SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Roodwen
Второй вебинар с А.КАЛЕНКОВИЧЕМ... готовимся встречать!
- 12 августа 2012, 16:33
- |
Во первых хочется от души поблагодарить Тимофея и Алексея за первый вебинар! Даже несмотря на то что вебинар прошел в пилотном режиме, и тролли со спамерами всласть потрудились… Вебинар удался!
Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.
Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.
Вопросы отменя:
1. Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы
Какие подводные камни имеет позиция? На что стоит обратить внимание на ваш взгляд? Как бы вы её перестроили? И как бы управляли?
(позиция собрана на коленке просто для примера! Предпологается что расчитываем на снижение рынка к 130000 в течении следующей недели)
Вопрос второй:
Планируете ли Вы зимой поездку в Тайланд или на ГОА? С удавольствием бы пообщался с вами лично за стаканчиком хорошего вина и поделился некоторыми мыслями (по известным причинам в интернете их озвучивать не хочу)… вопросами о вашем софте и системе пытать не буду, обещаю :)
Вопрос третий:
Есть ли вообще смысл использовать индекс RTSVX? На ваш взгляд, отражает ли формула его расчета более менее полную картину?
Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.
Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.
Вопросы отменя:
1. Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы
Какие подводные камни имеет позиция? На что стоит обратить внимание на ваш взгляд? Как бы вы её перестроили? И как бы управляли?
(позиция собрана на коленке просто для примера! Предпологается что расчитываем на снижение рынка к 130000 в течении следующей недели)
Вопрос второй:
Планируете ли Вы зимой поездку в Тайланд или на ГОА? С удавольствием бы пообщался с вами лично за стаканчиком хорошего вина и поделился некоторыми мыслями (по известным причинам в интернете их озвучивать не хочу)… вопросами о вашем софте и системе пытать не буду, обещаю :)
Вопрос третий:
Есть ли вообще смысл использовать индекс RTSVX? На ваш взгляд, отражает ли формула его расчета более менее полную картину?
18 |
Читайте на SMART-LAB:
Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана
Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений...
16:39
теги блога microTRADER
- Camarilla
- derex
- NYSE
- option.ru
- QE
- quik
- RI
- Roodwen
- RTSVX
- S&P500
- Si
- акции
- алгоритмы
- алготрейдинг
- арбитраж
- белка
- бернанке
- беспорядки
- бинарные опционы
- биржа
- брокеры
- Василий Олейник
- веселье
- вопросы
- встречи Smart-Lab
- газпром
- герчик
- Демура
- заметки трейдера
- инвестиции
- индекс оптимизма
- интуиция в трейдинге
- итоги
- квик
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2012
- майтрейд
- макростатистика
- Метасток
- НГ 2013
- нефть
- нефть Brent
- обзор рынка
- опрос
- опцины
- опционы
- офтоп
- оффтоп
- полезное
- приводы
- прикол
- прогнозы
- программирование
- Путин
- Радченко
- рефлексирую
- Ри
- роботы
- РусГидро
- рынки
- рынок
- рынок - взгляд
- сбербанк
- севен17
- софт трейдера
- спреды
- статистика
- Терминал
- тусовки
- усреднение
- финам
- фортс
- фРТС
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
- Юмор Веселье
ТУТ ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ ТОЛЬКО АЛЕКСЕЮ!!!
Ваше мнение — Если бы ликвидность с опционов и фьючерса РТС, перекочевала бы на аналогичные инструменты индекса ММВБ — Облегчило или усложнило бы это жизнь Российским опционщикам?
По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
ПРОЩЩЕ, И БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЕЕ БУДЕТ РАЗОБРАТЬ ОДНУ ЛЮБУЮ КОНСТРУКЦИЮ
вопрос по конструкциям ему задавались не раз — ответ один,
я задаю вопрос — расскажите интересную схему работы опционов, т.е. действия при изменения рынка в ту или иную стороны, изменения волатильности — что использует? как и когда фиксирует прибыль?
Он маркет-тейкер!