кукловод

Вопрос тем, кто торгует на нашем рынке уже несколько лет.
Всегда ли были такие вещи как щас? Далеко ходить не надо —  собрал за пару дней скриншотов:

( Читать дальше )

К нам в трейдерский клуб вступил лучший опционщик России — Алексей Каленкович, и теперь всех заразил этой опционной темой. Вчера еще утром, до новостей в 17:00, была замечена некоторая активность на опционах пут.



Из этого графика видно, что около 11 утра прошел объем на 180 майском путе. Где-то после 15:00 был объем в неск тысяч на июньском 170-м путе.

Макс открытый интерес сейчас сейчас как раз на июньском путе со срайком 160,000. О чем это может говорить?:) Ведь пут глубоко вне денег и мало кто верит в то, что рынок там будет в июне...

А?

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php

Завтра апрельская экспирация, но цена фРТС уже ниже точки минимальной выплаты (ТМВ) по опционам (200000). 

 

  Прогноз данный неделю назад (200000) сбылся, две и три недели ТМВ была 195000, практически и эта цель сбылась. Может и в правду маркет-мейкер  кукловод существует?! 
   Как можно было использовать это «знание» ТМВ, в пятницу (08.04.2011) апрельские колл_200 стоил 8210 п., колл_210  1385п., сегодня в 18-45 уже 280 п. и 10 п. соотвественно. Прибыль к зарезервированному ГО за 6 дней +49% и +12% соотвественно!  Очень хорошо! 
   Думаю данная закономерность системна, и можно будет запускать в работу, еще на майской и июньской экспирации проверю. По месячным опционам за 3,2,1 недели, а по квартальным 8,7,5,3,2,1 недели проверяю. ММ сейчас хорошо используют опционы, это может стать ориентиром, хотя бы раз в месяц перед экспирацией, и это хорошо... 

Предположим, что я кукл. На дне я купил дешевые акции, которых у меня теперь ну очень много, а теперь думаю как мне это все продать.

Мои продажи сразу вызовут просадку рынка. А очень не хочется терять часть бумажной прибыли. Что делать?

Опционы! Что если НЕ ЗА ДОЛГО ДО ЭКСПИРАЦИИ купить дешевых опционов пут без денег? Дешевые они потому, что внутренней стоимости у них нет, а временная стоимость очень маленькая, так как до экспирации осталось очень мало времени. Я заранее знаю, что цена пойдет очень сильно вниз, т.к. я буду продавать ну очень много акций.

Допустим fRTS 205 000, пут 200 000 стоит 500 пунктов, а fRTS упадет до 195 000. Тогда опцион пут будет стоить 5 000 пунктов. Рост в 10 раз!

Осталось только внушить всем, что профи всегда только продают опционы, чтобы было у кого их купить ))).

  Продолжаю отслеживать ОИ опционов апрельской серии, и рассчитывать точку минимальных выплат (ТМВ). За неделю ТМВ выросла с 195000 до 200000.


  Проверяю, как данную информацию можно будет использовать полезным способом для счета. К концу следующей недели наступит момент истины, потому что сейчас рынок идет не к точке минимальных выплат, а наоборот. Проверяю проданные «виртуальные» стрэнглы и стрэдлы, «виртуальные», потому что открывается сначало одна нога  (выше ТМВ), вторая нога будет открыта после прохождения ниже ТМВ. Центром стрэнгла и стрэдла является ТМВ, а не текущая цена. Раз в неделю пересматривать в зависимости от ТМВ, чем ближе экспирация, тем больше можно использовать лотов (удваиваю позиции каждую неделю). На данный момент убыток, конечно, за 2 недели рынок прошел +8000 п. по РТС. Получается, что продажи коллов на данный момент больше похожи на «угадайку пика», но если цена будет в ТМВ или не далеко, то это принесет огромную прибыль. 

   Пока это всего лишь проверка предположений (может и нет никаких кукловодов и манипуляций, а что было раньше, это чистое совпадение), нужно быть уверенным на все 100% (или хотя бы 99%), чтобы запустить в работу данную систему. 

   По июньской серии ТМВ = 195 000 (за неделю с 185000 поднялась), так что рынок может еще порастет, но вероятность боковика или падения увеличивается, нужен еще один рывок, это и будет завершение роста...

Наверно многие уже читали эту историю, но решил выложить ее в своем блоге....
....

В финансах, как и во многих других отраслях, существует свой собственный миф о золотых временах.
Давайте оглянемся в прошлое почти на 200 лет назад. 18 июня судьба Европы зависела от исхода битвы при Ватерлоо. На рассвете 20 июня, асего через несколько часов после завершения битвы, финансист Натан Ротигильд встретился с одним из своих курьеров в гавани Фолъкстоуиа. Курьер только что пересек Ла-Манш, прибыв из
Остенде, и первым сообщил об исходе битвы. Ротшильд узнал о поражении Наполеона на несколько часов раньше, чем кто-либо в Лондоне.
Уже через несколько мгновений Натан мчался в Лондон. Первым он посетил премьер-министра, которому только что сообщили о поражении англичан у Кватре-Брас. Правительство было уверено, что Натан что-то не так понял, и битва при Ватерлоо проиграна. А Натан, тем временем, ничуть не сомневался в точности полученной информации. От премьер-министра он отправился прямиком на Лондонскую биржу.


( Читать дальше )

всем,

есть у меня позиции по сахару на фортсе
и вот хотел обратить ваше внимание на очень странное поведение контракта ближе к завершению вечерней сессии

в спецификации контракта читаем:

Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи. Цена исполнения рассчитывается на основе расчетной цены фьючерсного контракта Sugar №11 Futures, торгуемого на бирже ICE, в порядке, определяемом Спецификацией Контракта.
т.е. ММ хеджирует контракты встречной позой на ICE? как я понимаю
время работы биржи:

Межконтинентальная биржа

ICE

16:00 – 23:00




время московское

( Читать дальше )

Акции гмк норникель показывают явные признаки слабости, рассмотрим поподробнее:
1-утренний гэп вверх на слабом фоне означает что кукл хочет затащить как можно больше народу на рынок, такое часто бывает перед сильной движухой в другую сторону
2-акции ударились о поддержку 7700, хороший уровень, но что мы видим на баре 2, нету объемов на росте т е значит нету заинтересованности профи что бы акции росли
3-3 бар нам показывает наличие предложения и рисует аптраст на выс объеме
 вывод: скорее поддержка 7700 будет пробита в ближайшем будущем, лонги противопоказаны.все имхо.

Здравствуйте читатели смарт лаба, пишу сюда 1 раз, так что критикуем изо всех сил))
Поводом для записи стал, очень интересный момент по акциям гмк, которые я частенько торгую, разберем стандартную разводку людей:
сегодня как известно вышли новости о выкупе акций на сумму 1.2 ярда баксов, открытие было воодущевляющее, но 1й 2 часовой бар показал наличие предложения(что собственно часто бывает при гэпах), но не понятно было исходит ли оно от профи или просто от людей которые хотят зафиксить прибыль,2ой 2часовик иллюзию того что предложение было поглащено и активного предложение нет, но 3й 2 часовик проявил истину))



( Читать дальше )

У всех, наверное, хотя бы иногда возникало ощущение, что есть какая то «невидимая рука рынка», «кукловод», или другая неведомая «простым смертным» сила, которая манипулирует ценами. Один из вопросов, который меня беспокоит с давних пор – снятие стопов. Естественно предположить, что у брокера имеется информация о всех стоп-заявках, размещенных на его серверах. Этой информацией активно пользуются «кухни», а брокеры? По идее, они вполне могли бы иметь некоторую общую сеть, в которой видны скопления заявок реальных клиентов различных брокерских компаний. Думаю что технически это не сложно реализуемо. А имея такую информацию можно использовать ее для извлечения прибыли за счет убытков клиента.
 
Это всего лишь мои предположения и пища для размышлений читателям данного поста. А рассказать хотел бы я вот о чем.
Однажды у меня вызвала удивление определенная ситуация в стакане, которую я решил даже заснять на видео, которое вам и продемонстрирую.

Эта ситуация произошла примерно в октябре-ноябре 2010 года в стакане на опционы индекса РТС с экспирацией 15 ноября 2010 года. Дело в том что я собирался купить 50 опционов по цене лучшего офера в стакане. На тот момент в стакане стоял офер на продажу 100 опционных контрактов по цене 2535. Когда я ввел заявку с целью купить 50 опционов по цене 2535, офер МГНОВЕННО исчез и моя заявка на покупку 50 опционов по 2535 стала в стакан лучшим бидом. Затем я снял свою заявку и офер через несколько секунд после снятия моей заявки вернулся на то же место. Такую операцию я проделывал несколько раз и каждый раз офер убегал от меня прямо в тот момент, когда я нажимал на кнопку «Buy» окна ввода заявок. Я снимал свою заявку и он возвращался обратно.
 
Эта ситуация меня потрясла и я решил ее снять на видео. Попыток снять этот офер я предпринял несколько (в таблице заявок в видео в этом можно убедиться) и одну из них я заснял. Вот собственно само видео:




 
Дело в том что ТАКОЕ ВПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО! Чисто теоретически заявка стоящая на продажу не может знать что по ней в ближайшую секунду кто то собирается купить. Эта информация доступна лишь брокеру. Можно лишь предположить что брокер, зная что я собираюсь сделать, за долю секунды до моей заявки убирает стоящий в стакане офер.


( Читать дальше )