Продажа стрэнгла. Подход БА к точке перегиба профиля (вверх).

НеГрустин, привет, дружище!)
прикинул, поразмыслил, как бы я сделал, у меня вот другие решения))
по п.1… пут — не выкупать. немного не согласен, что «цель — купить дешевле, чем продал.». нее)) цель — чтобы проданные опцы сгорели нафиг в ноль, и не дать этому рынку ни копейки прикарманенных у него денег.
поэтому также не согласен, что «Начинать лучше с покупок ОПов, а не с их продаж». не, лучше всегда именно с продаж. у опционщика, который начал с продаж, формируется «правильная психология». он не ждёт «подарков рынка» (как покупатель, который ждёт движений), он ждёт «подлянок рынка», он мобилизован, он плотнее анализирует ситуацию и воспитывает в себе «чувство рынка», и опасности учится видеть наперёд. это важно. а покупатель что? отдал мешок долларов за банку с червяками, закинул удочку и ждёт клёва. а там рыбы может и не быть, одни лягухи пупырчатые))
а продавец вырывает деньги у рынка, берёт сколько ему нужно… только продавец может называться опционщиком, по моему мнению, всякие там покупатели-нарезателидельты — это так, игрушки, не работа))

Ra_Ivanych, особенно 3 марта

ruscash, а что 3 марта? 3 марта — форс-мажор. на форс-мажоре у опционщика-продавца должны быть отработанные схемы ничуть не менее тщательно, чем для обычного состояния рынка.
мы говорим о действиях для состояния рынка, в котором он (рынок) пребывает 90% времени. про форс-мажоры речи не было. кстати, у меня 3 марта по итогу дня хоть и был минус, но благодаря тому, что тактику диаметрально сменил, этот минус был совсем небольшой, а 5-го числа вообще в плюс вышел. не надо просто тупо придерживаться одних и тех же догм, надо комбинировать, и всё хоккей будет.

ruscash, риск 3 марта просчитывался еще с середины февраля. Я лично в это время и закрыл все продажи.

Ницше-трейдер, лосс в продажах опционов, кстати, вещь вообще очень сильно в себе. Вот сейчас есть риск реализовать эти 15% достижения края диапазона одной свечкой с уходом сильно ниже. Среднестатистически он там может быть 1 к 3, а практически ты останешься должен брокеру

multiply, волатильность на предмет повышенности-пониженности может быть разная.
Бывают:
1. IV против HV
2. IV против модельной IV
3. IV 1 страйков против IV других страйков
4. IV 1 серии против IV другой серии
5. вышеизложенные комбинации
И для каждого варианта свои способы и методы.