опционы

Под влиянием статьи Опционы для Гениев (Зигзаг удачи) Дмитрия Новикова открыл себе неделю назад позицию, в опционном простонародии именуемую «зигзаг», сейчас она выглядит вот так:



Чем больше вожусь с ней — тем больше удивляюсь. ГО небольшое — программа считает 30 тысяч, я прикинул по своему счету и позициям — ну, тоже не сильно больше получается. Может около 40 тысяч. Прибыль на экспирацию (через месяц) — 6200. Текущая прибыль — 1866. И то, я его собрал не сразу из расчета на -3 фьюча, а постепенно добавлялся. Плюс первые дни не знал толком, что с ним делать, управлялся коряво, и похоже, сделал несколько ошибок.

Откуда деньги берутся — теоретически понятно, а на практике — ни х… ра не понятно! )

Какая-то завышенная доходность получается (для меня, я имею в виду, может для вас это небольшие цифры в процентах). Даже если взять 1866 к 40 тысячам, то это 4,5% в месяц при довольно спокойном управлении позицией. Если взять половину от того, что положено в данной точке графика на экспирацию, то есть 3 тысячи — это 7.5% в месяц или 90% годовых! Я уж не говорю о том, что можно дельту с гаммой чуть-чуть отпустить и если цена немного вниз пойдет, то там уже какие-то баснословные сотни процентов! (впрочем, и риски увеличиваются)

( Читать дальше )

Сижу придумываю вам новое задание. (тестер и начало в прошлом топике) Сей час мы наблюдаем за одной переменной по воле. На сколько вола БА отличается от проданного опциона. А мне надо ввести еще 4 и так что бы у вас глаза не разбежались. И что бы для вас это было осмысленно. Не хочу казаться адептом продажи опционов, давайте разберем их покупки.

В этом случае у нас есть две волатильности. Волатильность БА и волатильность опциона. Мы покупаем опцион на ЦС и выводим дельту в ноль базовым активом. Стредл купили. Теперь позиция начинает жить своей жизнью. Для тех кто знаком с парным трейденгом, я бы объяснил это как покупка спреда на расширение. С одной стороны вы купили волатильность опциона (куплен колл), с другой стороны вы продали волатильность БА (продан фьюч). Теперь нам просто надо, что бы эти волатильности разошлись. Или БА уходит выше волы опциона, что вероятно. Или вола опциона уходит выше волы БА, что то же бывает. Теперь нам надо отслеживать нашу НД волу.

В нашем тестере все отражается так же. Только теперь «запас по волатильности» наш враг. Другом этот параметр становиться при отрицательном значении. Но у нас есть еще и собственная вола опциона. Поэтому вам придется самим внести формулу. При входе мы будем записывать волатильность по которой мы вошли, это ручками. Ниже сделайте ссылку на таблицу где открыты сделки ( в первой строке будет волатильность написана, при открытии позиции) и одно отнять от другого (вошли вола-опцион вола). Это будет показывать на сколько опцион просел или вырос. При отрицательных значениях этих индикаторов у вас должен быть плюс по экви. Еще можно добавить изменение волы за день и понаблюдать как много бывает дней, которые превышают волатильность опциона. Дальше все просто. У вас лотерейный билет. Если волы разошлись, будет плюс, если сошлись будет минус. И что теперь?

( Читать дальше )

Золото покупка. Опционы онлайн CME:

Покупка :1300,05-1309,28

Баланс: 1308,03-1312,94

Продажа: 1321,24-1326,13

Баланс сверху подпирает зону покупок… Только покупки

Сигналы онлайн у меня на канале в телеге.

Выборы прошли, рынок не упал, доллар не взлетел, президент не поменялся, можно жить дальше )

Рыскал сегодня в дальних страйках на Сишке в поисках, чего бы такого запродать ненужного. Набрел на сентябрьскую серию. Смотрю на путы в районе 50-52 страйков. Ну, всё как обычно — немного «человеческих» заявок далеко от теор. цены и куча роботов по 9999 продают, по 111 покупают.

Закинул свои удочки с премией около 20 пунктов к теории, жду… Вдруг клюнет! И решил присмотреться к «роботизированным заявкам». Смотрю, а одна-то совсем недалеко от теор. цены ушла. Кто-то покупает один 52-ой пут по 111, а теор. цена — 120. Ну, была не была! Рискну, так рискну! Продал значит 1 пут, сижу, жду профит ))

А тут как началось! Все роботы переполошились, в соседних страйках накидали заявок по 7777, 5555 и даже по 3333 (а вдруг я куплю?!), теор. цена как начала прыгать, я уже не в минусе по вар. марже, а в плюсе оказался! Улыбка волатильности от таких делов даже вниз поползла!



( Читать дальше )

Добрейшего и солнечного дня всем!

     Долго и нудно писать не буду, устал за последнюю недельку :) Работы было забавно много :) Отвык :) Всё-таки выборы — не хрен собачий! 
Но не отметить кое-что тоже не могу.

     Последнее время изо дня в день регулярно читаю статьи о пользе короткого рехеджа проданной гаммы. Дескать, чем ниже таймфрейм корректировки, тем по меньшей волатильности можно осуществить оную, и тем дешевле оно всё получится. И профит от продажи волатильности замироточит…
     Так ли это? Давайте посмотрим.

     К сожалению, я не отношу себя к гениям — слабоват математический аппарат (я хоть и к.ф.м.н, но физик, а не примат). Посему действую интуитивно-непрофессионально-примитивно. Одним словом, явно негений.

     Вечером 06 марта в   блоге крайне уважаемого мною ch5oh

( Читать дальше )

Набрал колов на сипи и пут на оил. В конце дня выложу отчет по ним

Всем привет друзья, 
вчера меня бомбануло )) 
наконецто закончились выборы, наконецто все эти ублюдочные диванные политики троли и аналитики заткнуться, и дай бог кречетов перестанет строчить каждые полчаса свои фейконовости.. 
вроде взрослые люди но такое говно тут развели… ужас.. 
реально так бомбануло, что решил зарегаться в МФД, ага не тут то было, регаюсь, жму ОКАЙ, и тут вылезает окошко — вы забанены по IP до 1 мая за создание более одного аккаунта. 
ЧО ***ть? вы чо издеваетесь? я на мфд последний раз заходил хрен знает когда.. 
так что наверно это судьба сидеть тут и терпеть все это *лядство… ох не хотел я чс свой пополнять но чую придется. ибо уже аллергия на ленту смартлаба (( 

в конце расскажу вам — ЗАЧЕМ вам надо быть на конфе смартлаба ))  

********************

RI


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил тут позаниматься улыбкой. Дмитрий Новиков своими статьями поднял интерес, спасибо ему за это ;)
В этой статье рассмотрим какие были параметры наклона и загиба на истории с 15.12.2010 по 20.10.2016 (больше данных нет, уж извините) у опционов на RTS.

В вкратце как считал.
Взял данные параметров улыбки за вышеуказанный период. С помощью скрипта нашел точки с ценами и волатильностями с дельтами -0,1 -0,25 0,5 0,25 и 0,1 на каждый день. Рассчитывал я это по такой формуле:

Далее нужно найти параметры улыбки, которую я применяю в своем анализаторе и про которую говорит Дмитрий Новиков (почему то он её называет Китайской). Делал это скрипт методом тупого перебора параметров «Наклона» и «Загиба» улыбки. И брал те параметры у которых будет наименьший СКО в вышеуказанных 5 точках.

Модельную улыбку которая применяется в моем анализаторе (Китайская) считаю по следующей формуле (приведенная на сайте ItInvest)

( Читать дальше )

  Всем привет!
Прошла неделя и она принесла +1.38% к доходности.



На дневном графике фьючерса РТС произошла попытка выхода вниз, но сразу на следующий день цена снова вернулась в дневную консолидацию. Поэтому пока больше склоняюсь к варианту, что мы отбились от нижней границы и теперь либо боковик в нижней области дневной консолидации, либо цена пойдет на верхнюю границу дневного диапазона. Я взял график H4, т.к. на дневном спайк, который я не учитываю. 

( Читать дальше )

Моя задача, как опционного трейдера на рынках США, подбирать упавшие с неба… горячие новости. И сам на них торгую, и своим VIP партнерам инфу скидываю. Расскажу общественности, вдруг кому сгодится… Или не сгодится.

Что это?





( Читать дальше )