опцион Ri

наконец дождался 16/12/2013.!!! позу по оционам на фРТС сформировал 17/10/2013- и сразу была цель держать позу до экспиры, с минимальным вмешательством в позицию. были куплены только 2 фьюча- для изменения профиля кривой на экспирацию. на дельту не смотрел, на временную стоимость не смотрел- только на линию на дату экспирации. и вот итог… ГО было в районе 130-160 тыщ. повышалось при росте валотильности… прибыль 29 740,74 было заключено 48 сделок: 17- экспирация, 31-для открытия позиции-так что это не показатель-поскольку не сразу забирали всю заявку. комис! для меня очень ВАЖНЫЙ момент- поэтому и выбрал наиболее пассивный стиль инвестирования. и так. всего за вход и выход я заплатил 335,88.

буду признателен, если Вы укажите на мои упущения. но в целом я доволен! 

В январе много праздничных дней и в этой связи это не обычный для торговли месяц. Какую стратегию местные опционщики уже выбрали - продажу волатильности или покупку на январь? Или еще ждете?
Для меня актуальны ближайшие страйки для границ доверительного интервала нормального распределения 135000 и 152500
Если продавать волатильность сейчас в интервале от 130000 до 145000, то выглядит слишком узким диапазоном и вероятность не велика для экспирации в январе. Может лучше сразу купить купить волатильность по верхней границе и ниже по 130000 этого диапазона?
 

Разбираюсь в опционах как свинья в апельсинах.


Помогите разобраться.
Не понятны следующие три вопроса:
1. Что получается у держателя в результате исполнения опциона на индекс РТС находящегося «в деньгах»
Варианты:
a) кэш
b) позиция во фьючерсе
c) позиция во фьючерсе и кэш
2. Правильно ли я понимаю: «Покупка одного опциона на фьючерс РТС соответствует получению держателем права получить 1 позицию во фьючерсе по цене страйка».
3. Отражается ли исполнение такого опциона на открытом интересе опциона? Есть сомнения и предположение что отражается только покупка-продажа.

Вчера для увеличения прибыльности стратегии из спрэда сделал ратио спрэд продав 140 коллы http://smart-lab.ru/blog/130581.php , но явно недооценил любовь народа к бородачу. После прихода фьюча на РТС  к 140 решил более позицию не модернизировать, а закрыть, зафиксив прибыль в 1800. Вывод сделал пусть банальный, но единственный верный: " не х… лезть в позицию, пока она растет и приносит прибыль...". Картинку прилагаю:
 

Не кто и недумал неделю назад простояв 20 дней в диапазоне 124-128 будет такой вынос и весь рост на словах очень влиятельного вертолета. хотя Гринспен уже дал свое резюме что это дело по КУЕ надо прикрыть давно, Бернанке остается дослужится и уйти на покой, не упав в глазах инвест сообщества. Но я не понимаю наш рынок реагирующий +2% при Снпи на +0.3

по торговле
Я понимал что будет движение но особо позу перестраивать не стал поза диапазонная продажи волатильности,  с концентрацией на 140 путе сократил дельту и сдела  положительную вегу преренес часть ноги на 145 остаюсь с минусовой дельтой, и бумажным убытком думаю что будет корекция. 

В последнее время наш паровозик РТС не слабо разогнался, но похоже даже у него заканчиваются силы… Сегодня есть вероятность, что скорость роста снизится, а возможно даже понизится, поэтому решил из синтетического спрэда http://smart-lab.ru/blog/129641.php сделать ратио спрэд. Для этого продал 140 колл. Теперь буду стараться получать прибыль от распада проданных коллов. Картинку прилагаю:
 

При расчете опционной конструкции в сервисах, например, option.ru сумма Тетты означает сумму дохода продавца за День или итоговую сумму тетты до экспирации продаваемых опционов?

Есть ли смысл покупать ближний опцион колл на индекс РТС со страйком 130 000 по текущей цене в 510?