лчи

Давно не видел на ЛЧИ людей, которые бы торговали long call или long put и сейчас приятно наблюдать, что не перевелись еще трейдеры :)

Апокалипсическая неделька прошла успешно. Я успел осознать, что рынок – это ад, куда людей отправляют страдать, а за умных людей страдают роботы.
 
Но сейчас не об этом. Сегодня я сделал шорт на всю котлету по Ри. Какое движение и сколько пунктов я хочу взять, я не могу сказать, я не техник. Единственное, что я могу сказать, что не буду играть в рулетку с выборами в США, поэтому выйду из позиции за одну или две недели до 6.11.12.
 
Когда я решил участвовать в ЛЧИ, я не думал, что потребуется настолько много времени, чтобы проводить обычный анализ чуть тщательнее. За последние две недели, я первый раз выспался сегодня. Это прочистило голову и дало осознание, что никакого роста больше не будет. Будут коррекции, но не больше того. Всё, что осталось, это ждать, пока в США объявят нового президента, и после этого отыграть последствия.
 
Желаю всем хорошенько отдохнуть на выходных!

после 3-х дней конкурса ради интереса глянул статистику по брокерам
investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/broker.aspx
вот типа сохраняю на 27 сентября 2012 г.04:39:31
----------------------------------------------------------
Брокеры конкурса «Лучший частный инвестор 2012 года»
ЗАО «ФИНАМ» 162 -2 652 257,48
ОАО «Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ“ 144 -503 572,63
ООО „АЛОР +“ 101 -213 048,08
ОАО „ИК “Ай Ти Инвест» 88 -2 024 771,22
ООО «Компания БКС» 82 -700 202,78
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 80 -967 680,18
ООО «АТОН» 18 1 683,95
КИТ Финанс (ООО) 13 -231 506,72
ВТБ 24 (ЗАО) 12 -103 973,48
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 10 -109 210,5
ООО «Уником Партнер» 8 28 652,39
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги» 6 -381 821,86
ЗАО ИФК «Солид» 4 -128 445,67
ООО «ИУК „Инстройинвест“ 4 -38 088,86
ООО „УНИВЕР Капитал“ 3 -271 862,54
ЗАО ИК „Элтра“ 2 66 370,18
ОАО АКБ „Пробизнесбанк“ 2 -4 574,73

( Читать дальше )

А то много разных мнений - зло/не зло и т.д. и т.п. чтобы он подольше жил просьба плюсовать теме если это не противоречит вашим убеждениям.

Сегодня не открывал квик, только посматривал цену ri на Смартлабике.
С позицией и тем как буду торговать определюсь на этой неделе, либо в начале следующей.

Дошло, что первые две части писались в жуткой усталости от ежедневной суеты, поэтому ничего хорошего ждать от входа в те дни точно не стоило, а статьи чудом оказались не настолько ужасными, какими могли бы оказаться.

Зло — это «косынка» в офисе.
При «никаком» руководителе.

ТОЧКА!

UPD: у этой теме smart-lab.ru/blog/78297.php

На мой взгляд, проводимый биржей конкурс является квинтэссенцией зла для интуитивных (да, и для некоторых алго) трейдеров. 
Как для тех, кто участвует, так и для наблюдающих.

Участники испытывают дополнительное эмоциональное давление видя свой результат, сравнивая его с чужими успехами, стремясь догнать,  мучаясь от того, что «палят грааль». А если же это еще и звезда какого-нибудь форума, то ему вдвойне тяжело — смотрят пристальнее и ругают жестче.

Наблюдателям тоже несладко. Вон там какими суммами народ ворочает, да сколько за день поднимает. Немногие могут найти в этом позитив для себя, в силу человеческой природы.

П.С. Каждый год задаю себе вопрос: «Что толкает нестабильных частников-интуитов» идти на конкурс?" Истории про «показать себя и взять в ДУ» не канают. У кого получается, того деньги сами находят. Денег очень много, хороших трейдеров мало.

Писать каждый день – это плохая идея.
 
Сегодня сделал один убыточный трейд. Потерял полпроцента от депозита. Вроде мелочь, а очень неприятно. Входил по 149000 в расчете на отскок к уровню 149500.
 
Завтра собираюсь шортить, если увижу хороший вход. В лонг вставать не буду, потому что сейчас идёт сокращение экономики, проблемы в Европе и выборы в США.
 
Всё больше хочется тупо встать в шорт на месяц и забыть. Наверное так и сделаю завтра. 

Сейчас я сознаю, насколько сильное психологическое давление на меня могло бы оказать участие в конкурсе. 

Если бы я участвовал, то в моем сознании присутствовала бы информация о том, что мои результаты и сделки находятся под пристальным наблюдением, и эта информация бы исказила мой «интуитивный» мат.аппарат по работе с ценой.

По сути, мой мозг работает в режиме обработки информации по функции:

Дельта Депозита = мозг ( P, x1*k1,x2*k2,… xi*ki)

P — цена
x(i) — информационный шум
k(i) — вес с которым шум влияет на принятие торгового решения

В идеальном случае k1=ki=0 и решения, влияющие на депозит зависят только от цены. Так работают торговые роботы.

Люди-чудаки, собирают информацию и веса k1,k2,k3,ki очень высоки, а значит левая информация x1,x2,xi имеет очень большой вес на принятие решения.

Так вот под исками можно обозначить следующую левую информацию, которая не имеет отношения к заработку:

x1,xi — новости, поводыри и тп
x(i+1) — память о недавних убытках или прибылях
x(i+2) — осознание параметров и сроков взаиморасчетов с инвесторами (выплата бонуса трейдеру)
x(i+3) — осознание того, что тебя застебут на смартлабе если публичный прогноз не сбудется
x(i+4) — осознание собственного участия на ЛЧИ

кстати инвесторы, которые выносят мозг, также являются очень существенным фактором помех

Чтобы торговать спокойно и осознанно, надо свести все коэффициенты k1,k2,....k(i) к нулю.

Поэтому я считаю, что торговать в зале вредно, читать новости — вредно, смотреть на поводырей — вредно, слушать прогнозы вредно, участвовать в публичных конкурсах — вредно.

Либо вы суперчеловек, который может полностью от этого абстрагироваться. В процессе моей работы я научился сводить коэффиценты к минимуму. Я научился игнорировать бесконечный информационный поток, с которым имею дело на работе. Я научился не иметь мнения и не быть подверженным мнению.

Но единственное, чему я не научился — обратная связь моих торговых результатов на психику и осознание собственной публичности.

Я думаю я хорошо объяснил, почему Ливермор торговал один в совершенно изолированном от внешних шумов кабинете, и почему я не могу участвовать в конкурсе, если хочу улучшить свой торговый результат.

Спасибо.

p.s. своими результатами поделюсь к середине декабря.
Ведь ничто не мешает мне сравнить свой перформанс с трейдерами ЛЧИ по итогам 2 мес.