Блог им. JBL

Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс

    • 20 декабря 2015, 10:25
    • |
    • JBL
  • Еще
Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс        Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час.  Скачать:   cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К | ★10
15 комментариев
+1
500 часов ни о чем, У сбера и сберпрефа более 0,93 корреляция, а у тебя сишка с префом 0,7 а с обычкой 0,1. Непорядок.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Сколько  о чём?
avatar
JBL
+1
JBL, Года два по дневкам)
avatar
Aero
Для того что бы человеки научились понимать как эти схемы работают нормуль. :)
avatar
Чеширский кот
+1

Интересно, что  корреляция акций Газпрома и Сбера такая:

«GAZP/SBER      0.218»

а корреляция фьючей такая:

«GAZR Splice/SBRF Splice            0.871»

 Де факто, они коррелируются или нет? 

avatar
Andy_Z
 Раз есть данные и умение, не плохо было бы посмотреть спреды между фьючерсами, можно было бы пробовать торговать арбитраж. Для этого можно даже не писать своего робота, а воcпользоваться Option Lab
avatar
Andy_Z
теперь для торговли нужно искать закономерности еще и в корреляции инструментов? на промежутке 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц…
avatar
Brad Tick
И как озолотился уже?
avatar
Михаил Васин
Это значит что не обязательно торговать на пяти инструментах, достаточно одного. 
avatar
Андрей
Андрей, наоборот надо торговать корзину.
Корелляция это золотое дно.
Позволяет фильтровать выбросы
avatar
Антон Б
Где бы такую по другим валютам взять?
avatar
007_Smolensk
007_Smolensk, Завтра выложу по форекс парам.
avatar
JBL
JBL, спасибо. Ещё убедился, что для диверсификации портфеля нужно включать в него золото.

avatar
xxxyyy
Надо считать на разных таймфреймах. Ибо цифры будут сильно разниться.
Если например позиция удерживается дни, то при чем тут час?
avatar
Roman Ivanov
Не читал, но осуждаю скачал!
avatar
XXM ☑️

Читайте на SMART-LAB:
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг на уровне AA-(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг (входит в группу «Инсайт Лизинг») на уровне...
Фото
DeltaLeasing
04:07
Фото
Сравниваем облигации гигантов ритейла
Российский продуктовый ритейл остается одним из самых понятных защитных сегментов для долгового рынка. Спрос здесь менее цикличен,...
Фото
Финам Брокер
18:06
Фото
БПИФ БКС «Облигации повышенной доходности» — в лидерах с начала года
БПИФ БКС «Облигации повышенной доходности» стал одним из лидеров среди фондов по доходности с начала года, следует из данных Investfunds ....
Фото
БКС Мир Инвестиций
09:56
Фото
Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.  Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова...
Фото
Тимофей Мартынов
15 июня 2026, 18:25

полезные записи за 24 часа

★12 0 Установка ИИ себе на ПК. Вайбкодинг в трейдинге #4
★11 6 Раскрыл 6 коварных тайн "оферт" в облигациях.
★7 17 Обслуживание госдолга и потенциал в офз
★7 1 Как не вляпаться в дефолт?
★6 2 4 всадника апокалипсиса в экономике России по мнению Графа, тьфу, Грефа
★5 5 Заседание ЦБ: театр, который все смотрят, но не все понимают
★5 6 Aнaтoмия зaвтpaшнeй цeны IMOEX
★4 1 💱 Кризис юаневой ликвидности: ловушка или +1600% годовых
★4 2 ФосАгро (PHOR). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★4 3 Грузоперевозки по ЖД за май 2026 г. — второй месяц подряд роста, помогает низкая база прошлого года и аномальный рост некоторых категорий.
+120 62 ⚡️МОЛНИЯ. ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ❗️ НОВЫЙ QE
+108 17 Терпение заканчивается
+97 17 Трамп обещает урегулировать конфликт на Украине путём новых санкций в отношении РФ. Акции и инвестиции
+88 54 В России проблемы с бензином начались с Татнефти
+81 13 Ситуация на текущий момент
+73 16 Азия. Среда.
+64 17 Обслуживание госдолга и потенциал в офз
+60 3 Грузоперевозки по ЖД за май 2026 г. — второй месяц подряд роста, помогает низкая база прошлого года и аномальный рост некоторых категорий.
+51 0 Установка ИИ себе на ПК. Вайбкодинг в трейдинге #4
+50 49 Пора эвакуироваться из столицы ядерной державы?

самые обсуждаемые сегодня

27к Если нечем отапливать квартиру и негде покупать еду - стоит ли применять по соседу ЯО?
20к Аленка как зеркало инфляции
19к Что происходит.
16к Азия. Среда.
13к Аналитик Разуваев: «У экономики больше нет ожидаемого всеми светлого будущего» ....
6к Эту новость никто не комментирует...ФРС, по сути, заявила, что роль доллара в глобальных финансах завершена...
4к Комментарий по рынку и своему инвест портфелю)
4к 🏘 «Не стоит ждать, что цены вернутся на пять лет назад», — эксперты о сокращении льготной ипотеки. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки.
4к «Человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, но при этом покупает абсолютно китайский автомобиль», — эксперт о спросе на европейские марки.
4к Давление на рубль нарастает

теги блога JBL

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн