опционы

Волатильность центра упала до 17.5, 140 стредл подешевел до 5300. Откупаю две трети позиции с прибылью 700 п на стредл. Оставшаяся часть плана в силе. smart-lab.ru/blog/160574.php

вход: JPM call 56 week 1.55(20:19 мск, цена акции —  57.5) опубликовано 20:42
вход: C call 51 week2 0.98(20:24 мск, цена акции —  51.58) опубликовано 20:42 




Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-22-01-2014.html  

Всем доброго дня и хорошего настроения!
Сегодня смотрим на покупку колов: AIG, CTXS, DDD, EXPE, FCX, HCA, LEN, LNC, MET, MOS, VIAB.
Сегодня путы нам не интересны, система не дала сигнал.
Всем Green Trade!!!

Третий день уже биржа косячит со смайлом, опять улыбка слетела.
Те кто хеджирует дельту по ней, уже возможно посливали прилично.


P.S.

Оценка позы по кривой улыбке:


( Читать дальше )

22.01.2014

у меня открыт следующие позиции
 
$TWTR 68 call weeklies $1.10 
$YELP 85 call weeklies $1.15 
$MA 840 call weeklies $5.40
$LNKD 230 call at 1.56

вход: WMT call 75 week 1.05(19:08 мск, цена акции —  75.6) опубликовано 19:30
вход: YHOO call 38 week 1.65(19:15 мск, цена акции —  39.57) опубликовано 19:30
вход: X call 27 feb 1.34(19:33 мск, цена акции —  27.02) опубликовано 19:47
вход: INTC call 24 week2 1.57(19:41 мск, цена акции —  25.52) опубликовано 19:47
выход: MU call 22 week 1.06(+33%)( вход 0.8 17.01.14)(23:34 мск) опубликовано 00:48
вход: GM call 37 week 1.23(00:00 мск, цена акции —  38.1) опубликовано 00:48



Сделки в онлайн-режиме на  stockoption.ru/live-trades-21-01-2014.html

Главное: хедж-фонд «Mascot» — это проект, который я желаю запустить в будущем. Сейчас все функционирует по схеме доверительного управления для минимизации издержек.

Прошел ровно квартал с момента старта, результат по фонду с 1 октября по 31 декабря составил +33,95% 
Декабрь месяц закрыт с доходностью +10,3%
После 16 декабря прибыль не выводилась, новые паи не размещались, также не было увеличения капитализации фонда текущими инвесторами.

По состоянию на 31.12.2013:
— капитализация фонда — 154 746$
— стоимость пая — 51 582$
— количество паев — 3



( Читать дальше )

у меня открыт следующие позиции
$TWTR 68 call weeklies $1.10
$YELP 85 call weeklies $1.15
$MA 840 call weeklies $5.40
 

Вот еще один пример любопытной динамики волатильности на нашем рынке, при переходе через ночь с понедельника на вторник и последующих торгах. Мало того, что вола гепнула на открытии (т.е. ДО выноса РИ вверх), так еще и наблюдали ее снижение на последующем падении фьюча. Вот такая вот загадочная внутренняя жизнь у нашей рыночной волатильности… )
 

Какие дни использовать в расчетах — календарные или рабочие? В пользу первого метода говорит тот факт, что биржа считает время как точное время до экспирации. Этот метод прост и понятен. В пользу второго метода свидетельствуют провалы волатильности перед выходными и праздниками.
 
Иногда используется третий метод – учет выходных и праздничных дней с некоторым весом (периодом времени). Возможно, этот способ наиболее правильный, ведь на выходных в мире часто происходят события, влияющие на рынок. Но возникает вопрос: как вычислить вес нерабочих дней? Если в данные выходные ожидается конкретное событие, оценить его можно по влиянию на рынок во время аналогичных событий в прошлом. Такой подход требует внимательного исследования влияния конкретных событий, и дальше его рассматривать не будем. Далее будем искать вес «средних» выходных без учета событий в эти дни.
 
Чтобы найти вес периода времени, можно сравнить волатильность базового актива в этот периода с волатильностью этого актива в стандартный период времени. Волатильность измерим через HV: стандартное отклонение (выборочное СКО) логарифмов отношений цены актива.


( Читать дальше )