опционы

Опционные уровни для ФОРТС

последний обзор по ним лежит тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/490875.php




Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/


Форекс, Металлы, Нефть.

Видео обзор рынка смотрим --ТУТ--



( Читать дальше )

Если кто знает подскажите плиз, моя благодарность не будет знать границ )
На всеми нами юзаемом исторически ресурсе
www.option.ru/analysis/option#position
ГО позы не считается уже достаточно давно (
Ибо биржа по мотивам «Ильи Коровина» наконец таки сделала новый алгоритм, где ГО «покрытой» позы уменьшается в разы !
И это просто ОКУИТЕЛЬНО с точки зрения практической торговли, но очень неудобно, что нельзя смоделировать позу на будущее или
проссчитать роллирование и т.д. текущей (
Я писал по этому поводу владельцу option.ru Алексею Х. в личку, вот ответ:
/*
Привет. ГО сейчас не работает: биржа отключила старую библиотеку, а доступ к новой надо пилить и пока в планах нет, так что сорри...
*/
Теперь вопрос к мосбирже, даже два:
1 — если уж вы сделали благое дело в плане нового алгоритма по покрытым и частично покрытым позам, дайте народу и способ рассчёта оных !
МНЕ(И ДУМАЮ ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГИМ!) ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫ РАССЧЁТЫ НА БУДУЩИЙ ДЕКАБРЬСКИЙ КОНТРАКТ !
2 — уже скорее пожелание к мосбирже — вы же главные бенефициары увеличения оборота по опцам, так ?
так если сказали А скажите уже и Б!
У владельца option.ru Алексея реально нет стимулов это быстро делать, ибо гимора там много а профита для него нет (
вам же как разработчикам это как два байта переслать.
так и сделайте на сайте мосбиржи рассчёт ГО да и профиля позы как на option.ru заодно !
вам это стоить будет копейки, а обратка в лице увеличения оборота будет значима, ИМХ0

( Читать дальше )

Начало истории "Недельный зигзаг на РИ и СИ".

Промежуточный отчет "Недельный зигзаг на РИ и СИ — продолжение"


Сегодняшний безоткатный рост нефти BRU8 от 76 до 77 (плюс, разумеется вдохновляющее выступление Великого Кормчего на тему искренней заботы о пенсионерах) вызвал мини-ажиотаж на нашем рынке. РИ вырос от 107 до 109, СИ фактически остался на месте в районе 68.0-68.4


В РИ было принято решение частично зафиксировать прибыль. Было продано 10 колов страйка 110.
В СИ позиция ушла под проданные страйки и стала фактически гамма-отрицательной. Но поскольку СИ по большому счету стоял на месте, тета распад был на нашей стороне.


Никаких картинок и чисел публиковать не буду. Завтра 30 августа 2018 в 11:00 на платформе Красный Циркуль состоится обзорный вебинар

( Читать дальше )

 
Не забываем про конференцию смартлаба! 
Яхт-Клуб Новый берег
Билеты и номера 6 октября >>>>>
Бронирование на 4-6 октября: >>>>> 
Вопросы и обсуждение конференции: >>>>>
Официальная страница конфы: >>>>>

Всем привет.

На рынках появляются риски и вот что мы успели обсудить сегодня в Прямом Эфире:

— Как застраховать свой капитал от обвала рубля?

01:35 — Технический анализ пары Доллар/Рубль
02:55 — Технический анализ нефти (WTI)
04:45 — Прогноз цены на нефть
08:35 — Способы защиты капитала от обвала рубля

— Как застраховать свой инвестиционный портфель от обвала рынков?

19:43 — Технический анализ индекса S&P500
25:40 — Защита инвестиционного портфеля от обвала рынка

31:10 — Ответы на вопросы зрителей

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

РТС вчера закрыл день ниже уровня открытия. Следовательно сигнал о котором я говорил во вчерашнем видео обзоре отработался на 100%. И раз долгов снизу не осталось, то продолжаем движение вверх к нашей цели 110857.



Нефть все еще ни как не отработает наш сценарий. Задержка вызвана попаданием сигнала на экспирационный период. Поэтому пару дней придется потерпеть.


( Читать дальше )

Опционные уровни для ФОРТС

последний обзор по ним лежит тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/490459.php





Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/


Форекс, Металлы, Нефть.



( Читать дальше )

Опционные уровни для ФОРТС

последний обзор по ним лежит тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/490459.php





Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/


Форекс, Металлы, Нефть.

Сегодня видео обзор рынков смотрим  --ТУТ--


( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошел 140-й день.
Промежуточный результат + 26.6%.




Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2U8, страйк 2420, 1 контракт, экспирация 14 сентября (18 дней), стоимость 0.55.
2. Продал опцион пут EWU8, страйк 2350, 1 контракт, экспирация 28 сентября (32 дня), стоимость 1.05.



( Читать дальше )