нейросеть

Итак, код обучения и прогнозирования нейросетью рыночных котировок на 5 минут.

import sqlite3 as sql
from scipy.stats import logistic
import math
import numpy as np
import numpy.random as rnd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.neural_network import MLPRegressor

sdata =[]
sql1= "select ticker, date, open, high, low, close, vol \
    from Hist_1m where ticker_id=1 order by Date;"
con=sql.connect('C:/Users/ubase/Documents/StockDB/StockDB21.sqlite')
cur=con.cursor()
cur.execute(sql1)
sdata=cur.fetchall()
con.commit()
con.close()

Ldata = len(sdata)
N = 8000 # Количество сделок
ld = 5 #Продолжительность сделки
NNinterval = 20 # Количество входов NN

# Генерация случайных чисел
rng = rnd.default_rng()
rm=rng.integers(0, Ldata, N )

class Candle:
    tr = 0
    dt = 1
    o = 2
    h = 3
    l = 4
    c = 5
    v = 6
    
cl = Candle
DataC =[sdata[i][cl.c] for i in range(0,Ldata)]

# sigmoid линейность до 0.5
def sigmoidnorm(x, alfa = 0.9, xmin = -1.3, xmax = 1.3):
    return (xmax - xmin)*((1 / (1 + math.exp(-x*2.0*alfa))) - 1.0) + xmax

x = [0.002 * i - 3 for i in range(0,3000)]
y = [sigmoidnorm(x[i]) for i in range(len(x))]


plt.plot(x,y)
plt.grid()
plt.show()

# формируем сделки.
def DealsGenL(rm,ld):
   #Lm = len(rm)
   ix = []
   x = []
   pr = []
   
   for i in range(0,N):
        if rm[i] + ld < Ldata and rm[i] - NNinterval - 1 > 0:
            delta = (sdata[rm[i]+ld][cl.c] - sdata[rm[i]][cl.c])/sdata[rm[i]+ld][cl.c]*100
            x0 = [sigmoidnorm((sdata[rm[i] - j][cl.c] - sdata[rm[i]][cl.c])/sdata[rm[i]][cl.c]*100) \
                 for j in range(0, NNinterval)]
            ix.append(rm[i])
            x.append(x0)
            pr.append(delta)
   return ix, x, pr


Ix, X, Pr = DealsGenL(rm,ld)



Ib = 0
Ie = 100

plt.plot(X)
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()


plt.plot(Pr, label = 'Prof')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()


regr = MLPRegressor(hidden_layer_sizes = [30,20,15,10,5], \
                    max_iter=500, activation = 'tanh')

regr.fit(X, Pr)
Out = regr.predict(X)

plt.plot(Pr, Out, '.')
plt.grid()
plt.show()

И вот результат прогнозирования:

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ARCT, оптимальная цена для покупки — 54.53$. Цель — 57.864$. Вероятность роста 78.3%
SWN, оптимальная цена для покупки — 5.18$. Цель — 5.6444$. Вероятность роста 74.4%
ACAD, оптимальная цена для покупки — 15.86$. Цель — 16.9217$. Вероятность роста 73.9%


Результаты поста от 2021-08-17

YY, купили по 40.77$. Продали 19 августа по 43.3508$. Итоговый процент +6.33%
BZUN, купили по 21.17$. Продали 24 августа по 22.4544$. Итоговый процент +6.07%
CROX, купили по 138.3$. Продали 14 сентября по 148.3502$. Итоговый процент +7.27%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ATRA, оптимальная цена для покупки — 16.09$. Цель — 17.3406$. Вероятность роста 74.5%
FGEN, оптимальная цена для покупки — 11.95$. Цель — 12.7758$. Вероятность роста 74.0%
PLCE, оптимальная цена для покупки — 78.65$. Цель — 85.0827$. Вероятность роста 70.7%


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ICPT, оптимальная цена для покупки — 14.61$. Цель — 15.5684$. Вероятность роста 78.0%
DRQ, оптимальная цена для покупки — 23.165$. Цель — 24.9311$. Вероятность роста 76.0%
AA, оптимальная цена для покупки — 49.96$. Цель — 53.9115$. Вероятность роста 72.9%


Результаты поста от 2021-08-13

APPS, купили по 55.73$. Продали 31 августа по 60.1625$. Итоговый процент +7.95%
ATRO, купили по 13.66$. Продали 10 сентября по 13.4$. Итоговый процент -1.9%
DDS, купили по 205.135$. Продали 10 сентября по 197.51$. Итоговый процент -3.72%
EDIT, купили по 65.78$. Продали 2 сентября по 70.8928$. Итоговый процент +7.77%
MSTR, купили по 730.015$. Продали 10 сентября по 626.71$. Итоговый процент -14.15%

Итого: из 5 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VIPS, оптимальная цена для покупки — 15.08$. Цель — 16.0785$. Вероятность роста 75.3%
IOVA, оптимальная цена для покупки — 24.47$. Цель — 25.9823$. Вероятность роста 73.9%
MSTR, оптимальная цена для покупки — 636.0$. Цель — 677.3989$. Вероятность роста 72.3%


Результаты поста от 2021-08-12

MSTR, купили по 723.28$. Продали 9 сентября по 634.16$. Итоговый процент -12.32%
VCYT, купили по 42.925$. Продали 27 августа по 45.698$. Итоговый процент +6.46%
IRTC, купили по 45.1822$. Продали 31 августа по 47.9951$. Итоговый процент +6.23%
NTLA, купили по 162.67$. Продали 2 сентября по 173.6163$. Итоговый процент +6.73%
PLCE, купили по 103.525$. Продали 9 сентября по 81.635$. Итоговый процент -21.14%

Итого: из 5 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CORR, оптимальная цена для покупки — 4.71$. Цель — 5.0261$. Вероятность роста 70.4%
ACAD, оптимальная цена для покупки — 16.18$. Цель — 17.4701$. Вероятность роста 70.3%
TREE, оптимальная цена для покупки — 158.655$. Цель — 169.3608$. Вероятность роста 70.3%


Результаты поста от 2021-08-11

WW, купили по 23.76$. Продали 8 сентября по 21.97$. Итоговый процент -7.53%
RRGB, купили по 26.09$. Продали 8 сентября по 23.71$. Итоговый процент -9.12%
WAL, купили по 100.97$. Продали 8 сентября по 95.2$. Итоговый процент -5.71%
APPS, купили по 57.545$. Продали 2 сентября по 61.3597$. Итоговый процент +6.63%
CLF, купили по 25.4643$. Продали 8 сентября по 23.275$. Итоговый процент -8.6%

Итого: из 5 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DRNA, оптимальная цена для покупки — 21.4$. Цель — 22.8751$. Вероятность роста 78.4%
REGI, оптимальная цена для покупки — 47.66$. Цель — 50.8387$. Вероятность роста 74.0%
NVDA, оптимальная цена для покупки — 226.64$. Цель — 243.4547$. Вероятность роста 74.0%


Результаты поста от 2021-08-10

ATRO, купили по 13.77$. Продали 11 августа по 14.847$. Итоговый процент +7.82%
MSTR, купили по 748.0$. Продали 7 сентября по 661.615$. Итоговый процент -11.55%
FGEN, купили по 13.025$. Продали 7 сентября по 12.175$. Итоговый процент -6.53%
RIG, купили по 3.5001$. Продали 30 августа по 3.7385$. Итоговый процент +6.81%
VCYT, купили по 45.08$. Продали 30 августа по 48.6602$. Итоговый процент +7.94%

Итого: из 5 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PBF, оптимальная цена для покупки — 9.46$. Цель — 10.091$. Вероятность роста 78.9%
SOHU, оптимальная цена для покупки — 23.33$. Цель — 25.1894$. Вероятность роста 74.5%
SAM, оптимальная цена для покупки — 554.95$. Цель — 594.4533$. Вероятность роста 72.5%


Результаты поста от 2021-08-06

PBF, купили по 9.35$. Продали 25 августа по 10.0069$. Итоговый процент +7.03%
NTLA, купили по 167.785$. Продали 3 сентября по 179.4351$. Итоговый процент +6.94%
CGEN, купили по 6.86$. Продали 3 сентября по 7.08$. Итоговый процент +3.21%
QUOT, купили по 8.195$. Продали 3 сентября по 6.945$. Итоговый процент -15.25%
ACH, купили по 14.81$. Продали 12 августа по 15.9683$. Итоговый процент +7.82%

Итого: из 5 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

COTY, оптимальная цена для покупки — 9.73$. Цель — 10.4856$. Вероятность роста 73.9%
DDS, оптимальная цена для покупки — 201.42$. Цель — 216.0652$. Вероятность роста 72.4%
TREE, оптимальная цена для покупки — 168.68$. Цель — 179.3318$. Вероятность роста 71.3%


Результаты поста от 2021-08-05

NTLA, купили по 168.77$. Продали 2 сентября по 165.92$. Итоговый процент -1.69%
PBF, купили по 9.6$. Продали 27 августа по 10.3523$. Итоговый процент +7.84%
OIS, купили по 5.505$. Продали 12 августа по 5.9366$. Итоговый процент +7.84%
APPS, купили по 66.06$. Продали 2 сентября по 62.8493$. Итоговый процент -4.86%
VCEL, купили по 49.84$. Продали 25 августа по 53.8097$. Итоговый процент +7.96%

Итого: из 5 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Сравнение торговой системы (ТС) на индикаторах и нейросети. — У меня вопрос, а это как?
Не, конечно можно сравнить между собой две системы — одну на индикаторах, другую на нейросети — не вопрос. Но вопрос, что, если сделать такую же ТС как на нейросети (НС), но на индикаторах, а потом их сравнить?, лишен смысла.
Для тех кто не в танке. Что есть нейрон НС?

Всего лишь сумматор, на выходе которого прикреплена некая нелинейность, сигмоид, например.
Если подать на входы нейрона значения цены с интервалом Т (скажем, 1 минута), то на выходе сумматора получим значения нашего любимого индикатора WMA.
Допустим, таких нейронов во входном слое НС штук 20. Получается, что только один входной слой нашей НС уже содержит 20 различных индикаторов WMA.
Если слоев у нас несколько, то одна НС уже может иметь в своем составе сотенку-другую индикаторов WMA перемежающихся нелинейными элементами (скажу только, что нелинейные элементы там нужны).
Ну, и каким образом мы собираемся строить на индикаторах ТС аналогичную НС? Хотел бы я посмотреть на того героя, любителя индикаторов.)
Все тоже самое относится и к другим методам машинного обучения. Но, если что, то вперед за орденами, стройте.)
Это так, немного достало.)