Блог им. JBL

Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс

    • 20 декабря 2015, 10:25
    • |
    • JBL
  • Еще
Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс        Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час.  Скачать:   cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF
★10
15 комментариев
+1
500 часов ни о чем, У сбера и сберпрефа более 0,93 корреляция, а у тебя сишка с префом 0,7 а с обычкой 0,1. Непорядок.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Сколько  о чём?
avatar
JBL
+1
JBL, Года два по дневкам)
avatar
Aero
Для того что бы человеки научились понимать как эти схемы работают нормуль. :)
avatar
Чеширский кот
+1

Интересно, что  корреляция акций Газпрома и Сбера такая:

«GAZP/SBER      0.218»

а корреляция фьючей такая:

«GAZR Splice/SBRF Splice            0.871»

 Де факто, они коррелируются или нет? 

avatar
Andy_Z
 Раз есть данные и умение, не плохо было бы посмотреть спреды между фьючерсами, можно было бы пробовать торговать арбитраж. Для этого можно даже не писать своего робота, а воcпользоваться Option Lab
avatar
Andy_Z
теперь для торговли нужно искать закономерности еще и в корреляции инструментов? на промежутке 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц…
avatar
Brad Tick
И как озолотился уже?
avatar
Михаил Васин
Это значит что не обязательно торговать на пяти инструментах, достаточно одного. 
avatar
Андрей
Андрей, наоборот надо торговать корзину.
Корелляция это золотое дно.
Позволяет фильтровать выбросы
avatar
Антон Б
Где бы такую по другим валютам взять?
avatar
007_Smolensk
007_Smolensk, Завтра выложу по форекс парам.
avatar
JBL
JBL, спасибо. Ещё убедился, что для диверсификации портфеля нужно включать в него золото.

avatar
xxxyyy
Надо считать на разных таймфреймах. Ибо цифры будут сильно разниться.
Если например позиция удерживается дни, то при чем тут час?
avatar
Roman Ivanov
Не читал, но осуждаю скачал!
avatar
XXM

полезные записи за 24 часа

★8 28 Моя история использования Алгопака от Московской биржи
★7 30 Правительство кинуло инвесторов на дивиденды и купоны
★6 39 Мои длинные ОФЗ
★5 36 «Москвич» Мишустину было решено не показывать.
★5 28 🌊Мы на пороге большого краха?
★5 99 Ситуация на текущий момент
★5 18 Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас
★4 5 Как получить дивиденды Сбера бесплатно и без гэпа с помощью CLT опционов
★4 0 ​​Самолет и его первый триллион
★3 0 Как найти точку опоры в трейдинге? Рассказывает один из наших трейдеров – Влад Умуров
+252 99 Ситуация на текущий момент
+150 251 Индекс МБ сегодня
+134 30 Правительство кинуло инвесторов на дивиденды и купоны
+106 131 Азия. Вторник.
+101 5 Газпром идёт на дно, ставку могут скоро повысить🔥Акции и инвестиции
+97 27 Почему ютуб тварина и ошибки атрибуции у моей аудитории
+94 39 Мои длинные ОФЗ
+69 17 Вуш отказался от дивидендов за 4 квартал
+65 34 Сколько золота у вас есть? Пошел н****й! Так и запишем - 20 грамм. Спасибо!
+60 28 🌊Мы на пороге большого краха?

самые обсуждаемые сегодня

12к 🚀 Почему у Газона тренд вверх
8к Скотт Риттер о том что украинцы могу сдаться уже летом
8к Кто в России поднимает рынок акций, а кто подрывает?
2к Индекс МБ сегодня
2к Газпром. Чего ожидать?
1к ЦБ на заседании 7 июня рассмотрит повышение ключевой ставки.

теги блога JBL

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн