опционы

Тема 135 путов постоянно здесь обсуждалась на протяжении 2-х месяцев, сейчас 130 обсуждаем. И постоянно возникает один и тот же вопрос, каким же надо быть отмороженным, чтобы такой объем купить или продать. 

Ничего более логичного на ум не пришло кроме следующей схемы:
Возможно это сговор двух компаний, одна продает, другая покупает. Та что продала имеет огромное ГО, но не резиновое, поэтому покупатель этих путов, зарезервировав намного меньшее ГО чем продавец, начинает гнать рынок вверх, зарабатывая на фьючах, и сводя на нет потраченные средства. А дальше когда цену задернули вверх, покупатель потихоньку разгружается.

В итоге кто «пострадавший» в этой ситуации? Обе компании в плюсе, а пострадали те, кто покупал фьюч близко к хаям, и шортил у лоёв.

Вот такая блин схемка. Все это лишь предположение.

Сколько шума и пыли было об этих опционах. Народ долго бился головой ап стену, надеясь найти тут грааль. День и ночь многие смартлабовцы скурпулёзно искали в попе моск. Ну как, нашли? 

А вот и продолжение истории с путами:
http://gyazo.com/ed1541e4ff1a00196189f5fcb1877316

Обращаем вниманиена 130-й март! 

первая ласточка на 130 путах марта

Полагаю, настал момент, когда можно смело продавать эти эпические путы практически без риска. Спасибо большое тому слетевшему с катушек опционному маньяку, который их тогда купил в преддверии сентябрьского заседания Фед резерва, вполне основательно надеясь накуканить весь рынок.
Потому что если бы в тот памятный вечер была не верхняя планка, а нижняя, то у нас бы одной нижней планкой не обошлось. Все в опционной тусовке думали (и мне говорили такое): ну закрыл бы он свои путы, начав либо лонговать под них на падении, либо просто продавая эти путы в стакане по текущим. Однако безумец — он и есть безумец. И вот, как говорил Горбатый в известном фильме, «если не стала бы Аня на Петровке колоться, тогда что?» То есть вот если бы тот безумец не стал бы ни лонговать, ни продавать свои путы, тогда что?? А был бы трындец, ребята. Алес капут. Астала виста, бэйби) И для очень многих никогда уже «Айл би бэк»)


Но времена уже не те, чтобы бояться. Покупатель проиграл. Там мне конечно могут сказать, что он, наверно, нарезал под них эти почти три месяца дельту, и прочую математическую куеверть. Не верю! Потому что если ты такой крутивёрт дельта-хеджа, так делай так каждый месяц, покупай по мильёну путов, да и нарезай дельту сколько душе угодно. Ан нет. Фигушки! Хрен вам!  Не так всё просто, и «недостаток ликвидности для такого объёма» совсем не единственная причина. Так что он проиграл, в этом нет никаких сомнений. Он поставил на нижнюю планку, а была верхняя. Так бывает)

( Читать дальше )

До 135х путов — 3% падения и одна торговая сессия. Волатильность у них выше 40, при том, что РВ не выше 20. 

Продав 135ый пут на ГО можно заработать 5% за день. При условии, конечно, что рынок проэкспирируется выше 135 000.

Почему так? Все ждут падения, но его не происходит? Тогда почему не падает фьючерс?

Причина простая. Все запроданы. По самые орешки. Все известные мне опционные трейдеры сидят по 135м в продаже, хеджируя их 137.5, 132.5 и проданными фьючами. Люди, продавшие их по 500п готовы закрыть их в профит по 350, несмотря на то, их справедлива цена ниже 100. Просто никто не готов продать еще, а закрыть позу в профит и снизить риски краха на выходных хочется всем. Ну нету у нас столько свободного ГО на рынке у людей, которые что-то понимают в опционах, чтобы продать 900 тыс коней. Нету. 

А покупка путов подтащила всю улыбку вверх. Так что неэффективность теперь повсеместная.

( Читать дальше )

Многие ждут мегадвижа, Роман ваще вчера вон чуть не планку обещал...
Осталось фактически 1,5 дня, покупатели билетов мечтают о движе до планки, ММ и продавцы волы хотят сохранить статус кво, кто победит ?
Интересны все мнения участников, торгующих опционы !
а также и интересующихся...
Лично моё ИМХО что ММ будет стремиться прибить экспиру к какому-то страйку, пока наиболее вероятным видится 140-й
Надеюсь ему помогут в этом «нарезчики дельты» ну и типы вроде меня само собой )
Также хотелось бы понять видение общественности на январь 2014 и его экспиру.
А заодно и обсудить его )
И вообще подумать над форматом общения тут после НГ !
А то с тех пор как Стас забросил свои обзоры жизнь в тэге опционы совсем померла (
Очень жаль, надеюсь Стас всё-таки вернётся хотя бы в еженедельном формате...
Но если нет, предлагаю коллегам как то самим подхватить эту тему )
Энтузиасты есть ?
Ещё вопрос — кто-то из опционщиков собирается на трейдерскую ёлку к Мае ?
smart-lab.ru/blog/154897.php
у нас(группа товарищей) есть мысль собраться 21-го днём поговорить о делах/работе и уж потом ехать пьянствовать и развлекать девчонок )

 
 Разгребал тут старые файлы на компе, и наткнулся на некоторые пометки в тхт файле «для себя, чтоб не забыть»…  

Пару лет назад такие мысли были… Будет ли работать следующая вещь… (если её ещё и автоматизировать)


( Читать дальше )

Сегодня в сферу моих интересов попали :

BMRN, LNG, NXPI, TBT, MYL, NXPI, TBT, TNA, NOV, NXPI, AES, CPB, MOS, MYL, NOV, NXPI, SBUX.

Все в направлении покупки, Либо покупки колл опционов. Смотрю как торгуются — в случае подтверждения сигнала вхожу. Среднее время пребывания в сделке по моим системам — 3-4 дня. По ходу сессии постараюсь выкладывать лайв сделки.

Всем — Trade Green.

Расширенная и дополненная. Кому интересно, смотрите, качайте

 yadi.sk/d/D7oN5i68E8qCu

Все вопросы по записи выступления — это к организаторам.

С уважением