опционы

Покупаю мартовские опционы на фРТС:
путы 130 и 135 страйков,
коллы 155 и 160 страйков.
Всё по хорошим ценам. Смотрите в стакан!!!

Продайте!!! Заработаете!!!

Вместе мы сузим спрэд в стакане!!!

доброе утро.
вчера сформировал стрэддл на 145 страйке.
кол 9 000
пут 9 000
сегодня фьюч улетел почти на 2%, теперь 
кол 10300
пут 7 800
 
а где прибыль? в чём фокус?

В декабре я открывал две позиции. 
1. Бабочка-колл 135-140-145. Убыток в стратегии при фьюче в 140 был бы офигенный. Рынок так нервировал, что я на той неделе при фьюче в 145 с небольшим убытком закрыл позицию по рынку (и судя по экспирации, это было правильное решение). Итог -310 пунктов на бабочку.
2. Колл спреды сбер 8000-8250 и 8000-8500, открытые при цене фьюча в 8080. Заработал на этом около 200 р на спред. Поведение рынка при экспирации дорого стоило мне (после экспирации я открыл терминал в 19:40 и исполненные заранее 8000 колы продал по 8410. )
В целом считаю, что нормально все прошло. 
Сейчас в некоторой задумчивости по поводу рынка, больше настроен на боковик или шорт. Стратегия — скорее всего проданный бокс-спред. 

перед завершением дневной сессии
сформировал стрэддл по
RIH мартовские опционы Call и Put лонг страйк 145 000
цель либо 148 000 либо 142 000 в течении завтрашней сессии.
Любое движение принесет профит. 

Хотят явно закрыть выше 1450 РИ. ))

Сегодня у нас экспирация опционов.

Что-то никто об этом никто не писал.

Какие есть мысли на тему? 

Буду благодарен, если кто-то напомнит, как она эта самая экспирация будет проходить и куда кукл будет двигать рынок в связи с этим:) 

p.s. опционы вроде экспирируются на момент 18:45мск по ценам закрытия фьючерсов.  

http://options-team.com

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.

16 января — выходной день на амер. биржах, не торгуем.

Всю прошлую неделю опять топтался на месте, ничего существенного не сделал, сделал новый месячный хай 41,59, первая пара точек, вторая пара точек, третья пара точек не изменилась

Индексы идут вверх, разворота нет, по циклам тоже пока ничего нет.

План на неделю 9-13 января:
— вверх — выход на 46 и выше, либо тянем вверх в завис от ситуации (циклы + индексы)
— вниз в т 35 в завис от ситуации (индексы + циклы) — либо покупаем колл февр или март, либо держим пут ниже 35-ти, потом выходим из пута в деньгах и оставляем бесплатный колл, либо выходим из пута в прибыли

( Читать дальше )

На сегодняшний день сформирован треугольник на недельном графике по СиПи.Прорыв вверх  можетвызвать мощное движение, даже обновить хаи.Уход ниже 1145 открывает мечту многих медведей увидеть дно.Предлагаю стратегии. Стоп на пробитие 160000(лонг)130000(шорт )по фьючу РТС.Для тех, кто любит опционы лонг стрэнгл мартовских 160000-колл и 130000 пут.Для тех кому стратегия покажется простой можно применить стратегию шорт по февральским опционам пут 130000 колл 160000 с выставлеием стоп лоссов по двойному фьючу 130000-160000.Всем удачных торгов.

Несколько лет назад я написал статью о том, что между дельтой опциона и его волатильностью есть некое взаимоотношение. Оно выражается в том, что изменение волатильности в ту или иную сторону сказывается на изменение дельты опционов. Чем сильнее возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени стремится к 0,5. Таким образом дельта опционов вне денегвозрастает, а дельта опционов в деньгах уменьшается. Но тогда я не знал, что для описания этой зависимости изменения дельты от изменения волатильности, существует специальный грек второго порядка, такой как Vanna.
На самом деле это не единственный грек более высокого порядка, ниже представлена таблица всех греков:

А по ссылке вы можете перейти на страницу в Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)


( Читать дальше )