Блог им. JBL

Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс

    • 20 декабря 2015, 10:25
    • |
    • JBL
  • Еще
Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс        Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час.  Скачать:   cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К | ★10
15 комментариев
+1
500 часов ни о чем, У сбера и сберпрефа более 0,93 корреляция, а у тебя сишка с префом 0,7 а с обычкой 0,1. Непорядок.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Сколько  о чём?
avatar
JBL
+1
JBL, Года два по дневкам)
avatar
Aero
Для того что бы человеки научились понимать как эти схемы работают нормуль. :)
avatar
Чеширский кот
+1

Интересно, что  корреляция акций Газпрома и Сбера такая:

«GAZP/SBER      0.218»

а корреляция фьючей такая:

«GAZR Splice/SBRF Splice            0.871»

 Де факто, они коррелируются или нет? 

avatar
Andy_Z
 Раз есть данные и умение, не плохо было бы посмотреть спреды между фьючерсами, можно было бы пробовать торговать арбитраж. Для этого можно даже не писать своего робота, а воcпользоваться Option Lab
avatar
Andy_Z
теперь для торговли нужно искать закономерности еще и в корреляции инструментов? на промежутке 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц…
avatar
Brad Tick
И как озолотился уже?
avatar
Михаил Васин
Это значит что не обязательно торговать на пяти инструментах, достаточно одного. 
avatar
Андрей
Андрей, наоборот надо торговать корзину.
Корелляция это золотое дно.
Позволяет фильтровать выбросы
avatar
Антон Б
Где бы такую по другим валютам взять?
avatar
007_Smolensk
007_Smolensk, Завтра выложу по форекс парам.
avatar
JBL
JBL, спасибо. Ещё убедился, что для диверсификации портфеля нужно включать в него золото.

avatar
xxxyyy
Надо считать на разных таймфреймах. Ибо цифры будут сильно разниться.
Если например позиция удерживается дни, то при чем тут час?
avatar
Roman Ivanov
Не читал, но осуждаю скачал!
avatar
XXM ☑️

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 21 августа 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт , Мах
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Фото
Самая волатильная и стабильная акции недели
Индекс МосБиржи закрывает волатильную неделю по нулям. Есть отличившиеся бумаги — в МКБ экстремальная турбулентность, а для БТС-Золото (ЮГК)...
Фото
БКС Мир Инвестиций
12:42
Отчет БСП стал поводом для пересмотра таргета вниз
Обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург (БСП) с начала торгов 21 августа дорожают на 1,35%, до 242,15 руб., на фоне умеренно позитивной динамики...
Фото
Freedom Global
14:51
Итоги вчерашнего звонка с аналитиками Mozgovik Research
Ниже — ранжированный конспект именно высказанных на встрече мнений. Текст сгенирирован нейронкой на основании транскрипта нашей встречи👍 - Цифры,...
Фото
Тимофей Мартынов
20 августа 2026, 20:27

полезные записи за 24 часа

★7 121 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
★7 29 Про безусловный доход
★4 6 🚀 Топ-7 дивидендных акций на 2027 год с супердохоностью. Сбер 14,5%, МТС вообще 18%!
★4 11 Экoнoмичecкиe и климaтичecкиe бeжeнцы PФ
★4 2 Золото и доллар: как заработать на текущих трендах рынка
★4 7 Инфляция к середине августа — возможно последняя дефляционная неделя, начал дорожать бензин, рубль ослабевать, а дефицит бюджета расширяется.
★4 1 Как Ренессанс страхование нашел свою нишу?
★4 5 Продажа доли в ООО: когда 5 лет — не гарантия освобождения от налога
★3 22 Как мне помогли премиумы российских банков при путешествии в Китай
★3 3 Стоит ли инвесторам радоваться снижению процентных ставок? (перевод с elliottwave com)
+117 29 Про безусловный доход
+99 1 Отчётность двигает котировки. Акции и инвестиции
+87 13 Сделки УК Первой: худшие результаты в этом году и странные сделки. Нужно выбирать нового жокея!)
+86 92 Ножом за бензин: нефти много, а бензин взять негде
+79 121 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
+60 7 Инфляция к середине августа — возможно последняя дефляционная неделя, начал дорожать бензин, рубль ослабевать, а дефицит бюджета расширяется.
+52 3 Жму на газ: сколько даст Новатэк после взлёта газа на европейской бирже?
+52 5 Cамый большой пузырь в истории
+49 22 Как мне помогли премиумы российских банков при путешествии в Китай
+47 31 Как Финляндия забанила Россию

самые обсуждаемые сегодня

29к ОЗОН: атака ВСУ на склад в Самарской области
21к Личное мнение по компании ОилРесурс... 22.08.26....
14к Про долг СшА
11к Цирк зажигает огни...
8к хохлы "тонут" в гавне👍 , теперь про "красные линии" которые перейти надо было много раньше🔥
7к Про резкий рост Биткоин
5к Ну вот он застрелился...
5к Индикатор настроения: соотношение по атакам БПЛА Украина - Россия Какие отрасли под угрозой
4к Бессент: Цель – «разрушить» иранский режим посредством экономической войны, но США вряд ли возобновят крупные боевые действия
4к Мой инвестиционный портфель (116 месяцев инвестирования)

теги блога JBL

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн