Фантомные трейды.

21 октября 2014, 13:03
|
Григорий Старцун

Ктонибудь из вас сталкивался с проблеммой фантомных сделок, в кратце обьясню смысл этого словосочетания.
Фантомная сделка это сделка которая случилась в теории, допустим на бэктесте, но на практике её могло и не быть, например у вас стоит лимитник цена дошла до него потребителей не хватило для исполнения сделки и она как бы есть на истории так как цена дошла до сигнального уровня но в реальности
сделки не было. Конкретно по этому вопросу интересно как такие сделки могут отразится на общей сумме результата, как их фиксировать как убыток или просто игнорировать такое событие, проблема в том что как раз такие события могут быть переломными в сумме например проскальзывания многие игнорируют но в определенный момент содержание проскальзываний в сумме финансового результата может оказаться 90% это не заметно конечно если не вести статистику, если есть что сказать по вопросу фантомных сделок пишите. Сейчас данное событие записываю в стаистику как конкуренция и данные события на истории могут генерировать погрешности но бывают они крайне редко на низких частотах и крайне часто на высоких видимо сказывается емкость рынка на разных частотах. Заранее спасибо за ответы.

Ключевые слова:
неэффективности

2 комментария

у всех такое было есть и будет…
почему они должны идти в убыток? это же лимитки — ну не исполнились, значит не вошли вы в рынок, а раз так, то просто игнорировать… однако если заявка стояла во «вкусном» месте для входа в рынок, и такое у вас повторяется часто, наверно стоит чуть чуть увеличить риски и ставить свою заявку на несколько пунктов раньше перед сигналом.