коррекция в США

В результате к концу недели циклический сектор (XLY) оказался в аутсайдерах S&P 500. И это половины беды. Другой половиной стал уход под 200-дневную среднюю транспортного сектора (IYT) и чувствительных к риску акций малых компаний (IWM). Добавьте сюда лидерство защитного коммунального сектора (XLU) и станет понятно, что на рынке «запахло» коррекцией.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1. SPDR S&P 500 к среде вернулся на МА(13), но уже в пятницу снова ушел по МА(50) и закрыл июльский гэп на $242. Падение шло на высоком объеме и составило 0,6% за неделю. На дневном графике линии MACD в медвежьем пересечении. 

Используя стратегию из опционов на снижение финансового сектора можно получить существенную спекулятивную прибыль.

 Основная идея:

Монетарная политика ключевых ЦБ вызвала бум на фондовых рынках. Особенно переоценённым смотрится фондовый рынок США. После прошлых программ QE ( программы по стимулированию экономики США изображены на графике зелеными зонами) финансовый сектор снижался на 15-30% после завершения каждой программы QE синий график. В конце 2014 года завершалась очередная программа QE и ожидается снижение на финансовых рынках в пределах 15-30% этим летом.
 

Если SP500(основной индекс США) снизиться на 15% к 18 сентября 2015 года прибыль составит 1,18M(от 0.5М – 1,18М в зависимости от времени достижения цели) расчет на депозит в 300К и риске 35%. Актуальность расчета 14 июня.

Профиль:
 

Можно использовать и структурированный продукт при котором риск 0% и потенциал прибыли 20-50% к 18 сентября.

скачать подробности PDF