опционы

а поделитесь телефонами опционных десков кто работает с ними
спасибо

Сабж. Чисто интересно.

UPD
кстати, IV по Si торгуется уже ниже реализованной
 

Сделка №5 за 2013 год

22.05.2013 — Открытие

После 2-х недель безделья, пришло время нового опционного месяца, и нового календарного спреда. В начале хотел открывать позицию не раньше понедельника. Но у видел сегодня падение индекса, а в случае закрытия на уровнях, когда была открыта позиция, получившаяся свеча обещает быть очень интересной. Учитывая все это решил, что можно открыться и сегодня.

Для начала, как обычно, график SPX:



( Читать дальше )

При таком количестве открытых коллов, продавцы теоритечески могут стаскать на 145000, потрепать нервы покупателям.

Предлагаю обсудить! 
Крупные фонды стали по бычьи настроены на покупку колов на сипи.
типа давно такого  не было; посути если они хеджируют рост, то смотрят на падение

3:34 PM Major hedge funds have suddenly turned bullish, reportedly buying massive amounts of OTC call options on the S&P 500 (SPY). The purchases have been large enough to send the VIX (VXX) higher even as stocks continue to gain. An important milestone — the implied volatility of S&P calls is now greater than that of puts, a true rarity since 2007.

Откупил 20 фьючей.

Пришлось немного увеличиться. Лося словил нормального, но просто рано влез. Постараюсь немного отбить :)
smart-lab.ru/blog/119714.php
Управление опционной позицией это когда сделал что хтел а птом все пошло не так (c)



Добавил диапазонный проданный форвард на 155/140

      Здравствуйте. В опционах не так давно, поэтому прошу помощи. Правильно ли я хеджирую? Депозит 50 тыр.
      17 мая зашортил 145 коллы, и 135 путы. в количестве 7 шт в обе стороны.




          Началось движение наверх, и я купил фьючерс по цене 140350. Думал покрою его при движении ниже 140 000. Так же выкупил один 145 колл и 130 пут (чтобы уменьшить ГО). Движение продолжилось и я купил еще один фьюч, но успел только по 143350. Теперь конструкция выглядит так.

( Читать дальше )

В минувшую субботу 18 мая в Москве в Бизнес-отеле «Бородино» прошла шестая по счету Народная опционная конференция.




( Читать дальше )

 Топик является продолжением дискусии по вопросам, поднятым на последней опционной конференции  smart-lab.ru/blog/119819.php
  Я  изложил в нем свое мнение, но, во-первых, сам комментарий получился длиннее корневого топика, что на мой взгляд некорректно по отношению к автору, а во-вторых, сам упомянутый топ отсутствует в теме «опционы», и может остаться вне зоны внимания практикующих опционных трейдеров ФРР, посему выношу свое видение в отдельный топ.
 
«Алексея прервала Мария Фадеева: «с введением коротких опционов ликвидность уменьшилась. Никому не нужны короткие опционы » (Ц)

В приведенной ремарке, на мой взгляд, содержится логическая ошибка. С введением более коротких ликвидность частично перетекла из квартальных в месячные. Т.О. менее нужными (участникам = спекулянтам, здесь пока не говорю о хеджерах, к которым вернемся чуть ниже) оказались как раз долгосрочные опционы. Ведь с введением месячных никто не мешал участникам продолжать торговать квартальными.

( Читать дальше )