кукловод

Великий конспиролог, теориезаговоровед и истинный демуровец — великий и ужасный spydell задается вопросом — а кто же продает российский рынок акций?

Волатильность оптом — на ММВБ — уже сейчас! ))

Высокие объемы, волатильность – есть в этом нечто притягательное, готовое захватить и не отпускать. Даже без попыток объяснить мотивы ценовых колебаний, сам факт стихийного, лавинообразного срыва заявок позволяет усилить концентрацию внимания до предельного уровня. Честно говоря, наблюдать за динамикой нашего рынка было интересно в последние пару дней или за серебром. Для тех, кто не в теме и не следит за рынком этих эмоций не понять. Здесь, как на войне. Инициатива может переходить, как от быков, так и от медведей. Оборона, защита, робкая попытка контрнаступления утром и дальнейший штурм, где силы быков быстро иссякли и медведи взяли на себя инициативу, вынудив быков с треском и грохотом капитулировать к вечеру. То, как отдалбливались в 190 уровень по РИ в несколько попыток и то, с каким напором был проглочен почти 7-тысячный бид – это впечатляет. Спрашивается, почему с остервенением покупали на 207 тыс и с отчаянием лили по 190? Где логика? Нет ответа! ))) Иррациональная природа рынков, психология толпы под воздействием внешних факторов.


( Читать дальше )

Я читал и американские форумы и там тоже многим это было очевидно
Там были ссылки и на экономистов считавших что смягчать будут еще очень долго

А разве что то кардинально изменилось?
Как вы думаете, все эти угрозы сперва снизить куй2, потом отменить куй3 это «розыгрыш»?

Выкладываю историю, взятую с 1го форума, чтобы люди понимали, как все проходит, необязательно в 2 эшелоне, в ликвиде только масштаб больше...



Операция 6п. История одного разгона.


В конце февраля 2007 года я и мой товарищ, хорошо известный на форуме МФД, неплохо заработали на колебаниях в некоторых дополнительных выпусках ТГК-4. Удачные спекуляции в выпусках 16Д, 10Д, 3Д, 15Д шли одна за другой. Дело близилось к объединению дополнительных выпусков в один, халява заканчивалась, но нам хотелось продолжения. Поэтому вполне логично было переключить внимание на префы той же ТГК-4.

Перед тем как поведать об одной интересной операции, в которой нам пришлось поучаствовать, хотелось бы дать расклад, в чем же была изюминка дополнительных выпусков ТГК-4, в чем состояла их привлекательность для простого спекулянта.



Как известно, реформирование РАО предполагало выделение из региональных АО-энерго генерирующих мощностей в отдельные независимые предприятия. Все «сливки», наиболее интересные объекты, были собраны в объединенные генерирующие компании (ОГК), которые не были привязаны к каким-либо конкретным регионам. То, что осталось – объединили в территориальные генерирующие компании (ТГК). В ТГК-4 входили генерирующие предприятия Брянской, Смоленской и еще нескольких областей, до этого входившие в соответствующие региональные АО-энерго (Брянскэнерго, Смоленскэнерго и т.д.). Акции соответствующих АО-энерго конвертировались в акции ТГК-4, с определенным коэффициентом конвертации для каждого АО-энерго. В итоге на бирже торговались множество дополнительных выпусков ТГК-4, каждый из которых соответствовал акциям бывшего АО-энерго. Самое интересное было в том, что и в большинстве АО-энерго, и в ТГК-4 были привилегированные акции. Но их соотношение с обычными было разным – нередко в АО-энерго было больше префов, чем можно было конвертировать в префы ТГК-4. Куда девали «лишние» префы? Конвертировали в обычку ТГК-4. Так появлялись очень небольшие по объему выпуски, которые соответствовали меньшей части общего количества префов соответствующего АО-энерго. Если ликвидность акций даже самих АО-энерго была невысока, то про усеченные выпуски бывших префов и говорить не приходится. А как известно, низкая ликвидность – друг спекулянта–разгонщика.

( Читать дальше )

продолжаю серию позновательных блогов от Миколы, в этот раз решил запостить размышления о кукле


«Кто такой «Кукл»? Это гипотетический персонаж фондового рынка, который манипулирует ценами таким образом, что он получает прибыль, а остальные участники убыток. Гипотетический потому, что многие в него верят (выдвигают гипотезу о его существовании), но никто и никогда его не видел. В процессе почитывания на днях книги Пенроуза «Новый ум короля», мне пришла в голову мысль о том, где можно попробовать поискать Кукла.

Если Кукл существует, то для реализации своих коварных замыслов он должен использовать достаточно сложный алгоритм принятия решений, который влияет на цену и проявляется в ценовой динамике (последовательности изменений цен). Как сообщает нам заокеанская лженаука кибернетика, на любой достаточно сложный алгоритм, всегда найдется еще более сложный «антиалгоритм», с помощью которого другие участники могут расшифровать действия Кукла и использовать их для того, чтобы самим заработать.

( Читать дальше )

Вопрос тем, кто торгует на нашем рынке уже несколько лет.
Всегда ли были такие вещи как щас? Далеко ходить не надо —  собрал за пару дней скриншотов:

( Читать дальше )

К нам в трейдерский клуб вступил лучший опционщик России — Алексей Каленкович, и теперь всех заразил этой опционной темой. Вчера еще утром, до новостей в 17:00, была замечена некоторая активность на опционах пут.



Из этого графика видно, что около 11 утра прошел объем на 180 майском путе. Где-то после 15:00 был объем в неск тысяч на июньском 170-м путе.

Макс открытый интерес сейчас сейчас как раз на июньском путе со срайком 160,000. О чем это может говорить?:) Ведь пут глубоко вне денег и мало кто верит в то, что рынок там будет в июне...

А?

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php

Завтра апрельская экспирация, но цена фРТС уже ниже точки минимальной выплаты (ТМВ) по опционам (200000). 

 

  Прогноз данный неделю назад (200000) сбылся, две и три недели ТМВ была 195000, практически и эта цель сбылась. Может и в правду маркет-мейкер  кукловод существует?! 
   Как можно было использовать это «знание» ТМВ, в пятницу (08.04.2011) апрельские колл_200 стоил 8210 п., колл_210  1385п., сегодня в 18-45 уже 280 п. и 10 п. соотвественно. Прибыль к зарезервированному ГО за 6 дней +49% и +12% соотвественно!  Очень хорошо! 
   Думаю данная закономерность системна, и можно будет запускать в работу, еще на майской и июньской экспирации проверю. По месячным опционам за 3,2,1 недели, а по квартальным 8,7,5,3,2,1 недели проверяю. ММ сейчас хорошо используют опционы, это может стать ориентиром, хотя бы раз в месяц перед экспирацией, и это хорошо... 

Предположим, что я кукл. На дне я купил дешевые акции, которых у меня теперь ну очень много, а теперь думаю как мне это все продать.

Мои продажи сразу вызовут просадку рынка. А очень не хочется терять часть бумажной прибыли. Что делать?

Опционы! Что если НЕ ЗА ДОЛГО ДО ЭКСПИРАЦИИ купить дешевых опционов пут без денег? Дешевые они потому, что внутренней стоимости у них нет, а временная стоимость очень маленькая, так как до экспирации осталось очень мало времени. Я заранее знаю, что цена пойдет очень сильно вниз, т.к. я буду продавать ну очень много акций.

Допустим fRTS 205 000, пут 200 000 стоит 500 пунктов, а fRTS упадет до 195 000. Тогда опцион пут будет стоить 5 000 пунктов. Рост в 10 раз!

Осталось только внушить всем, что профи всегда только продают опционы, чтобы было у кого их купить ))).

  Продолжаю отслеживать ОИ опционов апрельской серии, и рассчитывать точку минимальных выплат (ТМВ). За неделю ТМВ выросла с 195000 до 200000.


  Проверяю, как данную информацию можно будет использовать полезным способом для счета. К концу следующей недели наступит момент истины, потому что сейчас рынок идет не к точке минимальных выплат, а наоборот. Проверяю проданные «виртуальные» стрэнглы и стрэдлы, «виртуальные», потому что открывается сначало одна нога  (выше ТМВ), вторая нога будет открыта после прохождения ниже ТМВ. Центром стрэнгла и стрэдла является ТМВ, а не текущая цена. Раз в неделю пересматривать в зависимости от ТМВ, чем ближе экспирация, тем больше можно использовать лотов (удваиваю позиции каждую неделю). На данный момент убыток, конечно, за 2 недели рынок прошел +8000 п. по РТС. Получается, что продажи коллов на данный момент больше похожи на «угадайку пика», но если цена будет в ТМВ или не далеко, то это принесет огромную прибыль. 

   Пока это всего лишь проверка предположений (может и нет никаких кукловодов и манипуляций, а что было раньше, это чистое совпадение), нужно быть уверенным на все 100% (или хотя бы 99%), чтобы запустить в работу данную систему. 

   По июньской серии ТМВ = 195 000 (за неделю с 185000 поднялась), так что рынок может еще порастет, но вероятность боковика или падения увеличивается, нужен еще один рывок, это и будет завершение роста...

Наверно многие уже читали эту историю, но решил выложить ее в своем блоге....
....

В финансах, как и во многих других отраслях, существует свой собственный миф о золотых временах.
Давайте оглянемся в прошлое почти на 200 лет назад. 18 июня судьба Европы зависела от исхода битвы при Ватерлоо. На рассвете 20 июня, асего через несколько часов после завершения битвы, финансист Натан Ротигильд встретился с одним из своих курьеров в гавани Фолъкстоуиа. Курьер только что пересек Ла-Манш, прибыв из
Остенде, и первым сообщил об исходе битвы. Ротшильд узнал о поражении Наполеона на несколько часов раньше, чем кто-либо в Лондоне.
Уже через несколько мгновений Натан мчался в Лондон. Первым он посетил премьер-министра, которому только что сообщили о поражении англичан у Кватре-Брас. Правительство было уверено, что Натан что-то не так понял, и битва при Ватерлоо проиграна. А Натан, тем временем, ничуть не сомневался в точности полученной информации. От премьер-министра он отправился прямиком на Лондонскую биржу.


( Читать дальше )