обуение

Здесь рынок сам показывает, как с ним работать.

Перед вами график 6В (GBPUSD), котировки биржи СМЕ.

Синий квадрат на графике это кластер максимального объема. В этом месте прошел наибольший интерес участников, рынок потратил много ликвидности и зафиксировал цену. Это не просто уровень, это зона, где принимались решения крупными деньгами.

Зеленый квадрат это дельта. Она показывает дисбаланс между рыночными покупками и продажами. В нашем случае дельта положительная, при этом цена дальше не развивается вверх. Это ключевой момент.

Что это значит по механике рынка. Покупатель активно входит по рынку, но цена не продолжает рост. Его встречает лимитный продавец, который спокойно принимает этот объем. Сила есть, результата нет. Это классическая ситуация для L3.

Дальше включается логика стратегии.
Есть максимум объема.
Есть агрессивная дельта.
Нет продолжения движения.

Это говорит о поглощении. Рынок показал, где он встретил сопротивление и кто контролирует цену.

После этого мы видим откат и возврат к зоне. Именно здесь стратегия L3 дает точку входа с понятной логикой. Мы не гадаем направление, мы работаем от факта. Объем уже прошел, реакция уже была.

( Читать дальше )

Если открыть любой терминал — глаза разбегаются. RSI, MACD, Stochastic, Bands, Ichimoku, сотни настроек… 

❗90% новичков теряют деньги из-за  переизбытка индикаторов.

Я выбрал для вас 4 простых индикатора, которые реально работают и легко воспринимаются.

 

 1️⃣ Скользящая средняя (SMA / EMA)

📌Зачем нужна: Определяет фазу рынка и помогает удерживать тренд, а не угадывать разворот.

📌 Как использовать новичку: цена выше SMA → работаем только в лонг, Цена ниже SMA → либо шорт, либо вне рынка, в тренде цена корректируется к средней, а не разворачивается 

📌 Мои рекомендации: SMA 50 или 100, один таймфрейм

📌 Пример: www.tradingview.com/x/XJ8rDprR/

 

2️⃣ Volatility Stop (Vstop)

📌 Зачем нужен: Это не индикатор входа, а лучший друг сопровождения.

📌 Что он делает: учитывает волатильность, показывает, где тренд реально сломался, а не просто испугал коррекцией, убирает эмоции из выхода

📌 Пример: www.tradingview.com/x/BKGtLK3y/

( Читать дальше )

Поговорим немного о базе, о том как можно на коленке прикинуть перспективы разных банков, в целом до выхода отчёта. И поговорим сегодня о том, почему снижение ставки — это праздник не для всех.

Вы спросите, вау-вау, как это снижение ставки не праздник для банков? Там же кредиты в рост сразу. Верно. Но дело не только в кредитах.

— Процентный риск асимметричен.
Большая часть корпоративных кредитов — с плавающей ставкой. Поэтому когда ключевая ставка идет вниз, процентные доходы банка снижаются очень быстро.

А что с кредитами «фиксами»? Там же будет супер доход! На бумаге они фиксированные, но в реальности — нет. Как только ставка падает, любой адекватный финдиректор корпората постарается либо пересмотреть условия, либо досрочно закрыть старый дорогой кредит и перезанять дешевле в другом банке. В итоге часть портфеля «фиксированных» кредитов тоже начинает вести себя как плавающая.

То есть доходность активов падает почти сразу следом за ставкой.

( Читать дальше )

Каждый опытный инвестор знает: иногда один тик или секунда решают судьбу сделки

 Что такое отступ?

Отступ — это разница между ценой триггера и лимитом. Он нужен, чтобы учесть спред и волатильность.

 Рекомендации:

0️⃣Минимум = средний спред + 0.5 * тик.

0️⃣На низкой ликвидности увеличивайте отступ.

0️⃣ Для крупных фьючерсов можно использовать минимальные значения.

✏️ Как считаю я?

Вход + размер отступа = предел входа, где:

Размер отступа = (Цена входа — Цель) * 0.1

Стоп + размер отступа = предел выхода, где:

Размер отступа = (Цена входа — Стоп) * 0.25

 Что такое защитное время?

Это период времени, после исполнения триггера, когда ордер станет заявкой (исполнится).

 💡Совет: На российском рынке часто бывают шпильки из-за проблем с ликвидностью, которые укладываются в 5-10 секунд. Я выставляю защитное время 25 секунд, чего достаточно в 99% случаев. Но при обвале рынке требуется ручное закрытие.

 ✅Чек-лист

📌Отступ учёл волатильность?

📌Была возможность выставить защитное время?

( Читать дальше )

Знаете, что отличает инвестора, который зарабатывает стабильно, от того, кто годами топчется на месте? Нет, не опыт и не удача.Всё начинается с цели.

 ⸻

🎯 История первая.

В 2021 ко мне пришёл клиент. Его цель была понятной: «Хочу купить квартиру в Москве за 3 года за счёт фондового рынка». Мы расписали план: сколько нужно зарабатывать в месяц, какой риск допустим, какие инструменты использовать. Уже к середине 2024 у него были ключи от квартиры. Всё потому, что каждая сделка была подчинена конкретной цели, а не эмоциям.

⸻

🎯 История вторая 

Другой клиент сказал: «Хочу просто больше денег». Он метался между акциями, криптой, облигациями. То шортил, то ловил «горячие идеи». И даже когда зарабатывал — быстро сливал на следующем импульсивном решении.

Почему? Потому что у него не было точки Б. Когда не знаешь, куда идёшь, любая дорога кажется правильной.

⸻

📌 Вот в чём суть:

0️⃣Если ваша цель — долгосрочные вложения (квартира детям, накопить капитал, жить на пассивный доход), то и стиль торговли будет соответствующим: вы руководствуетесь горизонтом инвестирования, спокойно относитесь к волатильности, принимаете доходности на уровне индексов. Да, это меньше, чем у активных инвесторов, но вы экономите главное — своё время.

( Читать дальше )

Каждый день рынок предлагает сотни графиков, но хороших сделок — единицы.Моя задача — не перебирать всё подряд, а заранее отсеивать мусор, чтобы сосредоточиться на лучших возможностях.

Именно поэтому я использую чёткую систему фильтров, которая позволяет мне каждый день находить 5–7 бумаг с потенциалом — из всего российского рынка.

🔍Мои фильтры при отборе:

1️⃣ Глобальная картина

 Я начинаю не с паттерна, а с контекста.

 🔴Если по волновому анализу бумага завершает коррекцию и входит в фазу импульса — она попадает в фокус.

🔴Если бумага «зажата» во флете или в середине коррекции — в работу не идёт.

 💬 Пример: если по ГМК идёт волна [C] вниз — я не ищу лонг, даже если локально есть паттерн. Весь сценарий будет против логики.

2️⃣ Структура движения

 

Ищу бумаги, где видны чёткие фазы: импульс – коррекция – импульс.

 

🔴Разметка должна быть читаемой.

🔴Накопления и откаты — логично вписаны в структуру.

( Читать дальше )

К вчерашнему посту в чатике был вопрос:

«Не совсем понятно, что значит припарковать [кэш в облигации — прим. автора], если сами считаете что рынок [акций — прим. автора] дешев — если так то нужно брать рынок, иначе будет дорого» (рис 1)

В чате на него ответил, но решил, немного причесав ответ, перенести и сюда, так как вопрос хороший.

Ответ будет из двух частей:
(1) Стратегия — долгосрочный план, направленный на достижение главных целей. В моём случае это создание кэшфлоу.
(2) Тактика — конкретные действия, шаги, инструменты и т.п.

(1) Стратегия.
Автор придерживается пропорции распределения активов на фондовом рынке 95/5. Где 95% — это акции. А 5% — на кэш инструменты (облигации, фонды денежного рынка и т.п.).

Почему именно такая пропорция уже разбирали, последний раз в начале января. Повторяться не будем. Коротко: акции это лучшая из долгосрочных история на фондовом рынке.

Капитан очевидность подсказывает, что если нам нужны деньги в момент распродаж, значит кэш подушку надо подготовить пока рынок растёт. Но в какой момент начинать её набирать? Правила могут быть самые разные и универсальных тут нет. Каждый может придумать своё.

( Читать дальше )

Рынки — это место, где встречаются покупатели и продавцы активов, и все хотят заработать. Но насколько правильно рынок отражает реальную стоимость активов? Вокруг этого вопроса сформировались две ключевые концепции: эффективность рынка и неэффективность рынка

📘 Теория эффективного рынка (EMH)

Эффективный рынок полностью отражает всю доступную информацию. Это значит, что цена каждого актива уже учитывает все известные данные, включая новости, отчёты компаний, экономические события и даже ожидания инвесторов

Ключевые уровни эффективности:

🔹Слабая форма:
Рынок учитывает всю информацию из прошлых цен и объёмов торгов. Использование технического анализа (графики и тренды) здесь бесполезно, так как всё уже заложено в текущей цене

🔹Средняя форма:
Цена актива учитывает как прошлую информацию, так и публичные данные, такие как отчёты компаний или экономические прогнозы. Фундаментальный анализ в этой ситуации не даст значительного преимущества

🔹Сильная форма:
Цена учитывает даже инсайдерскую информацию. В этой форме рынка невозможно заработать больше среднего дохода, даже если вы располагаете эксклюзивными данными

( Читать дальше )

 

#образовательныйматериал

📊Фондовый индекс ( #index ): что такое индексы на бирже?

Фондовый индекс (биржевой индекс) – это индикатор, отражающий общую, текущую и историческую динамику конкретного рынка ценных бумаг, значение которого основывается на стоимости корзины акций одной страны, сектора или группы акций. Индекс FTSE100 представляет 100 компаний с самой большой рыночной капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, а индекс S&P500 состоит из акций 500 американских компаний.
Чарльз Доу создал первый фондовый индекс в мае 1896 года. В индекс Доу-Джонса вошли 12 крупнейших компаний США, а сегодня индекс Доу-Джонса (DJI) включает в себя 30 крупнейших компаний США.

У каждой фондовой биржи мира и каждой страны есть эталонный фондовый индекс (бенчмарк), а у некоторых их даже несколько. Поскольку отследить каждую акцию в каждой стране практически невозможно, фондовые индексы позволяют трейдерам и инвесторам измерять общие показатели фондового рынка или страны.

( Читать дальше )