было в Портфель.
Т.к. эксель глючит, я не смог нанести даты на нижнюю шкалу.


( Читать дальше )

📌 Волатильная вышла неделя, индекс Мосбиржи побывал и на отметке в 2521 пункт, и на отметке 2677 пунктов. Продолжаю постепенно увеличивать долю акций в своём портфеле, но на этой неделе лишь 3 компании дошли до моих целей для покупок. Рассказываю, что купил, и какие планы на следующую неделю.

⛽️ Префы Сургутнефтегаза ($SNGSP)

• Новая позиция в портфеле, купил по 39 рублей за акцию, если появится возможность, докуплю по 37 рублей. При курсе доллара ≈100 рублей на конец 2026 года кубышка позволит выплатить дивиденд выше 10 рублей в 2027 году (див. доходность 26%). Вряд ли ключевая ставка 1,5 года продержится на 17%, поэтому префы должны переоценить минимум до див. доходности 17% (59 рублей за акцию или +51% к цене покупки).

• Разумеется, курс доллара на конец 2026 года может быть любой, но уверен, что за 1 год в какой-то момент курс 100 рублей мы увидим, и уже здесь префы хорошо вырастут. В 2024 году удалось заработать +100% на этой же идее, поэтому идея здесь именно в разгоне котировок на ожиданиях инвесторов, продавать буду до объявления выплаты.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования тринадцатой недели (05.10.25 – 11.10.25).

Октябрь продолжает озарять всех красными красками: можно констатировать, что индекс Московской биржи снижался, за исключением отскоков, произошедших на прошедшей неделе, пятую неделю подряд. 

Индекс Мосбиржи в начале этой недели подрос с уровней 2 570 п.п. до 2670 п.п., но затем была очень быстрая и резкая просадка до уровней 2 550 п.п. Затем рынок стали откупать до уровней 2 640 п.п. В пятницу снова продолжились распродажи до уровней 2 575 п.п.


( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле из веточек и листьев, укрываясь пледом и попивая чаёк)… Сегодня краткие новости по портфелю… Продали фонды SBMM и вместо них купили: RU000A10CB66… ВОТЪ они на Смартлаб: smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10CB66/… Купон хороший, высокий: 23,22%!!! Лет до погашения 2,3… Бумага по сути простая облигация, без всяких наворотов, как я и люблю… Не люблю сложные структурные продукты… Люблю когда всё ясно и чётко… Думаю что даже при самых сложных ситуациях, маловероятно что, что то случится с нашим «буратино» за два года ближайших… Думаю что буду докупать её в будущем… КСТАТИ!!! ещё один нюанс!!! покупка именно ежемесячных бумаг позитивно влияет на сложный процент и его эффект!.. Другой вопрос, что можно было бы приобрести сравнительно безрисковые ежемесячники пятерочки или магнита… Но там купон в разы ниже в силу абсолютной безрисковости сиих контор… ВотЪ как то так… На этом всё!) Всем всех благ друзья! НЕ ИИР!.. Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог! Всем всех благ!...         

( Читать дальше )

Весь рост акций за 2025 год потерян! В среду, 8 октября, индекс Мосбиржи терял 4,5% — самое большое дневное падение за последние 365 дней. А 9 октября в полдень он за какие-то несколько минут вообще эпично грохнулся ниже 2530 п. Дальше был резкий откуп… и снова пятничный слив.

📈Мало того, что рынок летит к чертям, так еще инфляция скакнула. С 30 сентября по 6 октября она составила 0,23% против 0,13% неделей ранее, сообщил Росстат. Годовая инфляция выросла до 8,1%. До кучи Трамп пролетел мимо Нобелевской премии мира и теперь явно не в духе.

🍒И на этом фоне вишенка на торте: ЦБ отрапортовал, что крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали розничные инвесторы, купившие акций на 43,1 млрд ₽ — максимальный объем с 2022 г.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

( Читать дальше )

Продолжаю делиться с вами результатами своего инвестирования. С мая 2025 года начал формировать портфель из облигаций. Сегодня покажу свой зоопарк. Какие облигации держу, какие цели, все порядку, погнали!

💼 Мой портфель

До недавнего времени был в акциях на 100%. Портфель претерпел небольшие изменения, выделил 10% под облигации для создания постоянного денежного потока, золоту выделено 5%, как защитному активу, таким образом, распределение активов будет выглядеть следующим образом:

● Акции: 85%

● Облигации: 10%

● Золото: 5%

по факту вот так:

( Читать дальше )

В этом обзоре мы меняем акции Аэрофлота (вес 5%) на акции Русала (вес 5%). Мы считаем, что потенциал акций Аэрофлота полностью зависит от движения рынка и геополитического фона, который, как мы полагаем, останется напряженным в ближайшие месяцы.

При этом акции Русала также чувствительно реагируют на динамику рынка, но в них скрыт потенциал роста в виде ослабления рубля, снижения ключевой ставки (Чистый долг/EBITDA = 5.1х на конец 1П25) и роста цен на алюминий благодаря высокому спросу и ограничению производства в Китае, на который приходится 60% мирового производства алюминия, со стороны властей.

Состав портфеля

Динамика портфеля с даты последнего обзора (с 03.10.2025)

( Читать дальше )