мобильный пост

Who is the bad boy in the FX market? Part I. Кто обеспечил дефицит валюты в банковской системе и кому она потенциально нужна? Я не хотел анализировать эту тему, однако вчерашний обновленный прогноз Банка России по ожидаемому погашению внешнего долга до конца года меня удивил незначительными цифрами. Регулятор обычно предоставляет данные небанковских эмитентов, тогда как последние сейчас являются основными игроками по возврату долларового капитала. Я взял российскую отчетность самых крупных банков, посмотрел наличие ликвидных валютных активов и насколько они покрывают волатильные валютные пассивы, затем насколько постоянны межбанковские кредиты (перед резидентами и нерезидентами) и в заключительной части провел расчет объема суверенных облигаций России, которые могут быть использованы для привлечения срочных обязательств. Выводы следующие, основной спрос могут обеспечивать: Московский кредитный банк, Газпромбанк и Россельхозбанк. Первый институт (МКБ) постоянно живет в дефиците валютной ликвидности, поскольку высоколиквидные активы просто ничтожны, даже цифры не хочу приводить. Для нахождения валюты они постоянно закладывают под залог свои ценные бумаги, однако объем свободных средств под эти операции незначителен. В любом случае нужно сделать вывод, что МКБ способен пылесосить USD, однако точно не с целью погашения валютных еврооблигаций, по крайне мере не в масштабах образовавшегося дефицита ликвидности в системе. В августе они готовы выкупить до $100 млн по «вечному выпуску» и в ноябре предстоит погашение в размере $81 млн. @bondovik

1. Опционы в сравнении с фьючами, если рассматривать как именно инструмент направленного трейдинга. Риски в фьючах на точке разворота постоянно выбираемые стопы если ставить короткие, либо большие если повышать стоп. Если цена пошла сильно и ты затильтовал пересидеть убыток, убытки бывают страшные ). Покупая опцион против нас играет тета если покупать дешёвые недельные 1-2 недельные. Плюс не понятно что лучше брать страйк на деньгах или тот куда цена придет? Следующий или через 1?

2. Разумный инвестинга это хорошо в отличии от спекуляций, если на уровне табу запретить себе торговать. Но не поторговавши как последний спекулянта и не слив сколько то бабла возможно все, не определишь а) относишься ли ты к касте людей способных обыграть банковский депозит на дистанции год и выше; б) правда не научишься понимать когда для своего портфеля стоит покупать что то, а когда нет. Спекуляции при всех своих плохих сторонах дают способность видеть. Отчёты компании это хорошо, или плохо в зависимости от отчета, но манипуляции рынком спокойно ставят с ног на голову причины и следствия, сводя весь фин анализ компаний часто к «не понимаю!». Может быть на долгосрок оно как то и выравнивается… но зачастую все либо растет либо падает +- одинаково )

Не прошло и полгода, как пришли деньги. Декларация подана в конце марта, проверка завершена в середине июня… Деньги поступили сегодня.

Что за новостя?

Eee

Судя по месяцу сезонности сейчас лето которое обычно вроде как не очень для трейдинга. Судя по задратости хаев — перспектив больше на фикс прибыли, чем на набор позы для дальнейшего движения. Рынок конечно непредсказуемый и там где все будут ждать разворота, он может пойти и повыносить стопы шортистов ) .
Но тем не менее FANG earnings...
F — 25 июля после гонга.
A — 26 июля после гонга.
N — гэп вниз, но половину выкупили.
G — 23 июля после гонга.

Сюда бы ещё добавил:
Свой любимый CMG — 26 июля после гонга. Intel — 26 после, visa — 25 после,abbv — 27 июля до, ba -25 июля до, algn — 25 после, crm — 29 после.

Вообщем они ребята при желании могут развернуть тренд )

De

Факт: 5,836М. Прогноз: -3,622М. Пред: -12,633М.

Интересно.
Просто когда FB шумели с утечками личных данных цена некисло падала

Спот — фьюч бакс/рубль.
Диапазон движения цен на часовках 600-1200. Период 1-3 дня.

Для себя решил исключить все стратегии с продажей опционов, ибо стрёмно и я не понимаю как ведёт себя но в разных ситуациях… приемлимо понимаю интрадей развороты.
Стратегии стрэдл-стрэнгл-стрип-стрэп желательно с отслеживанием IV. Только пока что не очень представляю чем руководствоваться при выборе экспирацией и otm/itm/atm ) ..

Продолжаю читать всех и вся.

P.s если между спотом и фьючем есть контанго, то между спотом и опционом такое же? Или как то изменяется по другим законам?