Коэффициент корреляции фьючерсов Фортс

Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час. Скачать: cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF

корреляции

JBL

не определен

474

с 16 декабря 2015

15 Комментариев

Aero
20 декабря 2015, 11:01
500 часов ни о чем, У сбера и сберпрефа более 0,93 корреляция, а у тебя сишка с префом 0,7 а с обычкой 0,1. Непорядок.
+1
- JBL
  20 декабря 2015, 11:08
  Андрей Ерохин, Сколько о чём?
  0
  - Aero
    20 декабря 2015, 11:17
    JBL, Года два по дневкам)
    +1
Чеширский кот
20 декабря 2015, 11:18
Для того что бы человеки научились понимать как эти схемы работают нормуль. :)
0
Andy_Z
20 декабря 2015, 12:00
Интересно, что корреляция акций Газпрома и Сбера такая:
«GAZP/SBER 0.218»
а корреляция фьючей такая:
«GAZR Splice/SBRF Splice 0.871»
Де факто, они коррелируются или нет?
+1
Andy_Z
20 декабря 2015, 12:05
Раз есть данные и умение, не плохо было бы посмотреть спреды между фьючерсами, можно было бы пробовать торговать арбитраж. Для этого можно даже не писать своего робота, а воcпользоваться Option Lab
0
Brad Tick
20 декабря 2015, 12:06
теперь для торговли нужно искать закономерности еще и в корреляции инструментов? на промежутке 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя, 1 месяц…
0
Михаил Васин
20 декабря 2015, 12:17
И как озолотился уже?
0
Андрей
20 декабря 2015, 12:42
Это значит что не обязательно торговать на пяти инструментах, достаточно одного.
0
- Антон Б
  20 декабря 2015, 13:45
  Андрей, наоборот надо торговать корзину.
  Корелляция это золотое дно.
  Позволяет фильтровать выбросы
  0
007_Smolensk
20 декабря 2015, 13:39
Где бы такую по другим валютам взять?
0
- JBL
  20 декабря 2015, 14:19
  007_Smolensk, Завтра выложу по форекс парам.
  0
xxxyyy
20 декабря 2015, 14:28
JBL, спасибо. Ещё убедился, что для диверсификации портфеля нужно включать в него золото.

0
Roman Ivanov
20 декабря 2015, 17:13
Надо считать на разных таймфреймах. Ибо цифры будут сильно разниться.
Если например позиция удерживается дни, то при чем тут час?
0
XXM
20 декабря 2015, 19:31
Не читал, но осуждаю скачал!
0