нефть

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе подросла и закрылась на уровне 63.80. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 100, с 25 800 до 25 700.  Индекс РТС вырос, обновил максимум года и закрылся на уровне 1468.17 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (564.71) и закрылся на уровне 563.91.

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

BRENT. начавшееся  успешно развиваться снижение 08.11 вечером было резко выкуплено и технически многими рассматривается как однозначная заявка на рост. особенно хороша картинка в WTI, но про этот сорт позже.  На самом деле цены приехали в зону решения и на данный момент остаются в зоне неопределенности. В случае роста осн цели 64.10\35,  66, 66.7+. в случае снижения к 58.8 и 57-. на графике цели равноудалены от цен пт. свечи и образуют очень симмертичную картинку. приехали. На пн имеем вероятность шорта по моделям на  1h и 4h. Сопротивления 62.9 63.2(лок) 63.5. при адекватном поведении цена потестит 62.2 где локально будет решаться направление движения.  ниже первая 61.8, по технике нужно ниже, но на 61.8 объем может помешать. 61.25 поддежка лонга. формально же основание на поход к низам  даст пробой 60.60. На уровнях  тек. закрытия набраны объемы, в зоне лоев пт не сказать чтобы набрали много. Итого на пн: куда бы не сходила цена на Азии с текущих или от гэпа вверх наиболее вероятно снижение на евросессии.

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация

АлРоса (AL). Восходящий канал с целью 3%

Брент Brent (BR). Восходящий канал

СеверСталь (CH). Восходящий канал

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал

ФСК ЕЭС (FS). Восходящий канал

ГазПром (GP). Восходящий канал

 

ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал с целью 3%

Золото Gold (GD). Нисходящий канал с целью -1,5%

РусГидро (HY). Восходящий канал с целью 3%

ЛУКОйл (LK). Восходящий канал

МосБиржа (ME). Восходящий канал с целью 3%

Магнит (MN). Восходящий канал

МТС (MT). Восходящий канал с целью 3%

 

НоваТЭК (NO). Нисходящий канал

НЛМК (NM). Восходящий канал с целью 3%

( Читать дальше )

Финансовый блог

За неделю цена портфеля изменилась на +2% (или на 0,5 процентных пункта от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 209% до 189% средств, размещённых на рынке в начале года (режим редких сделок сохраняется до достижения уровня 50%).

 

При этом зафиксирована прибыль:

ГМК «Норникель»    3701
РусГидро    476
Магнит    1341
МосБиржа    168
СберБанк    71
Серебро    177,8
СургутНефтеГаз    98
ТатНефть    4990
Валютная пара USD| JPY    146,05
ВТБ    161
Сумма     11329,85

 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало недели:

ТатНефть    -1,05
Валютная пара Euro|USD    -0,95
ГазПром    -0,84
ГМК «Норникель»    -0,5
СургутНефтеГаз    -0,29
Индекс РТС    -0,17
МосБиржа    -0,07
ФСК ЕЭС    -0,06
ЛУКОйл    -0,02
Валютная пара USD| CHF    -0,02
ОФЗ    0
СберБанк    0,01
Валютная пара USD| JPY    0,01
АэроФлот    0,1
НоваТЭК    0,16
Валютная пара GBP|USD    0,34
Серебро    0,59
Магнит    0,72
Палладий    0,98
Валютная пара USD|RUR    1,01
Золото    1,01
РусГидро    1,14
 

( Читать дальше )

Промежуточные итоги по циклам. Были обозначены 16, 21, 28, 30 октября и 6 ноября. Все даты идеально отработали. 16 и 30 октября со стандартной погрешностью в 1 день -более важными, по факту были 15  и 31. Кроме того, 30-31 октября было мной не верно интерпретировано. Что касается дальнейшего. от 6 числа должен был начаться какой-либо вариат движения — вверх, вниз, или боковик. с 21-22 ноября есть вероятность развития тренда\отличного, от того который был от 6.11\, который продлится до первой декады декабря. на момент составления расчетов \до пт\ циклы  мною рассматривались, как вероятность от 6.11 до 21 вниз, а с 21 — новый конракт WTI — вверх. Расчеты по циклам, как их интерпретация, по прежнему рассматриваются в рамках наблюдения, и не являются торговой рекомендацией.

S&P500. цены фьючерса на индекс достигли нижнего уровня зоны продаж\верхняя зона 3125\30\. ближайшая цель 2930+, снижение в случае наличия драйверов возможно до 2660+. Это экстемальный сценарий, пока рассматривается ближ. цель. Зона продаж достигнута — коррект?

окно возможности по сипи также совпадает с нефтью. 10 дней до конца цикла. фон ничего такого не предвещает.

прогнозы brent, wti на моем канале: t.me/troll_8_oil

Всем привет

Предлагаю Вашему вниманию видео с прогнозом нефтяного рынка.
1) Фундаментальный анализ
2) Технический анализ
3) Анализ ожиданий


( Читать дальше )

США вышли на первое место в мире по объемам добычи нефти. Их доля в мировой добыче составляет около 13%, а в потреблении около 20%. Но даже не только это делает их важнейшим для рынка игроком. Самое главное, что добыча нефти в США в последние годы является наиболее динамичным параметром. На текущий момент она достигла 12,6 МБ/д. За 3 года добыча нефти в США выросла на 4 МБ/д, а за 9 лет прибавила +7 Мб/д, то есть, увеличившись более чем в два. Поэтому для наблюдателя за рынком нефти естественно смотреть за тем, что происходит с добычей в США.

Поскольку добыча (сланцевой) нефти из действующих скважин снижается очень быстрым темпом (порядка 0,6 МБ/д за месяц), то критически важным становится отслеживание ввода в строй новых скважин и добыча из них «новой» нефти. Ее объемы зависят от количества буровых установок и «производительности» — то есть от объема добываемой новой нефти, добавляемой за счет работы одного бурового станка. Этот параметр имеет склонность к росту, однако ограниченному величиной порядка 1,5 тыс. баррелей в день на одну буровую установку. Значит, отслеживание количества действующих буровых действительно важно с точки зрения представления о будущей динамике добычи. Кроме того динамика количества активных буровых дает представление о степени близости  цен нефти к порогу рентабельности. О том, что это не праздные рассуждение напоминают сообщения о плачевной ситуации у флагмана сланцевой индустрии США Chesapeake Energy. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Вашему вниманию представляется аналитика биткоина, нефти, российского рубля, индекса РТС, евро доллара, фунта, франка, японской йены и золота на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 8 ноября 2019 года:


Как видим, в США продолжается начавшееся с конца прошлого года снижение буровой активности. Недельное снижение на этот раз составило еще 7 шт. На сегодня снижение от максимумов конца прошлого года составляет уже 204 выбывших из работы буровых или 23% процента от максимумов конца прошлого года. С учетом очень динамичного роста добычи нефти в США за последние три года процесс сокращения буровой активности становится все более интригующим. Динамика буровых медленно накапливает ставший уже довольно значительным тренд на сокращение, который со временем обязательно проявится в динамике добычи нефти.


( Читать дальше )