неэффективности

или
чему-то коду необходимо срочное хирургическое багтрейс вмешательство?)))))

Этот пост я пишу в ответ на вчерашний пост «Торговая система: «Понедельник — день тяжелый»» комрада kedr_trade ( smart-lab.ru/blog/299659.php ), который, в свою очередь, вдохновился выступлением Билла Вильямса, кратко пересказанным тут http://smart-lab.ru/blog/292354.php.

( Читать дальше )

Большинство граалей конечно банальщина, но они в трейдинге и есть главное.

Важно каждое звено, иначе пазл не сложится. Нафига я столько всего написал? Нафига палю контору? Какая моя выгода? Возможно трейдинг всего за полтора года сделал меня психом? Возможно. Возможно я пересмотрел все передачи с Охотой на Герчика, и ждал от каждой граалей. Там ведь в каждой есть вопрос про граали. Только половина гостей хитро ухмыляется, и отшучивается. А когда некоторые гости робко пытаются сформулировать грааль их перебивают чтобы рассказать анекдот, про 20 лет на рынке, и чтобы рассказать как важно ставить стопы.
К сожалению Булл запретил мне говорить какие периоды скользящей средней и моментума он использует, а без этого мои граали так себе конечно. Но зато в паре мест можно поржать, а на мой взгляд это поважнее заработка, ладно, шучу. 

1. Любить рынок, любить свою работу, родину и семью, друзей не предавать. 

Последнее добавил под влиянием ролика — http://www.youtube.com/watch?v=BpIZzo6ysEs

( Читать дальше )

Ктонибудь из вас сталкивался с проблеммой фантомных сделок, в кратце обьясню смысл этого словосочетания.
Фантомная сделка это сделка которая случилась в теории, допустим на бэктесте, но на практике её могло и не быть, например у вас стоит лимитник цена дошла до него потребителей не хватило для исполнения сделки и она как бы есть на истории так как цена дошла до сигнального уровня но в реальности
сделки не было. Конкретно по этому вопросу интересно как такие сделки могут отразится на общей сумме результата, как их фиксировать как убыток или просто игнорировать такое событие,  проблема в том что как раз такие события могут быть переломными в сумме например проскальзывания многие игнорируют но в определенный момент содержание проскальзываний в сумме финансового результата может оказаться 90% это не заметно конечно если не вести статистику, если есть что сказать по вопросу фантомных сделок пишите. Сейчас данное событие записываю в стаистику как конкуренция и данные события на истории могут генерировать погрешности но бывают они крайне редко на низких частотах и крайне часто на высоких видимо сказывается емкость рынка на разных частотах. Заранее спасибо за ответы.

Самая большая неэффективность нашего рынка это то, что он падает. А как это использовать решайте сами.
Решил поделиться граалем. Главное правило — Рынок ниже, а денег больше.

Я задавался вопросом, каким образом эффективнее торговать на рынке, как отражаются на торговле стопы и как вообще происходит распределение на рынке. И стал думать, сначала было все просто, на рынке есть покупатели и продавцы и между ними конфликт интересов и время от времени возникают перевесы одних над другими, но статистически соотношение тех и других всегда равно. И тут самое интересно, если все события учтены в цене, тогда не имеет смысла в какую сторону входить в конкретный момент времени, всегда соотношение выигрыша и проигрыша 50%. Тогда я размышлял дальше, если все в моменте покупают, и продают и при этом теряют деньги, тогда кто их зарабатывает. И тут я понял, что группы продавцов и покупателей снова делятся пополам, но теперь на поставщиков и потребителей ликвидности. Поставщики поставляют контракты, в стакан, выставляя лимитные ордера, практически поставщики ликвидности являются эмитентами контрактов по спецификации биржи. Ну, потребители соответственно потребляют контракты, покупая и продавая по любой цене выставляя рыночные ордера.


( Читать дальше )

Резкая смена профиля волатильности в AAPL. Еще 3 дня назад путы были очень дешевые в сравнении с коллами. Сейчас — волатильность на деньгах взлетела, а на путах — еще более выросла — покупатели 90% путов фиксируют прибыль.

Опционные трейдеры проморгали такой нырок.

Что делать дальше? Пут-спреды, продажа обратных кол-спредов, которые будут выигрывать не только на снижении базового актива, но смягчать минус в случае роста