корреляции

Пример сделки по контракту на разницу на акцию #MCD

• 25 апреля 2016, 20:20
• |
• Mao CzeDOOM
• 

• хорошо
• 1

• комментировать
• 155
• Комментарии ( 0 )

Ставим жирную точку в корреляции доллар-нефть на ближайшее время.

• 05 апреля 2016, 12:45
• |
• Чеширский кот
• 

• хорошо
• 15

• комментировать
• 86
• Комментарии ( 23 )

Эта, лонгисты, Вы когда через минное поле пойдёте, аккуратней... там волки!:)

• 01 апреля 2016, 21:56
• |
• Чеширский кот
• 

Что бы вот такого на главной не висело и не писали...



… я расскажу Вам про женщин:)

( Читать дальше )

• хорошо
• 31

• комментировать
• 62 | ★1
• Комментарии ( 30 )

Какие доступные на FORTS фьючерсы имеют близкую к нулю корреляцию с ri?

• 27 марта 2016, 19:48
• |
• V.V.
• 

• хорошо
• 0

• ответить
• 54
• Ответы ( 5 )

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

• 02 марта 2016, 11:07
• |
• Не тинькофф
• 

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

• хорошо
• 45

• спецраздел:
• торговые роботы

• комментировать
• 10.2К | ★107
• Комментарии ( 56 )

Товарищи, наверняка кто-то задолго до меня составил корреляцию между различными товарами/бумагами/рынками/индексами/etc за последние лет 100. Поделитесь пожалуйста ссылками.

• 21 февраля 2016, 20:47
• |
• zhynna
• 

• хорошо
• 1

• ответить
• 18
• Ответы ( 2 )

кто знает ресурсы показывающие корреляцию эмитентов?Ввел тикер эмитента,показали лучшую корреляцию с другими.Пожалуйста поделитесь ссылками...

• 09 января 2016, 22:24
• |
• ZDH
• 

• хорошо
• 1

• ответить
• 37 | ★4
• Ответы ( 7 )

Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс

• 20 декабря 2015, 10:25
• |
• JBL
• 

        Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час.  Скачать:   cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF

• хорошо
• 13

• комментировать
• 1.2К | ★10
• Комментарии ( 15 )

Коэффициент корреляции акций.

• 19 декабря 2015, 10:02
• |
• JBL
• 

• хорошо
• 2

• комментировать
• 118
• Комментарии ( 2 )

По вопросу Степана Демуры

• 20 октября 2015, 15:49
• |
• Cristopher Robin
• 

Провел небольшой корреляционный анализ на предмет того с кем у Степана могло возникнуть пересечение интересов. Вверху дневной график, внизу часовик. Полагаю, думающим людям все понятно без комментариев.

• хорошо
• 16

• комментировать
• 41 | ★2
• Комментарии ( 18 )