нефть

За последние полтора месяца 72% недельных прогнозов были оказывались верными. Почти ¾, высокий показатель, удерживать который будет или непросто, или невозможно. Поэтому сегодняшние суждения осторожны.

• Наиболее вероятным видится продолжение тенденций роста американского рынка акций, нефти и рубля. Каждый из этих рынков и инструментов имеет высокую составляющую спекулятивного давления на свои котировки. Рост американского фондового рынка – главная производная от глобальной дешевизны денег. Можно долго и подробно обсуждать дороговизну рынка, но в спекулятивной гонке первична ликвидность. В отношении которой американские бумаги не имеют равных. Цели роста индекса S&P500 в диапазоне 3 150 – 3 300 п. остаются неизменными. Индекс вплотную приблизился к диапазону, но все еще не достиг даже его нижней планки.
• Динамика нефти диктуется другим спекулятивным фактором. Нефтяные падения июня, августа и октября заставили и коммерческих, и финансовых игроков думать о хеджировании покупок. Хеждирующие короткие позиции, предположительно, набраны и теперь, когда денег оказалось достаточно, а предложение не показало критичного превышения над спросом, вынужденно закрываются. Вероятно, закрытие не завершилось, а цена в этой связи имеет поддержку и способна продолжать повышение.
• Рост рубля, который, как ожидается, тоже еще не окончен – отчасти также спекулятивная реакция. Прошлогоднее резкое ослабление российской валюты, спровоцированное санкциями и разрушением пирамиды carrytradeв ОФЗ, создало внутренний спрос на доллары и евро как валюты сбережения. Однако в нынешнем году дальнейшего ослабления рубля не произошло, а доллар и евро снизились во внутренней доходности. В данный момент продолжается и, скорее, продолжится теперь уже снижение доллара и евро на депозитных счетах. Это касается и физлиц, и корпораций. Цели для рубля – а это 62 рубля за доллар или ниже, около 66 рублей за евро – сохраняются.
• Слабое понимание складывается относительно перспектив отечественного рынка акций, золота и пары EUR|USD. Все же прогноз парадоксального снижения российских акций вопреки основным трендам оставим в действии. Предположительно, в начале ноября и в районе 3 000 п. по индексу МосБиржи российский рынок поставил локальный максимум. До этого момента рынок шел вверх опережающими темпами. И коррекция, которая сопровождала котировки акций на прошлой неделе – это, как минимум, здоровое явление по синхронизации мировых спекулятивных тенденций. Представляется, что коррекция не окончена. Однако о ее глубине, да и о самих шансах на продолжение судить сложно.
• Еще менее понятна дальнейшая динамика золота и пары EUR|USD. Продолжая ставить на понижение последней, мы лишь удерживаем ставку на продолжение длинного тренда укрепления доллара. Однако нельзя сказать, в какой фазе находится этот тренд. Возможно, в фазе истощения и готовности к слому. Суждения по золоту еще более туманны. Исходим из того, что растущий тренд все еще не завершен, а снижение с начала сентября по настоящий момент – относительно плоская коррекция.
• Что касается рублевых облигаций, то как и неделю назад, делаем выбор в пользу коротких бумаг, если сравниваем с длинными того же кредитного качества. В прошлый понедельник в наших портфелях высокодоходных облигаций была открыта хеджирующая короткая позиция через фьючерс на индекс МосБиржи. Ее судьба под вопросом и будет решаться уже в этот понедельник. 

( Читать дальше )

Доброе утро!
На сегодня наши цели выглядят следующим образом:
Вверху:

Внизу:


( Читать дальше )

smart-lab.ru/my/ANJI/blog/all/

Америка продолжила и прошедшую неделю прикармливать  рост, который в итоге вызовет критическое несварение от пережора..
Ковчег  плотно набился объевшимися рогатыми=Быки  выкупили места на борту задорого (обновили хай Недели=63,65) с целью прибытия к
горе Арарат 66.0, а значит тонуть, сдавать 63.0 им никак нельзя!!!
Ибо приступ обжорства +боязнь высоты= заи… мучаются вычерпывать!!!

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Протокол ФРС, 20 ноября

Протокол ФРС выйдет ястребиным с мнением большинства членов ФРС о том, что трех снижений ставок достаточно для нивелирования внешних рисков для перспектив экономики США.
Более вероятно, что как минимум большинство членов ФРС выступили за взятие паузы перед определением дальнейшего направления по ставкам, пауза должна быть достаточно длительной для того, чтобы экономика США отреагировала на уже сделанные снижения ставок, а т.к. экономика реагирует на политику ЦБ с временным лагом в 6 месяцев, то переоценка ситуации логична на июньском заседании ФРС.
Тем не менее, ФРС вряд ли прямо укажет длительность паузы, хотя некоторые члены ФРС заявляют о том, что переоценку ситуации следует провести через 6-9 месяцев, что, в свою очередь, наводит на мысль о наличии договоренности внутри ФРС сохранения политики неизменной до президентских выборов в ноябре 2020 года.
Понятно, что при возникновении рисков наподобие жесткого Брексит ФРС может изменить своё мнение, но с учетом риторики Трампа члены ФРС хотели бы воздержаться от обвинений по попыткам влияния на политический процесс посредством своих действий в любом направлении.

( Читать дальше )

Вариант 1 

www.tradingview.com/x/ipFTqrFp/



Вариант 2

www.tradingview.com/x/r28xcb3b/



( Читать дальше )

( Читать дальше )

нефть на пн. наиболее вероятный сценарий: если цена откроется ниже или на уровне пт закрытия рассмотрю лонг к 64.1, 64.35\55 брент и 58.65+- лайт. если будут достигнуты указанные уровни  рассмотрю их для формирвания шорт позиции. от пт. закрытия 70-80 центов потенциал на снижение и ровно столько на рост. пробой значимых  сопротивлений в пятницу,  делает заявку на лонг слишком однозначной. кроме того, объемы набранные опять по верхатуре превосходят дневные объемы на ценовых уровнях внизу. итого: наиболее вероятно снижение  к открытию рынка или на американской сессии.

прочие подробности и цифры тут: t.me/troll_8_oil

Здравствуйте уважаемые любители трейдинга!
Пришёл отказ признать меня квалифицированным инвестором...  Фьючерсы, обороты огромные т.к. ежедневная торговля по 14 часов- скальпинг. Но если вы не сливаете деньги, а гребёте их, то ВАМ СКАЖУТ — ПОШЛИ ВОН!

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе мало изменилась и закрылась на уровне 63.7675. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 600, с 25 700 до 26 300.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1449.42 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (564.93) и закрылся на уровне 562.49. Подробнее слушайте в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )