обзор рынка

 
 Доброе утро! Декабрь плотно взял штурвал в свои руки и держит направление. Куда? С золотом всё ясно, перебит истхай и этим всё сказано, вторник был посвящён боковику(2'040), нефть каждодневно после ОПЕК теряет в цене, в вторник ещё (-1,5%), Bitcoin напротив рвётся далее ввысь и во вторник была достигнута $44'000. Рубль прибавил сразу 1,50, уже даже не 90. Индексы: РТС(-1,01%); ММВБ(+0,48%); S&P(-0,06%).
 На биржевых площадках Азии на 6:19 мск.
 Shanghai 🇨🇳(-0,05%);
 Hang Seng 🇭🇰(+0,55%);
 Kospi 🇰🇷(+0,52%);
 Nikkei 🇯🇵(+1,73%);
 Фьючерс S&P(+0,31%);
 Brent $77,41; WTI $72,50;
 Gold $2'039;
 Bitcoin $43'904.
 Всем хорошего дня!

💤Итоги дня 5 декабря

📈Лидеры

$GLTRDR ГлобалТранс +6,06%
$SBERP Сбербанк (прив.) +2,82%
$SBER Сбербанк +2,77%
$UPRO Юнипро +2,62%
$NVTK НОВАТЭК +2,39%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -3,59%
$RTKM Ростелеком -1,24%
$AGRO Русагро -0,93%
$TCSG TCS Group Holding -0,76%
$FEES ФСК ЕЭС -0,42%

🗞Новости

🟠Минфин будет покупать валюту/золото по бюджетному правилу на 11,7 млрд рублей в день — ИНТЕРФАКС 

🟠МосБиржа заявила, что вероятная остановка торгов долларом особо не повлияет на финрынок РФ — ТАСС 

🟠Бюджет России выплатил нефтяникам в ноябре 192,7 млрд рублей топливного демпфера — ТАСС 

🟠Русагро информирует о завершении модернизации Балаковской производственной площадки масложирового бизнес-направления — Компания 

🟠Избыток полувагонов на сети РЖД привел к парадоксальной ситуации». Уголь перевозится все медленнее и дороже. В ближайшие два месяца ставка увеличится еще на 10–15% — РБК 

🟠Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка уже переподписана в три раза. Цену размещения выше объявленной банк поднимать не собирается — ИНТЕРФАКС 

( Читать дальше )

Индекс по РТС сходил вниз ~9% от локальных максимум, при этом HV по моим расчетам, все так же болтается в районе 15-16, т.е. с точки зрения опционщиков ничего принципиально не поменялось) однако, IV вырос с 16-17 до 25-26. Поэтому из покупки в середине ноября можно понемного «закруглять» гамму вниз. Да, кстати, по текущему рынку наблюдение — если видите сильную просадку в IV не спешите ее выкупать, есть смысл подождать 2-3 дня. Скорее всего, простоим на месте.

🏛 Индекс Московской Биржи [#IMOEX] вечерний обзор.

🔄 Индекс сделал чёткий отскок от поддержки в виде круглого значения 3100 пт., нисходящей трендовой линии и 100 ЕМА на дневном таймфрейме. Особенно этому отскоку способствовала препроданность по RSI. Вчера вечером писал, что рынок не любит находится в таком состоянии и отскок может быть в любой момент. Так же вчера на более старшем таймфрейме (недельном), индекс лёг на свою поддержку в виде быстрой скользящей 20 ЕМА, что тоже положительно подействовало на его отскок. Всё это вместе создало сильную поддержку для рынка.

И да, не советую открывать шорт, когда рынок перепродан на старших таймфреймах.

Вчерашний обзор:
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

В данный момент на графике индекса нарисовалась хорошая поглощающая выкупная свеча. Плюс сверху не закрытый вчерашний гэп, который рынок должен теперь закрыть до конца. Если позитив продолжится, то первой целью по индексу будет круглое значение 3200 пт. и верхняя граница нисходящего канала.

Локальное дно и слабеющий рубль все-таки повлияли на умы инвесторов и с середины дня индекс Московской биржи вышел на уверенный рост (хотелось бы написать еще и «в перспективе продолжительный»), окрасив карту рынка в зеленый цвет. К закрытию основной торговой сессии IMOEX вырос на 📈+0,48% до 3 129,33 пункта, отчасти перекрыв вчерашнее падение.

Московская биржа 📈+1,5% провела работу с рынком и подготовила участников торгов к сценарию, при котором торговая площадка может оказаться под санкциями США. Тема санкций по отношению к площадке обсуждалась уже давно, но вот судя по всему они вышли на новый уровень. Как сообщалось на пресс-конференции санкции могут привести к отказу в торговле долларами.

Акционеры Лукойла с первого раза проголосовали за выплату дивидендов в размере 447 рублей на одну акцию. Дата отсечения — 17 декабря. Акции компании растут на 📈+1,3%, тем самым снижая дивидендную доходность, которая составляет уже 6,2%. Также компания рассматривает продажу своего бизнеса в Болгарии.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,5823
💶 EUR — ↗️ 99,1340
💴 CNY — ↗️ 12,8073 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,48%, составив 3 129,33 пункта. 

▫️Банк России опубликовал материал «Обзор ключевых показателей брокеров» за III кв. 2023 г. Число уникальных счетов физических лиц возросло до 27,5 млн (+6% кв/кв, +27% г/г), что составляет 36% экономически активного населения страны. Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Полный текст: www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46639/review_broker_Q3_2023.pdf 

▫️Российский индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 месяцем ранее), сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование S&P Global.

▫️ Минфин в декабре — январе (07.12.2023 – 12.01.2024)направит на покупку золота и валюты 244,8 млрд руб. (2,5 раза меньше, чем месяцем ранее) в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

( Читать дальше )

1. Сегодня RGBI:


Кривая ОФЗ приняла такой вид:


( Читать дальше )

Телеграм-канал

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Алроса⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде 📉
Текущая сила рынка ста равна 16
Рекомендуется работа от продаж 🔽

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

( Читать дальше )

Старт размещений, новые выпуски и маркет-мейкинг:

• «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )